【正文】 ，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。 A、10% B % C、13% D、% 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )業(yè)務(wù)。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D 、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。 A、按風(fēng)險(xiǎn)事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。 A、收益率方差 B、絕對(duì)收益 C、絕對(duì)離差 D、對(duì)數(shù)收益率 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??以下屬于20 世紀(jì)60 年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( 。 A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開(kāi)式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用 C 、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān) D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是( )。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB 的投資比率應(yīng)為( 。 A、32% B、16% C、8% D 4% 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??一家商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于 ( )。 A、1000 B、10% C、% D、10 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是 。 A、1 B、2 C 3 D、4 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是( )。 A B、 C、 D 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是( )。 A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng) D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是( )。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 三、單選題?共 52 題 題號(hào):?24?本題分?jǐn)?shù): 分 歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于 。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)( )。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或 金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE ??可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B 、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE ??《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是( )。 A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金 B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比 C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量 D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介 E 、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD ??在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是( )。 A、違約風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE ??以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有( )。 A、積極開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn) B、通過(guò)相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債的匹配來(lái)進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn) E 、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE ??商業(yè)銀行的核心資本包括（ ）?！?風(fēng)險(xiǎn) 管理 》 第一章章 節(jié)測(cè)試 一、多選題?共 12 題 ??商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有( )。 A、安全性 B、約束性 C、流動(dòng)性 D、效益性 E、規(guī)模性 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD ??某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來(lái)?yè)p失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有( )。 A、權(quán)益資本 B、混合性債務(wù)工具 C、公開(kāi)儲(chǔ)備 D、未公開(kāi)儲(chǔ)備 E、重估儲(chǔ)備 標(biāo)準(zhǔn)答案：AC ??商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能 B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段 C 、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù) D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值 E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE ??經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是( )。 A、基本指標(biāo)法 B、內(nèi)部模型法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE ??商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。 A、最低資本要求 B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 C、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查 D、市場(chǎng)紀(jì)律約束 E 、金融創(chuàng)新 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD ??目前RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE 、ROA 相比，RAROC( ) A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C、RAROC=（收益預(yù)期損失）經(jīng)濟(jì)資本 D、使銀行不再注重盈利性 E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC ??以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有( )。 A、預(yù)期收益率 B、標(biāo)準(zhǔn)差 C、方差 D、中位數(shù) E、眾數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)答案：BC 二、判斷題?共 11 題 ??分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ???1973 年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開(kāi)辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì) ??信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。( ) 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。( ) 錯(cuò) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) ??經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。 A、法律風(fēng)險(xiǎn) B、政策風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、策略風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是( )。 A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分 C 、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 標(biāo)準(zhǔn)答案：A ??已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100 元， 年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為( )。 A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束 C、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求 D、提出合格監(jiān)管資本的范圍 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有( ) 種。 A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性 B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPM D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??一位投資者將1 萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000 元，投資的絕對(duì)收益是( 。 A、是未來(lái)結(jié)果的變化 B、是損失的可能性 C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離 D、是未來(lái)將要獲得的損失 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ??巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于( )。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：D ???A股票的預(yù)期收益率為10% ，標(biāo)準(zhǔn)差為20% ；B 股票的預(yù)期收益率為5% ，標(biāo)準(zhǔn)差為10% 。 A、 B、 C、 D、 標(biāo)準(zhǔn)答案：C ??在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布 B 、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1 C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是( )。 A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種 B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) C、這會(huì)造成交易成本上升 D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案：B ??金融投資普遍以( )作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM 模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 C、缺口分析與久期