【正文】 D． 8， 9 １０、 假設(shè)某銀行在 2020會計年度結(jié)束時，其正常貸款為 95億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、分析企業(yè)償債能力的問題 C、匯總報表與合并報表問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 ７、經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的【Ｂ】 A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失 ８、假定目前市場上 1年期零息國債的收益率為 10%， 1年期信用等級為 B 的零息債券的收益率為 15。 A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性 B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收 益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險 C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法 RAPM D、銀行的風(fēng)險偏好可使其在長期獲得較高的收益 ４、在信用局評分階段，常用的評分模型有【ＡＢＣＤ】 A、預(yù)測消費者違約 /壞賬風(fēng)險大小的風(fēng)險評分模型 B、預(yù)測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益的收益評分模型 C、預(yù)測消費者破產(chǎn)風(fēng)險大小的破產(chǎn)評分模型 D、其他信用特征評分 E、消費者行為評分 ５、操作風(fēng)險的引發(fā)原因主要包括【ＡＢＣＥ】 A、人員 銀行從業(yè)資格考試 B、系統(tǒng) C、流程 D、市場利率波動 E、外部事件 ６、以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門？【ＡＣＥ】。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的 C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息 １０、可用于對沖由于借款人 信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是【Ｃ】。 A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率 B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率 D、風(fēng)險資本回報率 ７、我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險中，占比重最大的是：【Ａ】 A、違規(guī)、內(nèi)部欺詐 B、知識 /技能缺乏 C、信息系統(tǒng)缺陷 D、外部事件 沖擊 ８、專家分析法的一個很明顯的缺陷是：【Ｃ】 A、對客戶評價不準確 B、結(jié)論缺乏說服力 C、對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性 D、以上都是 ９、當(dāng)金融市場中短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀？【Ｂ】 A、向右上方傾斜 B、向左上方傾斜 C、水平 D、垂直 １０、該股票預(yù)期收益的標準差為：【Ｃ】 A、 15% B、 20% C、 19% D、 25% １、商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為【Ｃ】三類。 A、 1998年 5月 B、 1999年 6月 銀行從業(yè)資格報名 C、 2020年 1月 D、 2020年 4月 ６、【Ｂ】是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風(fēng)險分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) ５、在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于【Ｄ】的風(fēng)險管理方法。 A、單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動 B、風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度 C、以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強 D、存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險 ５、【Ｃ】不包括在市場風(fēng)險中。 A、 B、 C、 D、 ９、在對商業(yè)銀行流動性狀況進行情景分析時 ,通?？梢苑譃槟男┣榫?？【ＡＢＣ】 A、正常經(jīng)營狀況 B、由于商業(yè)銀行自身問題造成流動性危機 C、某種形式的整體市場危機 D、競爭對手經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化 E、重要客戶的經(jīng)營危機 １０、根據(jù)國際最佳實踐，個人客戶評分所采用的統(tǒng)計方法包括：【ＡＣ】 A、回歸分析 B、 K 臨近值 C、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 D、 Z 值模型 E、 ZEA 型 １１、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的【Ｄ】來覆蓋。 A、風(fēng)險補償 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 ９、 CreditMetrics 模型從本質(zhì)上講是：【Ｂ】 A、是一個簡單信用評分模型 B、是一個 VaR 模型 C、是一個期權(quán)定價模型 D、以上都不是 １０ .歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于【Ｃ】。 A、法律風(fēng)險 B、政策風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、策略風(fēng)險 １、【Ｄ】經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。 A、監(jiān)管資本 B、會計資本 C、核心資本 D、經(jīng)濟資本 １２、【Ｄ】是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。 A、利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、商品價格風(fēng)險 ６、應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示 為：【Ａ】。 A、風(fēng)險對沖 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 ６、以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？【Ｄ】。 A、流動性風(fēng)險 B、戰(zhàn)略風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、法律風(fēng)險 ７、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是【Ｂ】。 A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售 貸款 C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 ２、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是【Ｂ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) １、下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是【Ｂ】。 A、財務(wù)控制部門 B、內(nèi)部審計部門 C、法律合規(guī)部門 D、風(fēng)險管理委員會 E、風(fēng)險管理部 ７、【Ｂ】是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。 8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述有風(fēng)險債券的違約概率約為【Ｂ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% 2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》 單選習(xí)題及答案 １、 銀行在進行壓力測試時，第一步是【Ｃ】。 A、處理該筆貸款所花費的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成 本 C、資本金要求所帶來的成本 銀行從業(yè)資格報名 D、客戶的規(guī)模 ９、某銀行貸出了了價值為 10億元人民幣的等級為 A 的貸款，假定在第一年違約的總價值為 2020萬人民幣，第二年違約的總價值為 1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為【Ｄ】。因 此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注【Ｃ】。 A、營銷人員 銀行從業(yè)資格報名 B、風(fēng)險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 ７、目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險調(diào)整績效考核指標 RAROC的計算公式為【Ｃ】。 A、信用風(fēng)險識別 B、信用風(fēng)險度量 C、信用風(fēng)險監(jiān)測 D、信用風(fēng)險控制 ５、關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是【Ｄ】。 A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 ３、有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是【Ｃ】。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對 ８、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是【Ｂ】。 A、弱 B、強 C、沒有影響 D、有影響，但不確定 ５、《巴塞爾新資本協(xié)議》只對【Ａ】的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“ 包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。 A、付款 銀行從業(yè)資格考試 B、擠兌 C、追索 D、支付 ６、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是【Ｃ】。 A、貸款五級分類 B、貸款 12級分類 C、 LGD 評級 D、借款人評級 ３、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤 的是【Ｃ】。該銀行 的流動性需求為【Ａ】 A、 B、 C、 387百萬億元 D、 375百萬億元。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法 １１、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越【Ｂ】 A、弱 B、強 C、沒有影響 D、有影響，但不確定 １、假定某銀行 2020會計年度結(jié)束時共有貸款 200億人民幣，其中正常貸款 180億人民幣，其共有一般準備 8億人民幣，專項準備 1億人民幣，特種準備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為【Ｄ】。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負債率 ２、以下關(guān)于核心存款的說法不正確的是【Ｄ】 A、短期內(nèi)被提取的可能性較小 B、對利率變動不敏感 C、核心存款比例的計算公式是：核心存款比例 =核心存款 /總資產(chǎn) D、不包括活期存款，因為其流動性太高。 A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C、聲譽風(fēng)險 D、國家風(fēng)險 １０、按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用【Ａ】。 A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C、聲譽風(fēng)險 D、國家風(fēng)險 ７、【Ｄ】不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、保險學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟計量學(xué)理論 銀行從業(yè)資格證考試 D、資產(chǎn)組合理論 ６、當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額 ，出現(xiàn)所謂 “ 剩余 ” ，此時商業(yè)銀行要考慮這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是【Ｃ】 A、流動性剩余頭寸會帶來持有成本 B、流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風(fēng)險 C、流動性剩余頭寸可以通過其他途徑賺取更高收益 D、流動性剩余頭寸盈利能力強 ７、商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為【Ｃ】三類。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無關(guān) ５、【Ｂ】是運用法律風(fēng)險的定義對各種風(fēng)險事件的法律性質(zhì)進行分析判斷的過程，這是整個法律風(fēng)險管理程序的基礎(chǔ)性工作。在這種情況下，貸 款活動通常是以【Ａ】方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。 A、資本金要求所帶來的成本 B、處理該筆貸款所花費的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 ４、在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是【Ｂ】。 A、 35銀行從業(yè)資格證考試 B、 65 C、 75 D、 100 ７、從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指【Ａ】。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 ９、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是【Ｃ】。它綜合了對政治社會因素的定性分析和對經(jīng)濟金融因素的定量分析。這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預(yù)計情況相比資產(chǎn)價值下降或負債加大的風(fēng)險。 A、債務(wù)人資本實力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性 ５、【Ａ】僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。 A、必須 B、不需要 C、可以也可以不用 D、以上都不對 ５、現(xiàn)金頭寸指標公式的正確表述是【Ｄ】 A、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /總資產(chǎn) B、（現(xiàn)金頭寸 — 應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) C、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /凈資 產(chǎn) D、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) ６、采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是【Ａ】。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 ４、在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC =（某項貸款的一年收入 各項費用 預(yù)期損失） /監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表【Ａ】。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準備充足率 ７、采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是【Ａ】。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做【Ａ】。 A、客戶信用評級 B、風(fēng)險區(qū)分能力驗證 C、校正各風(fēng)險參數(shù) D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進行測試 ７、按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為【Ａ】 A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 ８、房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人