20xx年銀行從業(yè)資格考試風險管理第五章知識精講-資料下載頁
2025-08-04 09:09本頁面
【正文】 是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準，商業(yè)銀行可就大部分業(yè)務條線使用高級計量法，對其余業(yè)務條線使用標準法。 ，擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)，擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法。 ，負責設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風險管理框架。操作風險管理框架包括統(tǒng)一的操作風險管理控制政策和程序、操作風險計量方法、操作風險報告系統(tǒng)，以及操作風險控制／緩釋策略。 、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制四個基本要素，并對其在操作風險計量系統(tǒng)中的作用和權(quán)重作出書面合理界定。 商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度以及風險管理水平自行選擇操作風險計量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，％，觀測期為1年。 商業(yè)銀行操作風險計量系統(tǒng)應具有較高的精確度，考慮到了非常嚴重損失事件發(fā)生的頻率和損失的金額。在系統(tǒng)開發(fā)過程中，必須對模型開發(fā)和獨立驗證設(shè)定嚴格的程序。 （1）內(nèi)部數(shù)據(jù)要求。商業(yè)銀行應明確內(nèi)部損失數(shù)據(jù)加工、調(diào)整的方法、程序和權(quán)限，對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應設(shè)置合理的損失事件統(tǒng)計金額起點，使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應與業(yè)務條線歸類目錄和損失事件類型目錄建立對應關(guān)系。商業(yè)銀行的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應全面覆蓋對全行風險評估有重大影響的所有重要的業(yè)務活動。除總損失金額信息外，商業(yè)銀行還應收集損失事件發(fā)生時間、總損失中收回部分等信息，以及損失事件發(fā)生的原因、主要因素等描述性信息。無論用于損失計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。此外，商業(yè)銀行對由一個中心控制部門（如信息科技部門）或由跨業(yè)務條線、跨期事件引起的操作風險損失，應制定合理具體的損失分配標準。 （2）外部數(shù)據(jù)要求。商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)應使用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，包括公開數(shù)據(jù)、銀行業(yè)共享數(shù)據(jù)等，并書面規(guī)定外部數(shù)據(jù)加工、調(diào)整的方法、程序和權(quán)限。外部數(shù)據(jù)應包含實際損失金額、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。商業(yè)銀行應定期對外部數(shù)據(jù)的使用條件和使用情況進行檢查，修訂有關(guān)文件并接受監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查。 （3）情景分析。商業(yè)銀行應當對操作風險計量系統(tǒng)所使用的相關(guān)性假設(shè)進行情景分析。 （4）業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素
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