【正文】 債風險管理模式階段、全 面風險管理模式階段 C．資產(chǎn)風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段 D．資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段 3．在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（ ）。（ ） 15．證券化是將缺乏流動性的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券。（ ） 11．無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。（ ） 7．我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù) 股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。其中，核心資本又稱第一資本，附屬資本又稱第二資本。 A．風險管理理念 B．風險模型 C．制度 D．知識 E．內(nèi)部控制 三、判斷題 (共 15 題，每題 1 分 ) 請判斷以下各小題的對錯，正確的用 √表示，錯誤的用 表示。 A．商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度 B．董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用 C．董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹 D．董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督 E．有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任，并在全行實行問責制 37．商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（ ）。 A．對市場風險頭寸和市場風險水平的結(jié)構(gòu)分析 B．市場風險管理政策和程序的遵守情況 C．內(nèi)部和外部審計情況 D．市場風險經(jīng)濟資本分配情況 E．潛在市場風險預(yù)測 33．現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進行市場風險經(jīng)濟資本的內(nèi)部配置，資本 配置的方法主要有（ ）。 A．政治風險 網(wǎng)站： B．信用風險 C．社會風險 D．經(jīng)濟風險 E．操作風險 29．下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（ ）。 A．這是一個動態(tài)、連續(xù)的過程 B．風險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容 C．是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié) D．應(yīng)當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況等目標 E．風險監(jiān)測可以完全避免風險 24．匯率風險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要是（ ） A．商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進行 Fl營外匯交易活動 B．商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動 C．商業(yè)銀行因商品價格變動采取的應(yīng)對活動 D．商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動 E．以上說法均不正確 25．以下指標中，衡量信用風險的指標有（ ）。 A．資本為商業(yè)銀行提供融資 B．吸收和消化損失 C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔 D．維持市場信心 E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力 20．下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（ ）。 A．風險規(guī)避 B．風險分散 C．風險轉(zhuǎn)移 D．風險自理 E．風險集中 16．商業(yè)銀行分配經(jīng)濟資本的目的是（ ）。 A．財務(wù)報表分析 B．財務(wù)比率分析 C．盈利能力分析 D．融資能力分析 E．現(xiàn)金流量分析 12．以下不屬于商業(yè)銀行的集團法人客戶的是（ ）。 A．全面性 B．審慎性 C．有效性 D．獨立性 E．長遠性 7．巴塞爾委員會《核心原則評價方法》指出內(nèi)控制度涉及銀行的（ ）。風險管理／控制措施應(yīng)當實現(xiàn) (， )目標。 A．確定型隨機變量和不確定型隨機變量 B．跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量 C．離散型隨機變量和跳躍型隨機變量 D．離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量 二、多項選擇題 (共 40 題，每題 1 分 ) 以下各小題所給出的 5 個選項中，至少有 2 個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填 入括號內(nèi)。 A．銀行券理論 B．存款理論 C．購買理論 D．銷 售理論 87．商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是（ ）。然而，對于銀行以及 網(wǎng)站： 銀行的責任人來說，最終的保護方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和 道德行為準則的精神；讓銀行上下都明確一點：不可因某項交易、銷售、貸款、客戶和盈利機會而犧牲銀行的（ ）。． A．每日股票價格 B．每日股票指數(shù) C．股票價格每日變動值 D．股票價格每日收益率 80．下列關(guān)于風險的說法，不正確的是（ ）。 A．實際收入 B．未來的收入 C．實際財富 D．投資收益 76．（ ）容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷。 A． 風險識別 B．風險計量 C．風險監(jiān)測 D．選擇最佳風險管理技術(shù)組合 網(wǎng)站： 72．銀行監(jiān)管的依法原則是指（ ）。 A． 0． 02％ 網(wǎng)站： B． 99． 98％ C． 17％ D． 83％ 63．（ ）方面的內(nèi)容可以不 在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。 A．相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B．資產(chǎn)多個時期的 對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和 C．資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和 D．百分比收益率衡量了絕對收益 59．假定股票市場一年后可能出現(xiàn) 5 種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 概率 收益率 50％ 15％ － 10％ － 25％ 40％ 則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（ ）。 A．業(yè)務(wù)分析法 8．自我評估法 C．調(diào)查問卷法 網(wǎng)站： D．關(guān)鍵風險指標法 55．（ ）屬于 銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。 A． 5． 8 B． 6． 0 C． 4． 0 D． 4． 8 51．衍生產(chǎn)品的（ ）對市場風險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 A．流動性風險指標 B．信用風險指標 C．風險抵補類指標 D．不良貸款遷徙率指標 47．下列關(guān)于資本的說法，正確的是（ ）。 A．系統(tǒng)性風險 B．非系統(tǒng)性風險 C．既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險 D．以上的都不對 43．（ ）旨在根據(jù)當前市場狀況對資產(chǎn)的真實經(jīng)濟價值進行計量，能夠及時揭示由于市場風險變化產(chǎn)生的收益或損失。 A． 20％ B． 10％ C． 8％ D． 6％ 39．商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括（ ）。 A．個人因素 B．資本充足性 C．管理水平 D．流動性 35．（ ）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。 A．國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險 B．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險 C．在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失 D．國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 31．在對商業(yè)銀行客戶進行信 用風險識別時，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是（ ）。 A． 50％ B． 65％ C． 75％ D． 90％ 28．下列關(guān)于風險的說法，正確的是（ ）。 網(wǎng)站： A．該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度 B，該指標是一個動態(tài)指標 C．該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D．該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失 24．下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是（ ）。 A．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B．企業(yè)的目標 C．全面風險管理要素 D．企業(yè)的各個層級 20．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風險承擔 能力。 A．操作風險 網(wǎng)站： B．國家風險 C．聲譽風險 D．法律風險 16．（ ）是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風險。 A．風險管理知識 B．風險管理制度 C．風險管理理念 D．風險管理技能 12．在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括（ ）。 A． 4％ B． 6％ C． 8％ D． 10％ 8．下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（ ）。 A．風險 識別 B．風險計量 C．風險監(jiān)測 D．風險控制 4．（ ）是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。 網(wǎng)站： 溫馨提示：我們上傳的資料，系不同網(wǎng)友上傳所致，為保留真實效果，沒有刪減，請大家自行對照參考 學會計祝您考試成功 ,職場得意！各類會計考試及職場專業(yè)知識和更多的內(nèi)容盡在學會計網(wǎng)！ （ 更多精彩內(nèi)容，請登陸學會計論壇 ） 以下共兩套試卷： 2020 年銀行從業(yè)資格考試之《風險管理》專家預(yù)測試卷及答案（ 一 ） 一、 單 項選擇題 (共 90 題，每題 0． 5 分 ) 以下各小題所給出的 4 個選項中，只有 1 個選項符合題目要 求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 A．預(yù)期損失 B．非預(yù)期損失 C．災(zāi)難性損失 D．經(jīng)濟損失 3．在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（ ）。 A．信用風險 B．市場風險 C．操作風險 D．流動性風險 網(wǎng)站： 7．我國規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率不得低于（ ）。 A．資產(chǎn)負債風險管理模式階段 B．資產(chǎn)風險管理模式階段 C．全面風險管理模式階段 D．負債風險管理模式階段 11．風險管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是（ ）。 A．黑色預(yù)警法 B．藍色預(yù)警法 C．紅色預(yù)警法 D．橙色預(yù)警法 15．（ ）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管 理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。 A．資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管 理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制 B．缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段 C． 20 世紀 60 年代以前，商業(yè)銀行的風臉管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段 D． 1988 年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成 19．全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（ ）。 A．經(jīng)濟和市場狀況的較大變動 B．借款人信用等級的變化 C．高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化 D．年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算時的變化 23．有關(guān) “貸款風險遷徙率 ”這一指標，下面說法錯誤的是（ ）。 A． 2％ B． 4％ C． 8％ D． 10％ 27．我國規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過（ ）。 B．流動性風險包 括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險 C．流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險 D．大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險 30．下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是（ ）。 A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率 34．下列不屬于商業(yè)銀行對 企業(yè)信用風險分析的駱駝 (CAMEL)系統(tǒng)的是（ ）。 A． 50％ B． 45％ C． 35％ D． 25％ 38．我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于（ ）。 A．正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 B．關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素 C．次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔保，就不會出現(xiàn)損失 D．可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失 42．貸款組合的信用風險包括（ ）。 A．國際結(jié)算系統(tǒng) B．儲蓄系統(tǒng) C．信用卡系統(tǒng) D．互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù) 46．商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指和（ ）。 A．概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量 B．不確定性事件是指在相同的條件下重 復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知 C．