【正文】 違約概率與 ( )中的較高者。 3銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋 ( )。2]。 2某企業(yè) 2020年銷售收入為 6億元，銷售成本為 3億元， 2020年末應(yīng)收賬款為 4億元， 2020年末應(yīng)收賬款為 0億元，則該企業(yè) 2020年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為 ( )天。細(xì)節(jié)問題較多，考生要多看，對經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的 方法運(yùn)用較多，因此提供準(zhǔn)確數(shù)值的 可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)，無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值， B 正確，排除 C。公式為：以資本表示的組合限額 =資本 資本分配權(quán)重，其中資本是所預(yù)計(jì)的下一年 的銀行資本，包括所有計(jì)劃的資本注入。統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時差相關(guān)分析 。其他選項(xiàng)中， B、 C、 D 是紅色預(yù)警法的正確流程。本題中，關(guān)注類貸款向下遷移，就是轉(zhuǎn)為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了 600 億元，把數(shù)值代入公式即關(guān)注類貸款遷徙率 =600247。另外，考生解答與 “情形 ”有關(guān)的單選題時，還可 以通過選項(xiàng)之間的對比來做答，找出那個與眾不同的選項(xiàng)。通過本題，考生也要記住風(fēng)險與收益相匹配這個根本目標(biāo)，不論是在時間上還是在大小上，兩者都要匹配。以盈利為目標(biāo)，即控制成本、增加收益的能力。 流動陛比率：用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。 1下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是 ( )。 本題中實(shí)施內(nèi)部評級法高級法 的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評級法低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。 A、必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 B、參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C、由監(jiān)管 當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D、由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 【答案與解析】正確答案： C 本題考查《巴塞爾新資本協(xié)議》中的條款內(nèi)容，屬記憶性知識點(diǎn)。 質(zhì)押：債務(wù)人將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有 。 考生聯(lián)系現(xiàn)實(shí)情況即可作答，現(xiàn)實(shí)中的房貸、車貸都是抵押貸款的方式，但是房子車子都仍然歸貸款人所有，只有在貸款人無法還貸時，抵押財產(chǎn)才進(jìn)行移交 。 1下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是 ( )。 A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、聲譽(yù)風(fēng)險 【答案與解析】正確答案： A 本題作為常識知識點(diǎn)，考生可結(jié)合現(xiàn)實(shí)作答。C 交易系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)的故障與價格變動無關(guān)， 實(shí)際上屬于操作風(fēng)險問題引起流動陛風(fēng)險 。 A、不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆 B、利率波動會影響資產(chǎn)的收人、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險 C、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算 系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響 D、任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難 【答案與解析】正確答案： B 本題中，四個選項(xiàng)的表述都沒有問題，但本題考查的是表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系，因此重點(diǎn)就是要體現(xiàn)出市場風(fēng)險方面的因素如何作用于銀行的流動性。 A、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正 B、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制 C、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范 D、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制 【答案與解析】正確答案： A 1如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為 l0 億元，總負(fù)債為 7 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 2 年，負(fù)債加權(quán)平 均久期為 3 年，那么久期缺口等于 ( )。事實(shí)上，沒有風(fēng)險，也就沒有收益，因此這不是風(fēng)險管理的目標(biāo)，風(fēng)險管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險，讓風(fēng)險和收益相匹配 。 風(fēng)險文化的精神核心是 ( )。 在銀行風(fēng)險管理中，銀行 ( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。 A 收益率與價格的反向變動就是指 △ y與 △ P的正負(fù)號變化，當(dāng) △ y為正時，右邊因?yàn)橛胸?fù)號，所以 △ P 為負(fù)，兩者符號相反，呈反向變動 ?！?P 代表價格的變動幅度 。事實(shí)上，這是一種風(fēng)險補(bǔ)償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔(dān)更高的 風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償。 甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于 ( )。本題中， xB(10， 0、 1)， n=10， p=0、 1 均值為 np=1 方差 =np(1p)=0、9。分析選項(xiàng) A，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會 首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然 關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標(biāo)準(zhǔn)。 風(fēng)險補(bǔ)償 損失發(fā)生以前對風(fēng)險承擔(dān)價格補(bǔ)償，針對無法通過分散、對沖或轉(zhuǎn)移、進(jìn)行管理且又無法規(guī)避的風(fēng)險。 風(fēng)險分散 多樣化投資分散風(fēng)險、降低非系統(tǒng)風(fēng)險、不 要將所有雞蛋放到一個籃子里 。 A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險補(bǔ)償 D、風(fēng)險對沖 【答案與解析】正確答案： B 本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略。 商業(yè)銀行 ( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。風(fēng)險轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償和對沖都是銀行采取措施主動去管理將要面臨的風(fēng)險的手段，只有規(guī)避是被動消極的逃避風(fēng)險，因此適合題干的選項(xiàng)只有 B。 風(fēng)險規(guī)避 不做業(yè)務(wù)不承擔(dān)風(fēng)險、沒有風(fēng)險沒有收益、消極的風(fēng)險管理策略 。 本題考查對風(fēng)險分類的理解。 A、 1， 0、 9 B、 O、 9， 1 C、 1， 1 D、 O、 9， O、 9 【答案與解析】正確答案： A 隨機(jī)變量 x 服從三項(xiàng)分布寫 做： x—B(n， p)，均值公式為 np，方差公式為np(1p)。其次，通過衍生品市場進(jìn)行對沖的風(fēng)險既可以是系統(tǒng)性風(fēng)險也可以是非系統(tǒng)性風(fēng)險，排除 AB。也沒有購買別的產(chǎn)品來對沖甲風(fēng)險，排除 D。( l+y),式中 ,P 代表當(dāng)前價格 。D為麥考利久期。D 式中的 D 是 麥考利久期。為方便記憶，我們可以歸納記憶各部門的職能特點(diǎn)，在今后解答此類知識點(diǎn)的題目時，考生可根據(jù)特點(diǎn)將選項(xiàng)對號入座。 A、風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險 B、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 C、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度 【答案與解析】正確答案： A 本題比較簡單，作為常識，把消除風(fēng)險作為風(fēng)險管理目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)的。 商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行 ( )。 1下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是 ( )。分析選項(xiàng) A， 不良資產(chǎn)及壞賬比率是銀行不良資產(chǎn)與壞賬的變 化情況，屬于信用風(fēng)險的相關(guān)指標(biāo)，是由信用風(fēng)險引起流動性風(fēng)險 。 1目前， ( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。 A、 0、 05 O、 10 C、 0、 15 D、 0、 20 【答案與解析】正確答案： C KPMG 風(fēng)險中性定價模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為 B的債券的期望收益是相等的。B 抵押不要求債務(wù)人將財