【正文】 ＣＥ】 A、部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度落后 B、缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足 C、內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞 D、電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) E、個人信用體系不健全 ５７資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素？【ＡＢＣＤＥ】 A、決策 B、建設(shè)與管理 C、執(zhí)行與操作 D、監(jiān)督與評價 E、改進(jìn) ５３商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè) 務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理實用的管理信息系統(tǒng)。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件？【 ABCDE】 A、洗錢 B、政治風(fēng)險 C、監(jiān)管規(guī)定 D、業(yè)務(wù)外包 E、自然災(zāi)害 ４７巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。下列關(guān)于風(fēng)險表說法正確的是【Ｃ】 A、表中的 “0”表示惡化 B、表中的 “1”表示好轉(zhuǎn) C、顏色越深表示風(fēng)險越嚴(yán)重 D、無數(shù)值表示沒有風(fēng)險 ４１操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對操作風(fēng)險的變動情況評估資本的充足狀況?？蛻敉对V比的計算公式是【Ｄ】 A、已解決的客戶投訴數(shù)量 /所有客戶投訴數(shù)量 B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量 /所有服務(wù)交易數(shù)量 C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量 /該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量 D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量 /該產(chǎn)品交易數(shù)量 ３７在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險指標(biāo)類。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險點(diǎn)？【Ｃ】 A、人員因素 B、外部事件 C、內(nèi)部流程 D、系統(tǒng)缺陷 [page] ３１由于存在不可控因素，商業(yè)銀行的物資、電信或信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損或不可用時商業(yè)銀行可能無法正常履行業(yè)務(wù)職責(zé)。資金交易員應(yīng)當(dāng)向高級管理層如實匯報金融衍生產(chǎn)品。這是因為【Ｃ】 A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估 B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范 C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié) D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中 ２６操作風(fēng)險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風(fēng)險的大 ?。? 【Ｃ】 A、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險 B、風(fēng)險分布和損 失發(fā)生的概率 C、損失金額和發(fā)生概率 D、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險 ２７相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)？【Ａ】 A、柜臺業(yè)務(wù) B、法人信貸業(yè)務(wù) C、個人信貸業(yè)務(wù) D、資金交易業(yè)務(wù) ２８個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。定量分析主要基于對【】數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的【Ｄ】和影響程度作出評估。 A、準(zhǔn)確性，及時性 B、便捷性，敏感性 C、有效性，完整性 D、有效性，及時性 ２０違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險中占比超過80%。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 １７使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的 β 因子等于 18％？【Ｃ】 A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀(jì) １２高級計量法（ AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過【Ｃ】來給出。它是指 【Ｄ】 A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 ７商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運(yùn)行和維護(hù)實 施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計 /開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是【Ｃ】 A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的 信息設(shè)備 C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本 ８在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。下列哪項活動屬于這一因素？【Ｂ】 A、交易不報告 B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長 C、意識到本身缺乏必要的知識 ，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運(yùn)動 ４內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù) /會計錯誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結(jié)算 /支付錯誤、交易 /定價錯誤六個方面。【錯】 錯 對 ７３、資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。【錯】 錯 對 ６９、銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。 A、安全性 B、約束性 C、流動性 D、效益性 E、規(guī)模 性 [page] 三、判斷題 共 11 題 ６５、我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。 A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險 B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進(jìn)行風(fēng)險對沖 C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險對沖 D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險 E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險補(bǔ)償 ６１、可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有。 A、風(fēng)險分散 B、風(fēng)險對沖 C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險規(guī)避 E、風(fēng)險補(bǔ)償 ５７、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是【ＣＤＥ】。 A、會計資本 B、監(jiān)管資本 C、經(jīng)濟(jì)資本 D、實收資本 [page] 二、多選題 共 12 題 ５３、《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【ＡＣＤ】。 A、風(fēng)險對沖 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 ４９、在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取【Ｃ】等方法。 A、是未來結(jié)果的變化 B、是損失的可能性 C、是未來結(jié)果對期望的偏離 D、是未來將 要獲得的損失 ４６、 A 股票的預(yù)期收益率為 10%，標(biāo)準(zhǔn)差為 20%； B 股票的預(yù)期收益率為 5%，標(biāo)準(zhǔn)差為 10%。 A、收益率方差 B、絕對收益 C、絕對離差 D、對數(shù)收益率 ４２、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是【Ｄ】。 A、 1998年 5月 B、 1999年 6月 C、 2020 年 1月 D、 2020年 4月 ３８、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施【Ｄ】。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM 模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價理論 ３４、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是【Ｂ 】。 A、 32% B、 16% C、 8% D、 4% ３０、下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是【Ｂ】。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 ２６、在以下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策 略是【Ｄ】。 A、提供融資 B、使銀行免受損失 C、維持市場信心 D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張 ２２、一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是：【Ｃ】。 A、法律風(fēng)險 B、 政策風(fēng)險 C、 操作風(fēng)險 D、策略風(fēng)險 １８、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于【Ｂ】的風(fēng)險管理方法。 A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分 C、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 １４、一位投資者將 1萬元存入銀行， 1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是【Ａ】。 A、 B、 C、 D、 １０、【Ｄ】經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。 A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險分散 D、風(fēng)險對沖 ７、【Ｂ】是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成 損失的風(fēng)險。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 題號： 3 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是【Ｃ】。 A、監(jiān)管資本 B、會計資本 C、 核心資本 D、經(jīng)濟(jì)資本 ２、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是【Ｂ】。 A、流動性風(fēng)險 B、國家風(fēng)險 C、法律風(fēng)險 D、市場風(fēng)險 ６、【Ａ】并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。 5年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升 50個基點(diǎn)后，上述債券的新價格為【Ｃ】。 A、 利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、商品價格風(fēng)險 １３、在一次全國性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是【Ａ】。 A、 信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、 操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 １７、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于【Ｃ】。 A、負(fù)債業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)業(yè)務(wù) C、中間業(yè)務(wù) D、表外業(yè)務(wù) [page] ２１、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是【Ｂ】。 A、 流動性風(fēng)險 B、國家風(fēng)險 C、聲譽(yù)風(fēng)險 D、法律風(fēng)險 ２５、同時投擲兩枚相同硬 幣的基本事件有【Ｃ】種。 A、債券的久期在利率波動較大時， 得到債券的近似價格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用 C、 國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān) D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小 ２９、巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于【Ｃ】。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布 B、整個正態(tài)曲線下的面積為 1 C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 ３３、以下屬于 20世紀(jì) 60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有【Ａ】。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 ３７、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于【Ｂ】后的資本協(xié)議征求意 見稿。 A、風(fēng)險對沖 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 [page] ４１、金融投資普遍以【Ａ】作為分析計量指標(biāo)的主流分析框架。 A、市場風(fēng)險 B、操作風(fēng)險 C、聲譽(yù)風(fēng)險 D、信用風(fēng)險 ４５、以下對風(fēng)險的理解不正確的是【Ｄ】。 A、操作風(fēng)險 B、國家風(fēng)險 C、聲譽(yù)風(fēng)險 D、法律風(fēng)險 ４８、商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于【Ａ】的風(fēng)險管理方 法。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % ５２、【Ｂ】是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本?！荆粒拢茫模拧? A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險對沖 D、風(fēng)險分散 E、風(fēng)險補(bǔ)償 ５６、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是【ＢＣＤＥ】。 A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金 B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比 C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該 不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量 D、經(jīng)濟(jì)資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介 E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢 ６０、某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有【ＡＢＣＤＥ】。 A、權(quán)益資本 B、混合性債務(wù)工具 C、公開儲備 D、未公開儲備 E、重估儲備 ６４、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有【ＡＣＤ】。【錯】 錯 對 ６８、 1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當(dāng)時的金融衍生品定價及 廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命?！惧e】 錯 對 ７２、銀行實施風(fēng)險管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險?！惧e】 錯 對 一、單選題 共 42 題 １巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生