【正文】 　　A、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升　　B、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降　　C、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降　　D、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升　　E、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升　　標準答案：b, c, e?！　、平價期權(quán)　　B、價內(nèi)期權(quán)　　C、價外期權(quán)　　D、買入期權(quán)　　E、賣出期權(quán)　　標準答案：b, d, e　　2 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是（ ）。　　A、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口　　B、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口　　C、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口　　D、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口　　E、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口　　標準答案：a, c　　2 利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為（ ）?！　、利率風險　　B、匯率風險　　C、信用風險　　D、商品價格風險　　E、流動性風險　　標準答案：a, b, d　　2 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ）。　　A、32　　B、35　　C、37　　D、43　　標準答案：a　　2 衡量期權(quán)價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（ ）?！　、方差—協(xié)方差法不能預測突發(fā)事件的風險　　B、方差—協(xié)方差法易低估實際的風險值　　C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風險　　D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)　　標準答案：d　　2 商業(yè)銀行持有某股票，其當前價格為43元，經(jīng)過分析預期該股票價格可能在未來一定時間內(nèi)下跌，交易部門擬通過構(gòu)造一個純粹的賣出期權(quán)組合來規(guī)避股票價格下跌的風險，具體操作為:　?。?）購買1個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為43元，成本為6元；　?。?）出售2個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為37元，每個收益4元；　?。?）購買1個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為32元，成本為1元?！　、平價期權(quán)　　B、價內(nèi)期權(quán)　　C、價外期權(quán)　　D、買方期權(quán)　　標準答案：b　　 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份股票期權(quán)合約價值升高的是（ ）?！　、基準風險　　B、期權(quán)性風險　　C、重新定價風險　　D、收益率曲線風險　　標準答案：c　　1 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（ ）。如果3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（ ）?！　、每天　　B、每周　　C、每月　　D、每季度　　標準答案：b　　1 假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖?！　、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感　　B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加　　C、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少　　D、久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額　　標準答案：c　　1 “風險價值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失?！　、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)　　B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)　　C、負債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)　　D、風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)　　標準答案：b　　1 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不正確的是（）?！　、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風險是其所面臨的最大的、最主要的風險種類之一　　B、市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中　　C、市場風險可分為利率風險、操作風險、股票價格風險等幾類　　D、市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的　　標準答案：d　　 在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入（ ）進行管理?！　、董事會　　B、高級管理層　　C、監(jiān)事會　　D、股東大會　　標準答案：a　　 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應的稅率為25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為（ ）萬元?！　、不變　　B、長　　C、短　　D、無法判斷　　標準答案：b　　 巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）?！　、匯率風險　　B、基準風險　　C、期權(quán)性風險　　D、重新定價風險　　標準答案：d　　 因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險是（ ）風險。（）　　標準答案：錯誤銀行從業(yè)資格《風險管理》練習題4銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試輔導《風險管理》練習題　　一、單選題:　　 A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。（ ）　　標準答案：錯誤　　5 情景分析著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（）　　標準答案：正確　　5 貸款分類通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素。根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為三部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。（）　　標準答案：正確　　5 實踐證明，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（）　　標準答案：正確　　50、 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本。（）　　標準答案：錯誤　　4 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋?！　．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定　　B．企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉　　C．企業(yè)逃廢銀行債務(wù)　　D．企業(yè)違法違規(guī)　　E．地方政府行政干預　　標準答案：b, c, d, e　　三、判斷題:　　4 國家控制的企業(yè)間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方。　　A．CAP曲線與AR值　　B．ROC曲線與A值　　C．KS檢驗　　D．二項分布檢驗　　E．擴展的交通燈檢驗　　標準答案：a, b, c　　4 下列關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的說法，不正確的有（）?！　．確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務(wù)狀況及其變動趨勢　　B．監(jiān)測對合同條款的遵守情況　　C．評估抵押品相對債務(wù)人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢　　D．識別信用風險　　E．對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序　　標準答案：a, b, c, e　　4 由于許多集團客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復雜，因此在對其授信時應注意（）。　　A．壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鳌　．進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景　　C．在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程　　D．除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險的壓力測試　　E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求　　標準答案：