【正文】 23. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法 ,不正確的有 （） 。 19. 組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注 （） 。 Metrics模型 Risk+模型 模型 Portfolio View模型 15. 下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的 5Cs系統(tǒng)的分析范圍 （） 。 30 / 90 11. 商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有 （） 。 6. 考察和分析 企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷 ?（） 7. 企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括 （） 。 ． 0％ ． 0％ ． 0％ ． 0％ 二 、 多項(xiàng)選擇題 1. 商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的時(shí)候，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括 （） 。 ． 33％ ． 74％ ． 00％ ． 08％ 33. 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是 （） 。則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為 （） 億元。 27. 在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的 （） 。從第 1 年至第 3 年每年的邊際死亡率依次為0． 17％、 0． 60％、 0． 60％ ,則 3年的累計(jì)死亡率為 （） 。 21. 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清 償優(yōu)先性屬于 （） 。 17. 下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，不正確的是 （） 。 24 / 90 12. （） 是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 意愿 9. 下列擔(dān)保形式主要用于保管合同、運(yùn)輸合同。 ％ ％ ％ ％ 5. 假定某企業(yè) 2020年的稅后收益為 50萬元，支出的利息費(fèi)用為 20萬元，其所得稅稅率為 35％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 l 80萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率 （ ROA） 約為 （） 。 2. 資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是 （） 。參見教材 P44 8 [答案 ]： 錯(cuò) [解析 ]： 參見教材 P45 9 [答案 ]： 錯(cuò) [解析 ]： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可 以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中外部數(shù)據(jù)是指通過國(guó)內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。參見教材 P38 2 [答案 ]： 錯(cuò) [解析 ]： 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。參見教材 P38 3 [答案 ]： ABD [解析 ]： C項(xiàng)屬于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)； E項(xiàng)高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石， 只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。 C 項(xiàng)屬于法律／合規(guī)部門的職責(zé)。參見教材 P39 10 [答案 ]： B [解析 ]： B項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑。參見教材 P37 8 19 / 90 [答案 ]： C [解析 ]： 風(fēng)險(xiǎn)文化又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。參見教材 P33 5 [答案 ]： C [解析 ]： C 項(xiàng)屬于商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則。 （） 18 / 90 11. 組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的 _致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。 （） 7. 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)控制部門可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)／報(bào)告潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對(duì)方案，并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。 （） 3. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的航標(biāo)燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何到達(dá)目的地。 ／定量評(píng)估結(jié)果 8. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有 （） 。 ，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任 、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式 對(duì)商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng) 4. 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括 （） 。鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用 （） 技術(shù)。 18. 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是 （） 。 監(jiān)督機(jī)構(gòu) ／合規(guī)部門 14 / 90 14. 內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括 （） 。 ，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段 ，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度 10. 關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是 （） 。 、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序 、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù) 、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致 6. 商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 （） 。 2. （） 是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。 3 [答案 ]： 對(duì) [解析 ]： 參見教材 P15 4 [答案 ]： 對(duì) [解析 ]： 參見教材 P12 5 [答案 ]： 錯(cuò) [解析 ]： 參見教材 P10 信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 3 [答案 ]： ACDE [解析 ]： 參見教材 P14 4 [答案 ]： AD [解析 ]： 參見教材 P10 5 [答案 ]： BCDE [解析 ]： 參見教材 P9 6 [答案 ]： ABD [解析 ]： 參見教材 P10 7 [答案 ]： ACD [解析 ]： 參見教材 P6 —8 8 [答案 ]： ACD [解析 ]： 參見教材 P12 9 [答案 ]： ABDE [解析 ]： 參見教材 P10 10 [答案 ]： ABDE [解析 ]： 參見教材 P18 11 [答案 ]： ABCDE [解析 ]： 參見教材 P11 操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外 部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。 17 [答案 ]： D [解析 ]： 參見教材 P10 投資組合不僅會(huì)因?yàn)榻灰讓?duì)手的直接違約造成損失，而且交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也可能會(huì)給投資組合帶來?yè)p失。 （） 答案部分 一 、 單項(xiàng)選擇題 1 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P11—12 2 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P11 由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。 （） 5. 信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融 產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 險(xiǎn)規(guī)避 三 、 判斷題 1. 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。 9. 下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有 （） 。 6 / 90 5. 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括 （ ） 。 、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 ，應(yīng)當(dāng) 采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范 二 、 多項(xiàng)選擇題 1. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法 ,正確的有 （） 。 ，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除 （ 損失發(fā)生以前 ） 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 15. 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法 .正確的是 （） 。 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 11. 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括 （） 。一年后 ,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為 30％、 25％、 15％。 5. （） 是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。 1 / 90 2020年銀行從業(yè)資格考試 風(fēng)險(xiǎn)管理 經(jīng)典習(xí)題與解答 2 / 90 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（答案分離版） 一 、 單項(xiàng)選擇題 1. 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨 （） 危機(jī)。 4. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中 , （） 決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。 ％ ％ ％ ％ 8. 小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為 2萬元、 4萬元、 4萬元。 ，不針對(duì)企業(yè) ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) ，且容易獲得 10. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是 （） 。 匹配的資本 ，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 14. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的 說法，正確的是 （） 。 ，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源 用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中 ，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛 5 / 90 在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì) ，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來?yè)p失 18. 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法 ,不正確的是 （） 。 4. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括 （） 。 ，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資 產(chǎn)的流動(dòng)性 ，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債 ，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 ，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 8. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為 （） 。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 12. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括 （） 。 （） 4. 在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。 （） 8. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。 12 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P21 13 [答案 ]： C [解析 ]： 參見教材 P20 14 [答案 ]： B [解析 ]： 參見教材 P17 15 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P12 16 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P12 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣 泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。 10 / 90 2 [答案 ]： AB [解析 ]： 參見教材 P19 核心資本也稱一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公 積、資本公積和未分配利潤(rùn)）和公開儲(chǔ)備。 2 [答案 ]： 錯(cuò) [解析 ]： 參見教材 P20 國(guó)際活躍銀行的整體 資本充足率不得低于 8%，其中核心資本充足率不得低于 4％。 8 [答案 ]： 對(duì) [解析 ]： 參見教材 P12 第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)（答案分離版） 一 、 單項(xiàng)選擇題 1. 商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是 （） 。 益的目標(biāo) ，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn) 、 健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制 ，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制 5. 我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是 （） 。 9. 關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，下列說法不正確的是 （） 。 13. （） 是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。 、有效地控制風(fēng)險(xiǎn) 、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) 、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) 17. （） 是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。 15 / 90 21. 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低 （） 要求。 3. 下列關(guān)于董事會(huì)的說法，正確的有 （） 。 7. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括 （） 。 （） 2.