【正文】 （）。默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用VaR方法計量信用風險，下列選項不屬于這三個維度的是（）。布萊克、麥隆。馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石。：預期損失、非預期損失和災難性損失 ，一般需要通過保險手段來轉移 ，下列關于現(xiàn)代金融理論和風險評估技術盼說法，錯誤的是（）?！附馕觥癸L險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等?！附馕觥咕€性相關系數(shù)具有線性不變性，即同時對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關系數(shù)相等?！附馕觥雇ㄟ^加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被院止和控制?！附馕觥共僮黠L險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略。「解析」風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險?！附馕觥癸L險管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構?！附馕觥贡O(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的?！附馕觥股虡I(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權。貸款分類綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預期損失對信貸資產(chǎn)進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷?！附馕觥惯`約概率是事前檢驗的結果?！附馕觥股虡I(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險?！附馕觥垢鶕?jù)不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型?！附馕觥乖谏虡I(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規(guī)模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務／行為的做法加以防范?！附馕觥箛绎L險的基本特征有兩個：一是國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。「解析」操作風險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等?！附馕觥惯`約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征?！附馕觥钩Ｓ玫男庞醚苌ぞ哂锌偸找婊Q、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱?！附馕觥贡O(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風險評價?！附馕觥跪炞C客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。二、不定項選擇題「解析」識記并理解。「解析150％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關風險。（[1+15％）（150％）]=％?！附馕觥垢鶕?jù)期望收益相等的風險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1（1+iθθk）247。「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個總數(shù)；最后，把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項說法正確?！附馕觥广y行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。「解析」衍生產(chǎn)品市場風險密切相關，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風險?！附馕觥怪匦露▋r風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異?！附馕觥箷嬞Y本是賬面資本，故B選項說法不正確?！附馕觥箵p失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失?！附馕觥笰Itman的z基本模型所關注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性?！附馕觥笴AMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構整體財務實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。（）、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。變換之后的兩個新變量之間的相關系數(shù)與原變量的相關系數(shù)相等。（），會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（），操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（），貸款增加意味著融資缺口減少。（）1 。（）。（）、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權、可轉換債券。（）。（），則說明該機構在美元上處于空頭。 三、判斷題。 ，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（）。 17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）。 、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失 （）。 、產(chǎn)品及業(yè)務做法 ，市場風險具有（）特點。 ，正確的是（）。 （）。、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系 ，正確的有（）。 、區(qū)域風險狀況和銀行機構風險狀況。 、管理層以及其他有關人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務報表真實以點及行為守法合規(guī)而設定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風險的第一道防線。 （）。 二、不定項選擇題《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。％ ％ ％ ％、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（）。 ，市場利率上升，銀行凈值將（）；市場利率下降，銀行凈值將（）。 ，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。 （）。 （）而產(chǎn)生的。，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失 （）。A．流動性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率4．下列關于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是()。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。（）錯對答案要點：標準答案：對您的答案：本題得分：0 分題號: 32 本題分數(shù): 分風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構。（）錯對答案要點：標準答案：錯您的答案：本題得分：0 分題號: 30 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。A、風險檢測B、風險承擔能力確定C、風險計量D、風險額度分配E、風險控制答案要點：標準答案：ACE您的答案：本題得分：0 分三、判斷題 共 5 題題號: 28 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。A、國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B、外部評級數(shù)據(jù)C、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)D、客戶在本行的信用記錄E、外部損失數(shù)據(jù)答案要點：標準答案：ABCE您的答案：本題得分：0 分題號: 26 本題分數(shù): 分下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是。答案要點：標準答案：BCE您的答案：本題得分：0 分題號: 24 本題分數(shù): 分公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面。A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權C、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息D、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型答案要點：標準答案：ABE您的答案：本題得分：0 分題號: 23 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行所采取的風險控制措施應當實現(xiàn)的目標包括（）。A、監(jiān)事會 B、黨委 C、紀委 D、董事會 答案要點： 標準答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 20 本題分數(shù): 分（）必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、風險管理部門答案要點：標準答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 21 本題分數(shù): 分（）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。A、因果關系分析B、VARC、敏感性分析D、情景分析答案要點：標準答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 17 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（）。A、風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制答案要點：標準答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 15 本題分數(shù): 分風險識別的主要方法不包括（）。A、敏感性分析B、因果關系分析C、壓力測試分析D、VAR分析答案要點：標準答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 13 本題分數(shù): 分（）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。A、感知風險和檢測風險B、計量風險和分析風險C、感知風險和分析風險D、計量風險和監(jiān)控風險答案要點：標準答案：C您的答案：本題得分：0 分題號: 12 本題分數(shù): 分風險計量是商業(yè)銀行實施全面風險管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本的基礎，國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風險種類的量化方法。A、董事會B、股東大會C、董事會和高級管理層D、董事會、監(jiān)事會和高級管理層答案要點：標準答案：C您的答案：本題得分：0 分題號: 10 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是（）。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層答案要點：標準答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 8 本題分數(shù): 分以下幾項中不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是（）。A、內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求C、內(nèi)部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權力D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。A、在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系B、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化C、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督D、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D、不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展答案要點：標準答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 4 本題分數(shù): 分在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（）。A、商業(yè)銀行公司治理B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風險管理