【正文】 2商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變是()A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測C不可能預(yù)測的 D以上都不對2嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)寸步導(dǎo)致銀行倒閉A付款 B擠兌 C追索 D支付答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)形成的損失的是：()A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、資金損失D、災(zāi)難性損失對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移A、提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)、資本金C、保險(xiǎn)手段D、沖減利潤下列選項(xiàng)中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值的重要手段的是()A、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B、較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平C、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)D、較大的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)模強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是()A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()A、B、C、D、二、多選題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是()A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對期望的偏離D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了()A、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段B、負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是()A、企業(yè)的目標(biāo)B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)D、企業(yè)的各個(gè)層次三、判斷題風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。()損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。()()1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。()全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式參考答案一、單選題1—5 CCAAD二、多選題1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判斷題1—5 T F F T F 風(fēng)險(xiǎn)管理一、單項(xiàng)選擇題1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（% % % %，最高層次的因素是()。，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。二、多項(xiàng)選擇題()。()。，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估()。)。，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇三、判斷題，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。()，而是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。()，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。()“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒有明顯區(qū)別。()。()。()從業(yè)人員資格認(rèn)證考試模擬試題(二)風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案一、單項(xiàng)選擇題 二、多項(xiàng)選擇題 三、判斷題1.2.√3.4.5.6.√ 單項(xiàng)選擇題，下面說法錯(cuò)誤的是()。，也可能存在于表外業(yè)務(wù)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)。，下面說法錯(cuò)誤的是()。，也可能存在于表外業(yè)務(wù)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)。3.()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。答案：B解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。多項(xiàng)選擇題()表現(xiàn)形式。 答案：AC解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收益。實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。，正確的是()。，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系，即所有者權(quán)益、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分答案：BCD解析：會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。因此，會(huì)計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是()。答案：AC解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。判斷題、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()答案：√解析：本題目考察操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。()答案：√解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險(xiǎn)案件，巴塞爾委員會(huì)逐漸認(rèn)識到操作風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。()答案：√ 單選題被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類是()A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于()波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、利率B、匯率C、市場價(jià)格D、股票價(jià)值下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是()A、由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)B、由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)出現(xiàn)的情況是()A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng)國家風(fēng)險(xiǎn)是由()引起的，超出了()的控制范圍A、債務(wù)人，債權(quán)人B、債權(quán)人，債務(wù)人C、債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人D、債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人二、多選題下列說法正確的是()A、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類C、違約風(fēng)險(xiǎn)只針對企業(yè)而言D、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的種類的有()A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、股票風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是()A、內(nèi)部欺詐B、實(shí)物資產(chǎn)損壞C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有()特點(diǎn)A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢B、易于計(jì)量C、技術(shù)手段多樣化D、金融產(chǎn)品種類豐富國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有()A、發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中B、發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失三、判斷題戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。()經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。()聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。()操作風(fēng)險(xiǎn)不具有營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利。()參考答案一、單選題1—5 BCCAC二、多選題1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD三、判斷題1—5 F T F T T