【正文】 ??商業(yè)銀行在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指（ ）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的 C 、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D 、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息 標準答案：D 在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自 由獲得外匯或不能將資產轉讓于境外而導致不能按期償還債務。 A、2% B 5% C 、20% D 、25% 標準答案：B ??假定某銀行2006 會計年度結束時共有貸款200 億人民幣，其中正常貸款180 億人民幣，其共有一般準備8億人民幣，專項準備1 億人民幣，特種準備1 億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。 A、內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估 B、內部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價 C 、內部評級主要依靠專家定性判斷 D 、內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè) 標準答案：B ??（ ）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。 A、情景分析法 B、分解分析法 C 、失誤數(shù)分析法 D 、專家調查分析法 標準答案：A ??某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1% ，1% ）、（2% ，0）、（3% ，2% ）、（4% ，7% ）和（8% ，3% ），則 這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（ ）。 A、行業(yè)因素 B、產品因素 C地區(qū)因素 D 、宏觀經濟因素 標準答案：B ??銀行在進行壓力測試時，第一步是（ ）。 A、% B、5% C 、10% D 、15% 標準答案：B ??按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（ ）。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C 、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法標準答案：A??假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10% ，1年期信用等級為B 的零息債券的收益率為15。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個概念 C 、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D 違約概率與不良率是不可比的標準答案：C 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括（ ）。 A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C 、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D 、個人住宅抵押貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 標準答案：C （ ）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。 A 市場風險 B、信用風險 C 、流動性風險 D 操作風險 標準答案：B??假定某企業(yè)2006 年的稅后收益為50 萬元，且該年度其平均資產總額為180 萬元，則其資產回報率（ROA ）約為（ ）。（ ） 錯 對 標準答案：對 ??風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構。（ ） 錯 對 標準答案：錯 ??商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)兩類，其中內部數(shù)據(jù)是指通過國內的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。 A、風險檢測 B風險承擔能力確定 C 、風險計量 D 、風險額度分配 E風險控制 標準答案：ACE 三、判斷題共 5 題 ??商業(yè)銀行內部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內控體系作用的 充分發(fā)揮。 A、國內市場行情數(shù)據(jù) B外部評級數(shù)據(jù) C 、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù) D客戶在本行的信用記錄 E、外部損失數(shù)據(jù) 標準答案：ABCE ??下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是。 標準答案：BCE ??公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面。 A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性 B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權 C 、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息 D 、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 標準答案：ABE 商業(yè)銀行所采取的風險控制措施應當實現(xiàn)的目標包括（ ）。 A、監(jiān)事會 B 高級管理層 C 、股東大會 D 、風險管理部門 標準答案：B ??（ ）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C高級管理層 D 、銀行內部的各個部門及其人員 標準答案：D （ ）對金融機構的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構，對股東大會負責。 A、因果關系分析 B、VAR C 、敏感性分析 D 、情景分析 標準答案：A ??商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和(）。 A、風險識別 B 風險計量 C 、風險監(jiān)測 D 、風險控制 標準答案：A ??風險識別的主要方法不包括（ ）。 A、敏感性分析 B 因果關系分析 C 、壓力測試分析 D 、VAR 分析 標準答案：B ??（ ）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。 A、感知風險和檢測風險 B計量風險和分析風險 C 、感知風險和分析風險 D 、計量風險和監(jiān)控風險 標準答案：C ??風險計量是商業(yè)銀行實施全面風險管理、有效配置監(jiān)管資本和經濟資本的基礎，國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力開發(fā) 了多種針對不同風險種類的量化方法。 A、董事會 B、股東大會 C 、董事會和高級管理層 D 、董事會、監(jiān)事會和高級管理層 標準答案：C ??商業(yè)銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是（ ）。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C 、股東大會 D 、高級管理層 標準答案：A ??以下幾項中不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是（ ）。 A、內部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B商業(yè)銀行的經營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內控輔之”的要求 C 、內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內部控制的權力 D 、內部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。 A、在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系 B、在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化 C 、在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D 、在所有權和經營權分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。 A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力 D 、不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展 標準答案：D ??在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（ ）。 A商業(yè)銀行公司治理 B商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 C商業(yè)銀行內部控制 D商業(yè)銀行風險管理 標準答案：A ??商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是（ ）。 A、監(jiān)管資本 B 、會計資本 C、 核心資本 D、經濟資本 標準答案：D ??在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取( )等方法。 A、風險轉移 B、風險規(guī)避 C、風險補償 D、風險分散 標準答案：C 下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是( ) 。 A、操作風險 B、市場風險 C、違約風險 D、流動性風險 標準答案：D ???( 并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。 A 、1998年5 月 B、1999 年6 月 C、2001年1月 D、2003年4 月 標準答案：B ???( 不是全面風險管理模式的特征。 A、負債業(yè)務 B、資產業(yè)務 C、中間業(yè)務 D、表外業(yè)務 標準答案：B ??全面風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉。 A、風險補償 B、風險分散 C、風險規(guī)避 D、風險轉移 標準答案：C ( ) 是指商業(yè)銀行已經持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。 A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規(guī)避 D、風險轉移 標準答案：B ??在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于( )的風險管理方法。 A、流動性風險 B、戰(zhàn)略風險 C、操作風險 D、法律風險 標準答案：B ??商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于( )的風險管理方法。 A、操作風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險 標準答案：C ???( 是指當銀行正常的業(yè)務經營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致?lián)p失的風險。 A、流動性風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險 ???( 是指由于借款國經濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。 A、利率風險 B、匯率風險 C 、操作風險 D、商品價格風險 標準答案：C ???( 是由不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。 A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險 標準答案：A ???( 是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 A、銀行券理論 B、資產結構理論 C、購買理論 D、銷售理論 標準答案：B ??下列理論中，不屬于資產風險管理模式的是( )。 A、資產風險管理模式 B、負債風險管理模式 C、全面風險管理模式 D、內部管理模式 標準答案：D ??下列理論中