【導(dǎo)讀】2020年銀行從業(yè)考試?！讹L(fēng)險管理》練習(xí)題庫。A、經(jīng)營活動現(xiàn)金流。C、融資活動現(xiàn)金流。２.下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是。A、轉(zhuǎn)換能力理論。B、預(yù)期收入理論。５、已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平。均久期為，負(fù)債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等。７、三項資產(chǎn)，頭寸分別為2020萬元，3000萬元，5000萬元，年投資。收益率分別為20%，10%，16%，那么由這三項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合。８、.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶。來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)。１０.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行。４、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，９、在對商業(yè)銀行流動性狀況進(jìn)行情景分析時,通?？梢苑譃槟男┣椤、由于商業(yè)銀行自身問題造成流動性危機(jī)。D、RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

　　

【正文】 產(chǎn)的比率高 ４、在對外幣的管理中，銀行【Ａ】實施對每一種貨幣的流動性管理 策略。 A、必須 B、不需要 C、可以也可以不用 D、以上都不對 ５、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是【Ｄ】 A、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /總資產(chǎn) B、（現(xiàn)金頭寸 — 應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) C、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /凈資 產(chǎn) D、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) ６、采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是【Ａ】。 A、 Credit Risk+銀行從業(yè)資格考試 B、 Credit Monitor C、 CreditMetricis D、 Credit Portfolio View ７、在銀行的組織架構(gòu)中，【Ｂ】負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險管理體系。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風(fēng)險管理部門 ８、法律風(fēng)險 的特征包括【Ｄ】。 A、法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險 B、法律風(fēng)險的分布非常廣泛 C、法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險 D、以上都是 ９、 Credimetrics的核心思想是【Ａ】。 A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 １０、商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的【Ｃ】。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性 損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失 １、在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是【Ｄ】。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 ２、以下關(guān)于核心存款的說法不正確的是【Ｄ】 A、短期內(nèi)被提取的可能性較小 B、對利率變動不敏感 C、核心存款比例的計算公式是：核心存款比例 =核心存款 /總資產(chǎn) D、不包括活期存款，因為其流動性太高。 ３、中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀 行按照三大類七項指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是【Ｂ】 A、資本充足率 B、股本凈回報率 C、大額風(fēng)險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 ４、專家判斷法中的 “5C’’ 方法不考慮的因素為【Ｄ】。 A、債務(wù)人資本實力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性 ５、【Ａ】僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。 A、大額負(fù)債依賴度 銀行從業(yè)資格考試 B、核心存款比例 C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率 D、現(xiàn)金頭寸指標(biāo) ６、在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括【Ｄ】。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 ７、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法（ RAPM）中除了 RAROC 指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo) RAROA 是指【Ｃ】。 A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率 B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率 D、風(fēng)險資本回報率 ８、假定目前市場上存在兩種債券，分別為 1年期零息國債和 1年期信用等級為 B 的零息 債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風(fēng)險中性定價原理可知后者的違約概率約為 8。 7%，則后者的票面利率應(yīng)約為【Ｃ】。 A、 5% B、 10% C、 15% D、 20% ９、【Ｄ】是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中， 由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。 A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C、聲譽(yù)風(fēng)險 D、國家風(fēng)險 １０、按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用【Ａ】。 A、評級方法和評分方法 B、評級 方法和評級方法 C、評分方法和評級方法 D、評分方法和評分方法 １、銀行要承受不同形式的【Ａ】。這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預(yù)計情況相比資產(chǎn)價值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險。 A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C、聲譽(yù)風(fēng)險 D、國家風(fēng)險 ２、假定目前市場上 1年期零息國債的收益率為 10%， 1年期信用等級為 B 的零息債券的收益率為 15。 8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述有風(fēng)險債券的違約概率約為【Ｂ】。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15% ３、使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額小于使用金額時，表明【Ｂ】 A、商業(yè)銀行流動性相對充足 B、可能給運(yùn)營帶來風(fēng)險 C、商業(yè)銀行的流動性供給大 D、商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資 ４、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是【Ｂ】。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險 ５、測量銀行流動性狀況的指 標(biāo)包括【Ｄ】。 A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B、核心存款比例 銀行從業(yè)資格考試 C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率 D、以上都是 ６、【Ａ】足指因不可執(zhí)行合約、訴訟或不利判決而可能使銀行的運(yùn)作或財務(wù)狀況出現(xiàn)混亂或負(fù)面影響的風(fēng)險。 A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C、聲譽(yù)風(fēng)險 D、國家風(fēng)險 ７、【Ｄ】不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、抵押 B、質(zhì)押 C、保證 D、信用證 ８、在分析國家風(fēng)險的方法中，【Ａ】是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的國家風(fēng)險評估報告，結(jié)合部分經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計，對不同國家的貸款風(fēng)險做出比較。它綜合了對政治社會因素的定性分析和對經(jīng)濟(jì)金融因素的定量分析。 A、結(jié)構(gòu)定性分析 B、完全定性分析 C、清單分析 D、定量分析 ９、通過【Ｄ】可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，及時獲取高流動性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力。 A、備用流動性 B、危機(jī)處理方案 C、融資渠道管理 D、資產(chǎn)證券化 １０與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到【Ｂ】 A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 １、與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是【Ｃ】。 A、對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告 B、至少每年準(zhǔn)備一次 C、僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告 D、定期報告的 ２、與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到【Ｃ】。 A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、分析企業(yè)償債能力的問題 C、匯總報表與合并報表問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 ３、可用于對沖由于借款人信用狀況下降 而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是【Ｃ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) ４、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的【Ｂ】 A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失 ５、 CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是【Ｂ】。 A、保險學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論 銀行從業(yè)資格證考試 D、資產(chǎn)組合理論 ６、當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額 ，出現(xiàn)所謂 “ 剩余 ” ，此時商業(yè)銀行要考慮這種流動性剩余頭寸的機(jī)會成本的原因是【Ｃ】 A、流動性剩余頭寸會帶來持有成本 B、流動性剩余頭寸可能帶來進(jìn)一步的流動性風(fēng)險 C、流動性剩余頭寸可以通過其他途徑賺取更高收益 D、流動性剩余頭寸盈利能力強(qiáng) ７、商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為【Ｃ】三類。 A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 ８、對于某商業(yè)銀行的 某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風(fēng)險暴露為 200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為【Ｂ】萬人民幣。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 ９、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是【Ｃ】。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過去的組合集中情況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟(jì)前景 １０、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于【Ｂ】。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 １、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶 信用評級大致按順序經(jīng)歷了【Ａ】三個主要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法 ２、在法律風(fēng)險管理體系中，法律風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有【Ｄ】。 A、擬定法律風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準(zhǔn) B、識別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險 C、參與操作風(fēng)險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風(fēng)險報告 D、以上都是 ３、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示 的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為 800億元，資產(chǎn)久期為 6年，負(fù)債久期為 4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 8%上升到 %，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價值的影響為【Ａ】 A、損失 13億 B、盈利 13億 C、損失 D、盈利 ４、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)【Ｂ】單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無關(guān) ５、【Ｂ】是運(yùn)用法律風(fēng)險的定義對各種風(fēng)險事件的法律性質(zhì)進(jìn)行分析判斷的過程，這是整個法律風(fēng)險管理程序的基礎(chǔ)性工作。 A、法律風(fēng)險的評估 B、法律風(fēng)險的識別 C、法律風(fēng)險的監(jiān)測 D、法律風(fēng)險的控制和緩釋 ６、如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量信用風(fēng)險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了 100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為【Ａ】萬人民幣。 A、 35銀行從業(yè)資格證考試 B、 65 C、 75 D、 100 ７、從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指【Ａ】。 A、相對于無風(fēng)險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風(fēng)險利率 的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值 ８、在市場上享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行反而會從整體市場危機(jī)中受益，是因為【Ｃ】 A、享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行抵御嚴(yán)重的流動性風(fēng)險的能力強(qiáng) B、政府給予享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行的補(bǔ)貼遠(yuǎn)大于其在危機(jī)中的損失 C、潛在存款人會為其資金尋找享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行 D、其可以以現(xiàn)金買入大量流動性欠佳的資產(chǎn)。 ９、以下各項，符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序要求的是【Ａ】。 A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價 B、風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價 C、風(fēng)險分析，后評 價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置 １０、【Ｂ】是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、信用風(fēng)險識別 B、信用風(fēng)險計量 C、信用風(fēng)險監(jiān)控 D、信用風(fēng)險報告 １、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是【Ｂ】。 A、債務(wù)人評級 B、債項評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 ２、當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸 款活動通常是以【Ａ】方式進(jìn)行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。 A、銀團(tuán)貸款 B、共同投資 C、國別限額 D、以上都不是 ３、以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價時不需要明確考慮的是【Ｃ】。 A、資本金要求所帶來的成本 B、處理該筆貸款所花費的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 ４、在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是【Ｂ】。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財務(wù)實力 ５、反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范 能力的指標(biāo)是【Ｂ】。 A、不良貸款率