【正文】 的內(nèi)在平衡 C．有利于建立正確的內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行 片面追求利潤而忽視風(fēng)險(xiǎn)的方式 D．激勵(lì)銀行充分了解風(fēng)險(xiǎn)并自覺識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn) E．可以計(jì)量出比傳統(tǒng)計(jì)量指標(biāo)更高的收益率 ６、以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門？【ＡＣＥ】。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法有【ＢＣＥ】 A、統(tǒng)計(jì)修正法 B、基本指標(biāo)法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測法 E、高級(jí)計(jì)量法 ７、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。 A、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) B、外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) ４、在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括【ＡＢＥ】 A、支持風(fēng)險(xiǎn)評估 B、建立損失數(shù)據(jù)庫 C、生成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案 D、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生概率 E、建立資本模型 ９、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。定量分析主要基于對【】數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析 。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素 ? 【ＡＢＣＤＥ】 A、決策 B、建設(shè)與管理 C、執(zhí)行與操作 D、監(jiān)督與評價(jià) E、改進(jìn) ２、商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 D、風(fēng)險(xiǎn)控制 ８、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) ?【Ｃ】 A、缺乏足夠的后援 /替代人員 B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增加 D、缺乏崗位輪換機(jī)制 ９、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀 行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。 A、董事會(huì) B、監(jiān)事會(huì) C、股東大會(huì) D、高級(jí)管理層 ４、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和【Ｄ】。 A、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè) B、相關(guān)性假設(shè) C、準(zhǔn)確性假設(shè) D、完整性假設(shè) １、商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施，及制定相關(guān)政策的主體部門是【Ｃ】。 A、股東大會(huì) B、董事會(huì) C、監(jiān)事會(huì) D、高層管理者 ７、以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有。 ３、【Ｂ】必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 A、設(shè)備更新和技術(shù)更新 B、系統(tǒng)維護(hù)和人工服務(wù) C、災(zāi)難應(yīng)急恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案 D、設(shè)備更新和系統(tǒng)維護(hù) １０、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款 利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施【Ｄ】。同時(shí)報(bào)告還應(yīng)對資本模型的壓力測試結(jié)果進(jìn)行分析，其目的是 【Ａ】 A、確定模型的安全性和準(zhǔn)確性 銀行從業(yè)資格考試 B、使報(bào)告內(nèi)容更加完整 C、遵循監(jiān)管當(dāng)局的要求 D、降低資本成本 ６、下列那些活動(dòng)是商業(yè)銀行員工知識(shí) /技能匱乏的表現(xiàn)，進(jìn)而有可能引發(fā)操 作風(fēng)險(xiǎn) ?【ＢＤＥ】 A、核心員工流失，致使關(guān)鍵信息缺乏共享 B、工作中意識(shí)不到自己缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確的方式工作 C、濫用職權(quán)，對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo) D、意識(shí)到自己缺乏必要的只是，但是礙于顏面或其它原因不向管理層提出或者不能聲明自己不勝任這一工作 E、意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷 ７、巴塞爾委員會(huì)對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于【Ｂ】后的資本協(xié)議征求意見稿。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) ２、商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營利的是【ＡＣＤＥ】。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布 B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為 1 C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱 分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 ７、操作風(fēng)險(xiǎn)的評估方法中，使用最廣泛、發(fā)展最成熟的方法是自我評估法。下列引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，哪些屬于人員因素 ?【ＡＢＣＥ】 A、內(nèi)部欺詐 B、知識(shí) /技能匱乏 C、核心雇員流失 D、外部欺詐 /盜竊 E、違反用工法 ３、在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是【Ｂ】。 A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性 B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法 RAPM D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長期獲得較高的收益 ９、以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是【Ｂ】。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以【Ｄ】和【】為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。交易細(xì)節(jié)不包含下列的【Ｃ】項(xiàng)。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ８、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠 得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于【Ｂ】的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是【Ｂ】。下面的【Ｂ】兩個(gè)因素是必須考慮的 ? A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制 B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制 C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭 D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn) ２、【Ｂ】是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。它指商業(yè)銀行監(jiān)控 /報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控 /報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的【Ｃ】或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。 A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ４、巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國銀行家協(xié)會(huì)、國際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、 風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為【Ｂ】 A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布 B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn) C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對的意外情況 D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn) ５、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生 故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：【Ｂ】。 A、準(zhǔn)確性，及時(shí)性 B、便捷性，敏感性 C、有效性，完整性 D、有效性，及時(shí)性 １０、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是【Ｄ】。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中， “將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí) ”，是【Ｃ】部門的責(zé)任。 5年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升 50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的 新價(jià)格為【Ｃ】。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括【ＢＣＤＥ】 A、損失的影響程度 B、總損失數(shù)額信息 C、損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生單位的信息 D、總損失中收回部分信息 E、損失時(shí)間發(fā)生的主要原因的描述信息 ９、在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) (KRI)是指用來考察商 業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。其主要策略除了改變企業(yè)文化，建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍之外，還包括【ＡＢＣＥ】 A、制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制 B、將制度的被動(dòng)執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)查錯(cuò)和糾錯(cuò) C、建立良好 的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 D、規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題 銀行從業(yè)資格考試 E、確保有關(guān)持續(xù)的持續(xù)改進(jìn)和高效運(yùn)轉(zhuǎn) ５、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 銀行從業(yè)資格報(bào)名 ７、操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法中，自我評估法從哪兩個(gè)角度來評估風(fēng)險(xiǎn)的大小 ? 【Ｃ】 A、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) B、風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率 C、損失金額和發(fā)生概率 D、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) ８、下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是【Ｃ】。 A、故障樹法 B、 VaR C、專家預(yù)測法 D、流程圖分析法 ３、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的【Ｄ】來覆蓋。【ＡＢＣ】 A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C、 RAROC=(收益 預(yù)期損失 )/經(jīng)濟(jì)資本 D、使銀行不再注重盈利性 E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo) ２、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括【Ｂ】。其報(bào)告內(nèi)容大致包括【ＡＢＣＤＥ】 A、風(fēng)險(xiǎn)狀況 B、損失事件 C、誘因及對策 D、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) E、資金水平 ６、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是【Ｂ】。良好的公司治理目標(biāo)是 【ＡＢＣＤ】 A、完善議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序 B、明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任 C、建立獨(dú)立董事制度 D、建立外部監(jiān)事制度 E、分散股權(quán)，發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用 ４、自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括【ＡＢＣＤＥ】 A、交易結(jié)算不及時(shí)或交易清算交割金額有誤 B、對交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭議 C、因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位 D、因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金 E、未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù) ７、在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括【ＣＤＥ】 A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件 B、確保本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理崗位員工的稱職以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控崗位員工權(quán)力的獨(dú)立性 C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟 D、指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況 E、為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)響應(yīng)的