【正文】 詳細(xì)信息 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A．（ 1）（ 2）（ 3）（ 4）（ 5）（ 6） B．（ 6）（ 5）（ 3）（ 2）（ 4）（ 1） C．（ 1）（ 2）（ 5）（ 3）（ 6）（ 4） D．（ 1）（ 3）（ 6）（ 5）（ 4）（ 2） 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人 /關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。（ ） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試輔導(dǎo)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題 3 一、單選題 : 某一年期零息債券的年收益率為 %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為 5%，則根據(jù) KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（）。（） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 3 大多數(shù)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)。 A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率 B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出 ，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率 C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換 D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換 E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d, e 3 監(jiān)管部門在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（ ） A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營業(yè)績報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的 不確定性及其影響程度 B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價(jià)格的變化相一致 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) C、在可能的情況下，對某種產(chǎn)品應(yīng)該針對不同情況使用不同的計(jì)值方法 D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計(jì)值情況進(jìn)行測試 E、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該認(rèn)識到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 3 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場風(fēng)險(xiǎn) 計(jì)量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說法，正確的是（ ）。 A、平價(jià)期權(quán) B、價(jià)內(nèi)期權(quán) C、價(jià)外期權(quán) D、買入期權(quán) E、賣出期權(quán) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e 2 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、信用風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E、流動性風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d 2 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ）。 A、方差 — 協(xié)方差 法不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn) B、方差 — 協(xié)方差法易低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值 C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn) D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 2 商業(yè)銀行持有某股票，其當(dāng)前價(jià)格為 43元，經(jīng)過分析預(yù)期該股票價(jià)格可能在未來一定時(shí)間內(nèi)下跌，交易部門擬通過構(gòu)造一個(gè)純粹的賣出期權(quán)組合來規(guī)避股票價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，具體操作為 : （ 1）購買 1個(gè)賣出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為 43元，成本為 6元； （ 2）出售 2個(gè)賣出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為 37元，每個(gè)收益 4元； （ 3）購買 1個(gè)賣出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為 32元，成本為 1元。 A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 1 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 1 假設(shè)中國某商業(yè)銀行 A將在 3個(gè)月后 向泰國商業(yè)銀行 B支付 3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為 1美元 =35泰銖。 A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn) B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn) C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn) D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 1 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的是（）。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、股東大會 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為 100萬元，所對應(yīng)的稅率為 25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為 20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為（ ） 萬元。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。 A、利率風(fēng)險(xiǎn) 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C、匯率風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 銀行業(yè) 從業(yè)人員資格考試輔導(dǎo)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題 4 一、單選題 : A銀行用 2年期美元存款作為 2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 銀行中的（ ）承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最 終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。 A. 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C. 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D. 久期缺口的絕 對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 （ ）。 A. 持有待售類資產(chǎn) B. 持有到期的投資 C. 貸款 D. 應(yīng)收款 （ ）。 A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 1年期零息債券的年收益率為 ％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為 5％，則根據(jù) KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（ ）。（） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 2 信用風(fēng)險(xiǎn) 與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。 A．在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（ RAROC） B．在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù) C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配 D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績 評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷 E．使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 2 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（ ）。 A．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種 B．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn) C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) D．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 1 下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) A．標(biāo)準(zhǔn)法 B．基本指標(biāo)法 C．內(nèi)部模型法 D．高級計(jì)量法 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 1 下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（ ）。 A．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（ ）危機(jī)。 A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞?馬柯維茨于 20世紀(jì) 50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石 B．威廉?夏普在 1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系 C． 1973年，費(fèi)雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用 VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的 是（ ）。 A．金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失 C．商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失 D．商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)的說法，錯(cuò) 誤的是（ ）。 A．流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn) B．流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn) C．流動性風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) D．大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（） A．國家 風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B．在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險(xiǎn) C．在國際金融活動中，個(gè)人不會遭受到國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失 D．國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。 A． RAROC＝（收益－預(yù)期損失） /非預(yù)期損失 B． RAROC＝（收益－非預(yù)期損失） /預(yù)期損失 C． RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益） /收益 D． RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失） /收益 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 1 對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（ ）。 A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性 B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸?動負(fù)債 轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 1 下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。 A．資本為商業(yè)銀行提供融資 B．吸收和消化損失 C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D．維持市場信心 E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管 理提供最根本的驅(qū)動力 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。（） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 2 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。 ，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。 A. 套期保值 B. 投資組合 C. 投機(jī) D. 無風(fēng)險(xiǎn)套利 《國際會計(jì)準(zhǔn)則第 39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動不計(jì)入