【正文】 ＣＥ】 A、部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度落后 B、缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足 C、內(nèi)控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞 D、電子化建設緩慢，缺乏相應的業(yè)務處理系統(tǒng) E、個人信用體系不健全 ５７資金交易業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素？【ＡＢＣＤＥ】 A、決策 B、建設與管理 C、執(zhí)行與操作 D、監(jiān)督與評價 E、改進 ５３商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè) 務處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理實用的管理信息系統(tǒng)。下列哪些屬于引發(fā)操作風險的外部事件？【 ABCDE】 A、洗錢 B、政治風險 C、監(jiān)管規(guī)定 D、業(yè)務外包 E、自然災害 ４７巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應該為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。下列關于風險表說法正確的是【Ｃ】 A、表中的 “0”表示惡化 B、表中的 “1”表示好轉(zhuǎn) C、顏色越深表示風險越嚴重 D、無數(shù)值表示沒有風險 ４１操作風險監(jiān)測報告應該對操作風險的變動情況評估資本的充足狀況?？蛻敉对V比的計算公式是【Ｄ】 A、已解決的客戶投訴數(shù)量 /所有客戶投訴數(shù)量 B、所有服務客戶投訴數(shù)量 /所有服務交易數(shù)量 C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量 /該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量 D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量 /該產(chǎn)品交易數(shù)量 ３７在操作風險關鍵指標中，交易結(jié)果和財務核算結(jié)果間的差異屬于流程風險指標類。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于哪一類操作風險點？【Ｃ】 A、人員因素 B、外部事件 C、內(nèi)部流程 D、系統(tǒng)缺陷 [page] ３１由于存在不可控因素，商業(yè)銀行的物資、電信或信息技術基礎設施嚴重受損或不可用時商業(yè)銀行可能無法正常履行業(yè)務職責。資金交易員應當向高級管理層如實匯報金融衍生產(chǎn)品。這是因為【Ｃ】 A、下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估 B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范 C、操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié) D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中 ２６操作風險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風險的大 ??？ 【Ｃ】 A、市場風險和操作風險 B、風險分布和損 失發(fā)生的概率 C、損失金額和發(fā)生概率 D、信用風險和操作風險 ２７相比較而言，下列哪項業(yè)務是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)？【Ａ】 A、柜臺業(yè)務 B、法人信貸業(yè)務 C、個人信貸業(yè)務 D、資金交易業(yè)務 ２８個人信貸業(yè)務是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分。定量分析主要基于對【】數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的【Ｄ】和影響程度作出評估。 A、準確性，及時性 B、便捷性，敏感性 C、有效性，完整性 D、有效性，及時性 ２０違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風險中占比超過80%。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 １７使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的 β 因子等于 18％？【Ｃ】 A、商業(yè)銀行業(yè)務 B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀 １２高級計量法（ AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過【Ｃ】來給出。它是指 【Ｄ】 A、為預測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 ７商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實 施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計 /開發(fā)應持有的態(tài)度是【Ｃ】 A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領先的 信息設備 C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務要求，爭取一步到位，降低以后的成本 ８在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。下列哪項活動屬于這一因素？【Ｂ】 A、交易不報告 B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長 C、意識到本身缺乏必要的知識 ，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運動 ４內(nèi)部流程引起的操作風險包括財務 /會計錯誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結(jié)算 /支付錯誤、交易 /定價錯誤六個方面?！惧e】 錯 對 ７３、資本充足率是指資本對風險加權資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本?！惧e】 錯 對 ６９、銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。 A、安全性 B、約束性 C、流動性 D、效益性 E、規(guī)模 性 [page] 三、判斷題 共 11 題 ６５、我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權、可轉(zhuǎn)換債券。 A、積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險 B、通過相應的衍生品市場來進行風險對沖 C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖 D、 更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險 E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償 ６１、可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有。 A、風險分散 B、風險對沖 C、風險轉(zhuǎn)移 D、風險規(guī)避 E、風險補償 ５７、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對信用風險資產(chǎn)風險加權的計算方法有三種，分別是【ＣＤＥ】。 A、會計資本 B、監(jiān)管資本 C、經(jīng)濟資本 D、實收資本 [page] 二、多選題 共 12 題 ５３、《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【ＡＣＤ】。 A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規(guī)避 D、風險轉(zhuǎn)移 ４９、在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取【Ｃ】等方法。 A、是未來結(jié)果的變化 B、是損失的可能性 C、是未來結(jié)果對期望的偏離 D、是未來將 要獲得的損失 ４６、 A 股票的預期收益率為 10%，標準差為 20%； B 股票的預期收益率為 5%，標準差為 10%。 A、收益率方差 B、絕對收益 C、絕對離差 D、對數(shù)收益率 ４２、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是【Ｄ】。 A、 1998年 5月 B、 1999年 6月 C、 2020 年 1月 D、 2020年 4月 ３８、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施【Ｄ】。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM 模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價理論 ３４、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全面的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是【Ｂ 】。 A、 32% B、 16% C、 8% D、 4% ３０、下列理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是【Ｂ】。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 ２６、在以下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策 略是【Ｄ】。 A、提供融資 B、使銀行免受損失 C、維持市場信心 D、限制銀行業(yè)務過度擴張 ２２、一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是：【Ｃ】。 A、法律風險 B、 政策風險 C、 操作風險 D、策略風險 １８、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于【Ｂ】的風險管理方法。 A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負債部分 C、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 １４、一位投資者將 1萬元存入銀行， 1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是【Ａ】。 A、 B、 C、 D、 １０、【Ｄ】經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。 A、風險轉(zhuǎn)移 B、風險規(guī)避 C、風險分散 D、風險對沖 ７、【Ｂ】是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成 損失的風險。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負債 D、銀行準備金 題號： 3 下列理論中，屬于負債風險管理模式的是【Ｃ】。 A、監(jiān)管資本 B、會計資本 C、 核心資本 D、經(jīng)濟資本 ２、在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是【Ｂ】。 A、流動性風險 B、國家風險 C、法律風險 D、市場風險 ６、【Ａ】并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。 5年，當市場連續(xù)復合年利率上升 50個基點后，上述債券的新價格為【Ｃ】。 A、 利率風險 B、匯率風險 C、操作風險 D、商品價格風險 １３、在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是【Ａ】。 A、 信用風險 B、市場風險 C、 操作風險 D、流動性風險 １７、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于【Ｃ】。 A、負債業(yè)務 B、資產(chǎn)業(yè)務 C、中間業(yè)務 D、表外業(yè)務 [page] ２１、下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是【Ｂ】。 A、 流動性風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險 ２５、同時投擲兩枚相同硬 幣的基本事件有【Ｃ】種。 A、債券的久期在利率波動較大時， 得到債券的近似價格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用 C、 國債的價格變動與利率的變動方向正相關 D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小 ２９、巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于【Ｃ】。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布 B、整個正態(tài)曲線下的面積為 1 C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 ３３、以下屬于 20世紀 60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有【Ａ】。 A、信用擔保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 ３７、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于【Ｂ】后的資本協(xié)議征求意 見稿。 A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規(guī)避 D、風險轉(zhuǎn)移 [page] ４１、金融投資普遍以【Ａ】作為分析計量指標的主流分析框架。 A、市場風險 B、操作風險 C、聲譽風險 D、信用風險 ４５、以下對風險的理解不正確的是【Ｄ】。 A、操作風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險 ４８、商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于【Ａ】的風險管理方 法。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % ５２、【Ｂ】是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本?！荆粒拢茫模拧? A、風險轉(zhuǎn)移 B、風險規(guī)避 C、風險對沖 D、風險分散 E、風險補償 ５６、商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是【ＢＣＤＥ】。 A、經(jīng)濟資本是銀行為應當未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金 B、經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比 C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該 不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量 D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介 E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢 ６０、某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有【ＡＢＣＤＥ】。 A、權益資本 B、混合性債務工具 C、公開儲備 D、未公開儲備 E、重估儲備 ６４、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有【ＡＣＤ】?！惧e】 錯 對 ６８、 1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導出美式期權定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及 廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域被稱為華爾街的第二次數(shù)學革命。【錯】 錯 對 ７２、銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險。【錯】 錯 對 一、單選題 共 42 題 １巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生