【正文】 A、區(qū)域風險 B、行業(yè)風險 C、管理層風險 D、產(chǎn)品風險 ７、假定某銀行總體經(jīng)濟資本為 C，有 3個分配單元，非預期損失總額為 CVAR，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為 CVAR CVARCVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第 2個單 元對應的經(jīng)濟資本為【Ｄ】。 A、信用風險識別 B、信用風險度量 C、信用風險監(jiān)測 D、信用風險控制 ５、關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是【Ｄ】。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40% ３、下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是【Ｂ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% １、信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于【Ｄ】。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價 D、客戶財務分析 ９、商業(yè)銀行在貸后管 理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于【Ｃ】。 A、營銷人員 銀行從業(yè)資格報名 B、風險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 ７、目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標 RAROC的計算公式為【Ｃ】。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｄ】。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費 ４、采用 VaR 方法來計算非預期損失時，需首先 確定【Ａ】。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與 3個基點中的較高者 C、計算違約 概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 ２、下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具備的前提條件的是【Ｂ】。因 此，對于短期貸款應更多地關(guān)注【Ｃ】。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 ６、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于【Ｂ】。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風險管理部門 ３、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了【Ｃ】 A、久期缺口 B、現(xiàn)金缺口 C、融資缺口 D、信貸缺口 ４、對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務實的。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經(jīng)濟前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況 １、在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的【Ａ】。 A、處理該筆貸款所花費的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成 本 C、資本金要求所帶來的成本 銀行從業(yè)資格報名 D、客戶的規(guī)模 ９、某銀行貸出了了價值為 10億元人民幣的等級為 A 的貸款，假定在第一年違約的總價值為 2020萬人民幣，第二年違約的總價值為 1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為【Ｄ】。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 ７、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是【Ｂ】。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了購買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付 ５、與單筆貸款業(yè)務的信用風險 識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關(guān)注【Ｃ】可能造成的影響。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風險暴露的數(shù)據(jù) D、擔保品價值的數(shù)據(jù) ３、商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是【Ａ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% 2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》 單選習題及答案 １、 銀行在進行壓力測試時，第一步是【Ｃ】。 A．商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關(guān)注市場風險管理 B．商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視 C．商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視 D．以上都不對 ８、目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標 RAROC的計算公式為【Ｃ】。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組 合的風險特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 ６、上題中投資者的標準差為：【Ｂ】。 A、對常規(guī)信息進行定期報告 B、至少每年準備一次 C、僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告 D、定期報告的 １０、對集團法人 客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足：【Ｃ】。 8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概率約為【Ｂ】。 A．董事會 B．高級管理層 C．相關(guān)職能部門 D．以上都是 ６、與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到【Ｃ】。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風險暴露的數(shù)據(jù) D、擔保品價值的數(shù)據(jù) ３、【Ｄ】不屬于信用風險控制的手段。 A、提供融資 B、使銀行免受損失 C、維持市場信心 D、限制銀行業(yè)務過度擴張 １０、在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是【Ｂ】。 A、財務控制部門 B、內(nèi)部審計部門 C、法律合規(guī)部門 D、風險管理委員會 E、風險管理部 ７、【Ｂ】是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。 A、 32% B、 16% C、 8% D、 4% １、商業(yè)銀行計量操作風險的方法有：【ＡＣＤ】 A、基本指標法 B、內(nèi)部模型法 C、標準法 D、高級計量法 E、內(nèi)部評級法 ２、對于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關(guān)注的風險點包括【ＡＢＣ】 A、經(jīng)營風險 B、財務風險 C、信譽風險 D、擔保風險 E、投資風險 ３、一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是：【Ｃ】。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 ６、在以下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是【Ｄ】。 A、流動性風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險 ４、以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是【Ｂ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) １、下列理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是【Ｂ】。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能 D、不需要對相關(guān)的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 ９、關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是【Ｄ】。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） ７、 CreditMonitor 對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是【Ｂ】。 A、 700萬美元 B、 500萬美元 C、 1000萬美元 D、 300萬美元 ４、已知某商業(yè)銀行最大一家借款人的借款總額為 3億， 該商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為 200億，總負債為 150億，風險資產(chǎn)總額為 120億，其中貸 款資產(chǎn)總額為 100億，那么該商業(yè)銀行單一客戶授信集中度為：【Ａ】 A、 6% B、 3% C、 % D、 8% ５、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于【Ｂ】的風險管理策略。 A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售 貸款 C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個人住宅抵押貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 ２、我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是【Ｂ】。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務的可能性 B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與 3個基點中的較高者 ５、以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號的有：【Ｄ】 A、國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛聿焕绊? B、行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集 中度高，受到國家宏觀調(diào)控 C、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整 D、以上都是 銀行從業(yè)資格報名 ６、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法 (RAPM)中除了 RAROC 指標之外，另一個常用的指標 RAROA 是指【Ｃ】。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40% ３、商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是【Ｃ】。 A、信用擔保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 １０、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施【Ｄ】。 A、流動性風險 B、戰(zhàn)略風險 C、操作風險 D、法律風險 ７、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全面的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是【Ｂ】。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布 B、整個正態(tài)曲線下的面積為 1 C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 ５、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于【Ｂ】后的資本協(xié)議征求意見稿。 A、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán) B、企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán) C、企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán) D、企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán) ３、以下屬于 20世紀 60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有【Ａ】。 A、資本資產(chǎn)定價模型 B、期權(quán)定價模型 C、投資組合理論 D、敏感性分析方法 １０、 CreditMetrics 模型是從什么角度衡量市場風險？【Ａ】 A、單一資產(chǎn)的角度 B、貸款組合的角度 C、以上都是 D、以上都不是 １、壓力測試是為了衡量：【Ｂ】。 A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規(guī)避 D、風險轉(zhuǎn)移 ６、以下哪一項不屬于代理業(yè)務中的操作風險？【Ｄ】。 A、電腦系統(tǒng) B、人的因素 C、制度因素 D、以上都不對 ４、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是【Ｃ】。 A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規(guī)避 D、風險轉(zhuǎn)移 １、對于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經(jīng)營風險屬于：【Ｂ】 A、系統(tǒng)風險 B、非系統(tǒng)風險 C、 A 和 B D、 A、 B 都不對 ２、【Ｃ】不屬于事前風險控制手段。 A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負債部分 C、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 ９、【Ｂ】是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的 不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 A、利率風險 B、匯率風險 C、操作風險 D、商品價格風險 ６、應用于市場風險管理的經(jīng)風險調(diào)整的收益率可以簡單表示 為：【Ａ】。 A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險 ４、以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【Ｄ】。 A、市場風險 B、操作風險 C、流動性風險 D、國家風險 １、利用死亡率模型計算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于：【Ａ】 A、歷史違約數(shù)據(jù) B、預測數(shù)據(jù) C、蒙特卡羅模擬 D、情景分析 ２、一位投資者將 1萬元存入銀行， 1年到