【正文】 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C 不受影響 D 、以上均不對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C 、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D 、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。 A、總收益互換 B 信用違約互換 C 、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D 、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、RAROC ＝收入－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用)／監(jiān)管資本 B、RAROC ＝收益－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用)／監(jiān)管資本 C 、RAROC ＝(收益－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用／經(jīng)濟(jì)資本 D 、RAROC ＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM) 中除了RAROC 指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA 是指（ ）。 A、VaR B、預(yù)期損失 C情景分析 D 、歷史模擬 標(biāo)準(zhǔn)答案：A??在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV 的主要目的是（ ）。 A、次級(jí)類(lèi)貸款 B、損失類(lèi)貸款 C 、關(guān)注類(lèi)貸款 D 、可疑類(lèi)貸款 標(biāo)準(zhǔn)答案：D??有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品 C 、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì) D 、信貸專(zhuān)家的主觀性 標(biāo)準(zhǔn)答案：D??根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（ ）。 A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3 個(gè)基點(diǎn)中的較高者 C 、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D 、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（ ）。 A、黑色預(yù)警法 B、藍(lán)色預(yù)警法 C 、紅色預(yù)警法 D 、橙色預(yù)警法 標(biāo)準(zhǔn)答案：C??按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（ ）。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C 、預(yù)期損失率 D 、貸款準(zhǔn)備充足率 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、CreditRisk+ B、CreditMonitor C CreditMetricis D 、Credit Portfolio View 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ???CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（ ）。 A、抵押 B、質(zhì)押 C 、保證 D 、信用證 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C 、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D 、資產(chǎn)負(fù)債率 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（ ）。 A、總收益互換 B 信用違約互換 C 、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D 、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ ） A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C災(zāi)難性損失 D 、常規(guī)性損失 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??從操作層面上講，（ ）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 A增加收益 B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 C 、降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn) D 、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3 個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR ，不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1 、 CVAR2 、CVAR3 ，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2 個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。 A 、限額是指對(duì)某一客戶(hù)（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 C 、在限額管理中，給予客戶(hù)的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 D 、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶(hù)授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶(hù)的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶(hù)在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的 原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =(某項(xiàng)貸款的 一年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C 、預(yù)期損失率 D 、貸款準(zhǔn)備充足率標(biāo)準(zhǔn)答案：B??以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是（）。 A 35 B、65 C 75 D 、100 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??假設(shè)某銀行在2006 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95 億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為3億人民幣，可疑類(lèi)貸款為1億人民幣，損失類(lèi)貸款為1 億 人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C 、主要側(cè)重于以專(zhuān)家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主 D 、是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件 標(biāo)準(zhǔn)答案：B??關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說(shuō)法，不正確的是（）。 A信用局評(píng)分 B、申請(qǐng)?jiān)u分 C 、行為評(píng)分 D Credit Monitor評(píng)分 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（）。 A 、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C 、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D 、資產(chǎn)組合理論 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為A 的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000 萬(wàn)人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000 萬(wàn) 人民幣，則該類(lèi)貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。根據(jù)對(duì)特征變量選擇和變量權(quán)重的確定方法不同，提出了 多種信用模型，以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。其中對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs 方法使用最為廣泛，這里所指的5Cs 不包含的是下列那一項(xiàng)因素（ ）。 A、信用等級(jí)和違約概率 B客戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力 C 、商業(yè)銀行的債務(wù)水平 D客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??（）是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn) B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) C 、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D 、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般（）個(gè)成份資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、80% B 20% C 、125% D 150% 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶(hù)盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下 各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。假定互換期末浮動(dòng)利率為13% ，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10% ，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn) 金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買(mǎi)總收益互換。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C 、非預(yù)期損失 D 、常規(guī)性損失 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV 的主要目的是（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B部門(mén)成本的數(shù)據(jù) C 、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) D 、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括（）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) C 、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D 、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。 A、外部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B 外部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) C 、外部評(píng)級(jí)主要依靠專(zhuān)家定性判斷 D 、外部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是商業(yè)銀行難以評(píng)價(jià)的中小客戶(hù)群 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類(lèi)七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)和審 慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（） A、資本充足率 B、股本凈回報(bào)率 C 、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D 、不良貸款撥備覆蓋率 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10% ，違約損失率為50% ，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200 萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的 預(yù)期損失為（）萬(wàn)人民幣。 A、該國(guó)匯率水平 B、該國(guó)通貨膨脹率水平 C 違約史指標(biāo) D 、人均收入 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。 A、次級(jí)類(lèi)貸款 B、損失類(lèi)貸款 C 、可疑類(lèi)貸款 D 、關(guān)注類(lèi)貸款 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ???CreditMetric的核心思想是（）。 A、5% B、10% C 15% D 、20% 標(biāo)準(zhǔn)答案：C??客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（）。 A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B 、借款人收益波動(dòng)性變大 C 、利率水平降低 D 、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 標(biāo)準(zhǔn)答案：C??下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。 A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) C 、不良貸款評(píng)級(jí) D 、貸款評(píng)級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。 A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題 B、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題 C 、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題 D 、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題 標(biāo)準(zhǔn)答案：C??與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過(guò)貸款組合的方式完全消除的是（）。 A、法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù) B、企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù) C 、單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù) D 、公共客戶(hù)和私人客戶(hù) 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??假定某企業(yè)2006 年的銷(xiāo)售成本為50 萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為100 萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為170 萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190 萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 率約為（）。 A、CVAR2 B、C C 、CVAR2 D 、C 標(biāo)準(zhǔn)答案：C??下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。 A、資本金要求所帶來(lái)的成本 B、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 C 、客戶(hù)的規(guī)模 D 、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B、外匯風(fēng)險(xiǎn) C 、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D 、操作風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：A