【正文】 信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A．管理資本 B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 64．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是( )。下列( )屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)?？傌?fù)債 D．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)247?？傎Y產(chǎn) B．現(xiàn)金頭寸247。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。定量分析主要基于對(duì)( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度作出評(píng)估。 A．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降 B．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升 C．資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 D．負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 59．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是( )。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是( )部門的責(zé)任。 A．及時(shí)性假設(shè) B．相關(guān)性假設(shè) C．準(zhǔn)確性假設(shè) D．全部性假設(shè) 55．巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A．流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) B．核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo) C．流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) D．計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算 53．下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是( )。 A．零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B．資產(chǎn)管理 C．支付和結(jié)算 D．零售經(jīng)紀(jì) 51．高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。 A．缺口分析 B．久期分析 C．外匯敞口分析 D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法 50．在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。 A．操作風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 48．( )是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。 A．2．53% B．2．16% C．2．15% D．1．78%46．假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。 A．160 B．1 50 C．120 D．23044．根據(jù)《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。 A．總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B．資本充足率 C．股本凈回報(bào)率 D．成本收入比 42．外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則( )。 A．方差 協(xié)方差法和歷史模擬法 B．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 C．方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法 D．方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 39．用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。 A．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制 B．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化 C．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 D．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理 37．利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)( )。 A．標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格 B．期權(quán)的到期期權(quán) C．外匯匯率的波動(dòng) D．即期市場(chǎng)價(jià)格的變化 35．人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是( )。 A．實(shí)際匯率變量 B．該國通貨膨脹率水平 C．違約史指標(biāo) D．人口增長率 33．以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。 A．計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn) B．銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C．該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) D．銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶 31．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。 A．平價(jià)期權(quán) B．價(jià)內(nèi)期權(quán) C．價(jià)外期權(quán) D．買方期權(quán) 30．銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。 A．申請(qǐng)?jiān)u分 B．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 C．行為評(píng)分 D．破產(chǎn)評(píng)分 28．( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 A．名義價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值 C．公允價(jià)值 D．市值重估價(jià)值 26．下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。 A．75% B．80% C．100% D．150% 24．下列關(guān)于長期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是( )。 A．存款準(zhǔn)備金 B．經(jīng)濟(jì)資本 C．監(jiān)管資本 D．風(fēng)險(xiǎn)資本 22．商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。 A．資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B．某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C．同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高 D．通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 20．下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是( )。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。 A．單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B．組合風(fēng)險(xiǎn)限額 C．集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D．以上都對(duì) 17．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括( )。 A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D．法律風(fēng)險(xiǎn) 15．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )。 A．信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B．信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的 C．信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式 D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 13．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。 A．行業(yè)等級(jí) B．產(chǎn)品等級(jí) C．擔(dān)保 D．授信額度 11．可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。 A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小 9．下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B．經(jīng)濟(jì)增加值 C．經(jīng)濟(jì)資本 D．市場(chǎng)價(jià)值 7．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。 A．0．68 B．0．95 C．0．9973 D．0．975．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。 A．此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種 B．此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) C．此情形會(huì)造成交易成本下降 D．此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) 3．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。共45分)1．使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。不選、錯(cuò)選均不得分?！朵N售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題一、單項(xiàng)選擇題。n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中．只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。(共90題，每題0．5分。 A．違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制 B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè) C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作 D．操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證 2．一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。 A．法律風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 4．隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。 A．RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失 B．RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失 C．RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益 D．RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益 6．從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。 A．對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除 B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避 8．有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。 A．下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售 B．集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購 C．母公司從子公司套取現(xiàn)金 D．母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司 10．授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。 A．總收益互換 B．信用違約互換 C．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 12．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是( )。 A．操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同 B．外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的 C．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立 D．法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型 14．全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 A．保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí) B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立 C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度 D．告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé) 16．可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。 A．由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知 B．由表及里、自下而上和從已知到未知 C．由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知 D．由表及里、自上而下和從已知到未知 18．現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。 A．經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流 B．投資活動(dòng)的現(xiàn)金流 C．融資活動(dòng)的現(xiàn)金流 D．銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流 1 9．關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是( )。 A．久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法 B．如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C．如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D．對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確 21．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。 A．限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B．在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 C．限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 D．商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 23．國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過限度( )時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。 A．長期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù) B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本 C．在到期日前最后五年，長期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20% D．長期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本 25．( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。 A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值 B．按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值 C．商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值 D．商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法 27．( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。 A．Credit MetriCs模型 D．Credit Risk+模型 C．Credit Portfolio Vien模型 D．Credit Monitor模型 29．如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為( )。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是( )。 A．名義價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值 C．公允價(jià)值 D．市值重估價(jià)值 32．一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括( )。 A．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值 C．與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括 D．在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值 34．影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括( )。 A．非流程風(fēng)險(xiǎn) B．流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn) C．控制派生風(fēng)險(xiǎn) D．以上都不是 36．自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是