【正文】 A、不良貸款率
。 A、資本金要求所帶來的成本 B、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 ４、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是【Ｂ】。在這種情況下，貸 款活動(dòng)通常是以【Ａ】方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 １、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是【Ｂ】。 ９、以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是【Ａ】。 A、 35銀行從業(yè)資格證考試 B、 65 C、 75 D、 100 ７、從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指【Ａ】。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無關(guān) ５、【Ｂ】是運(yùn)用法律風(fēng)險(xiǎn)的定義對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)事件的法律性質(zhì)進(jìn)行分析判斷的過程，這是整個(gè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理程序的基礎(chǔ)性工作。 A、擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn) B、識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)法律風(fēng)險(xiǎn) C、參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 D、以上都是 ３、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示 的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為 800億元，資產(chǎn)久期為 6年，負(fù)債久期為 4年。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 １、從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶 信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了【Ａ】三個(gè)主要發(fā)展階段。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 ９、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是【Ｃ】。 A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 銀行從業(yè)資格證考試 D、資產(chǎn)組合理論 ６、當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額 ，出現(xiàn)所謂 “ 剩余 ” ，此時(shí)商業(yè)銀行要考慮這種流動(dòng)性剩余頭寸的機(jī)會(huì)成本的原因是【Ｃ】 A、流動(dòng)性剩余頭寸會(huì)帶來持有成本 B、流動(dòng)性剩余頭寸可能帶來進(jìn)一步的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性剩余頭寸可以通過其他途徑賺取更高收益 D、流動(dòng)性剩余頭寸盈利能力強(qiáng) ７、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為【Ｃ】三類。 A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問題 B、分析企業(yè)償債能力的問題 C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 ３、可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降 而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是【Ｃ】。 A、備用流動(dòng)性 B、危機(jī)處理方案 C、融資渠道管理 D、資產(chǎn)證券化 １０與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到【Ｂ】 A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問題 B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 １、與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是【Ｃ】。它綜合了對(duì)政治社會(huì)因素的定性分析和對(duì)經(jīng)濟(jì)金融因素的定量分析。 A、法律風(fēng)險(xiǎn) B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) ７、【Ｄ】不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) ５、測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指 標(biāo)包括【Ｄ】。 8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為【Ｂ】。這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預(yù)計(jì)情況相比資產(chǎn)價(jià)值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險(xiǎn)。 A、法律風(fēng)險(xiǎn) B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) １０、按照國(guó)際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用【Ａ】。 7%，則后者的票面利率應(yīng)約為【Ｃ】。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 ７、國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（ RAPM）中除了 RAROC 指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo) RAROA 是指【Ｃ】。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì) D、信貸專家的主觀性 ５、【Ａ】?jī)H用來衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報(bào)率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 ２、以下關(guān)于核心存款的說法不正確的是【Ｄ】 A、短期內(nèi)被提取的可能性較小 B、對(duì)利率變動(dòng)不敏感 C、核心存款比例的計(jì)算公式是：核心存款比例 =核心存款 /總資產(chǎn) D、不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 １０、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的【Ｃ】。 A、董事會(huì) B、高級(jí)管理層 C、監(jiān)事會(huì) D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門 ８、法律風(fēng)險(xiǎn) 的特征包括【Ｄ】。 A、必須 B、不需要 C、可以也可以不用 D、以上都不對(duì) ５、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是【Ｄ】 A、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /總資產(chǎn) B、（現(xiàn)金頭寸 — 應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) C、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /凈資 產(chǎn) D、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) ６、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是【Ａ】。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法 １１、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越【Ｂ】 A、弱 B、強(qiáng) C、沒有影響 D、有影響，但不確定 １、假定某銀行 2020會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款 200億人民幣，其中正常貸款 180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備 8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備 1億人民幣，特種準(zhǔn)備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為【Ｄ】。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 銀行從業(yè)資格考試 B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) ９、假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為 100萬元，銷售成本為 80萬元，則其銷售毛利率為【Ｂ】。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、收入變動(dòng)法 ６、在過去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類系統(tǒng)中的 5Cs方法不考慮的因素為【Ｃ】。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 ４、在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC =（某項(xiàng)貸款的一年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失） /監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表【Ａ】。該銀行 的流動(dòng)性需求為【Ａ】 A、 B、 C、 387百萬億元 D、 375百萬億元。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了保 證投資者本息的按期支付 D、為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn) １、典型的組合信用模型通常采用【Ｃ】方法通過對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī) 構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) C、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷 D、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè) ９、將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是【Ｃ】。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率 ７、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是【Ａ】。 A、貸款五級(jí)分類 B、貸款 12級(jí)分類 C、 LGD 評(píng)級(jí) D、借款人評(píng)級(jí) ３、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯(cuò)誤 的是【Ｃ】。 A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件 １、用于表示在一定時(shí)間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是【Ａ】。 A、線性概率模型 B、 Probit 模型 C、 Logit 模型 D、死亡率模型 ９、在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于【Ｃ】。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做【Ａ】。 A、付款 銀行從業(yè)資格考試 B、擠兌 C、追索 D、支付 ６、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是【Ｃ】。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高 D、通 過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 ４、商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是【Ｃ】。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、 信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) ２、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是【Ｂ】。 A、客戶信用評(píng)級(jí) B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證 C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試 ７、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為【Ａ】 A、法人客戶和個(gè)人客戶 B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 ８、房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請(qǐng)人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會(huì)面臨的情況是【Ｃ】 A、嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、資金調(diào)度主管向貨幣市場(chǎng)借入資金 C、增加所持有的流動(dòng)性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán) ９、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是【Ｃ】 A、行宣布上調(diào)利率 % B、滬市投資收益率上漲 5% C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 D、貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求 １０、在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括【Ｄ】。 A、弱 B、強(qiáng) C、沒有影響 D、有影響，但不確定 ５、《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)【Ａ】的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“ 包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法 ４、負(fù)債的流動(dòng)性，是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌 得所需資金的能力及成本。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C ２、關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說法，不正確的是【Ｄ】。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款 D、關(guān)注類貸款 １０、關(guān)于 Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是【Ｃ】。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對(duì) ８、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是【Ｂ】。假定互換期末浮動(dòng)利率為 13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降 10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為【Ｂ】。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買總收益互換。 A、信用局評(píng)分 B、申請(qǐng)?jiān)u分 C、行為評(píng)分 D、 Credit Monitor 評(píng)分 ５、在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括【Ｄ】。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 ３、有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是【Ｃ】。 A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件 １、 “5C 方法屬于【Ｂ】評(píng)級(jí)方法。 A、速動(dòng)比率 B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率 ９、將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是【Ａ】。