【正文】 Metrics模型的說法，不正確的是（ ）。％％％％、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關系數為（ ）。，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。A.（，）B.(，)C.（，）D.(，)（ ）。，不正確的是()。該銀行具有良好的抵御經營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產生較大問題。（ ）。，并根據不同的標準進行分類，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現潛在風險（ ）。、非盈利性和可轉化性、非盈利性和可轉化性、盈利性和不可轉化性、盈利性和不可轉化性、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于（ ）的風險管理策略?！秶H會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（ ）。、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險，容易計量（ ）。％％％％，不正確的是（ ）。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》B.《關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知》C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》D.《會計準則第39號》，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。（ ）。%%%%，面值為100元，票面利率為10％，單利計息，市場利率為8％，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為（ ）年。，違約概率為1％，違約后回收率為40％，則預期損失為（ ）萬元。規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內在價值為零，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合?（ ），700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（ ）。，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強，大額負債依賴度為50％很正常，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風險（ ）。，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（ ）。，不正確的是（ ）?！讲钅Ｐ汀?，美元年利率為3％，英鎊年利率為4％，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為（ ）。，不正確的是（ ）。（ ）。％，％％，％％，％％，％（ ）。，高級風險量化，高級風險量化，風險定性分析，風險定性分析，正確的是（ ）。（ ）。，違約損失率的估計公式為貸款損失、違約風險暴露，下列相關表述正確的是（ ）。，不正確的是（ ）。，該利率波動劇烈，該利率較穩(wěn)定，兩種利率變動一致，兩種利率不同步變化《資本協議市場風險補充規(guī)定》中，對市場風險內部模型提出的定量要求，表述不正確的是（ ）。（ ）。％％％％，客戶所有者權益為2億元，則該客戶最高債務承受額為（ ）億元。、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序。，主要是由（ ）的變動反映出來。，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10％，市場利率為10％，則該債券的麥考利久期為（ ）年。，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會，計算經濟資本的公式為（ ）。該指標的計算公式為（ ）。，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（ ）。，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為（ ）。，不正確的是（ ）。(1)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值(3)其他資產凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)、(2)B.(1)、(2)、(3)C.(1)、(2)、(5)D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)，不正確的是（ ）?！渡虡I(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（ ），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（ ）。％％％％，不正確的是（ ）。，不正確的是（ ）。，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度、程序和方法，對風險進行（ ）。銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理歷年試卷(一)時限：120分鐘一、單項選擇題（共90題，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。，不正確的是（ ）。、事中控制、事后監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于（ ）。、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等（ ）。，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理（ ）。％，25％ ％，15％％，15％％，25％，商業(yè)銀行未來時段內的流動性頭寸等于（ ）加總。，銀行資產價值下降，銀行負債價值上升，資產的利率風險越大，負債的利率風險越大（ ）。，應當具有適當的透明度，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者，一是實體公正，二是程序公正，商業(yè)銀行通常采取撮損失準備金和沖減利潤的方式來應對（ ）。、最高層次的因素是（ ）。，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。A.(現金頭寸+應收存款)／總資產／總資產／總負債D.(現金頭寸+應收存款)／總負債（ ）。=乘數因子VAR=(附加因子+最低乘數因子)VAR=(附加因子+最低乘數因子)／VAR=VAR／(附加因子+最低乘數因子)20.（ ）是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。，則下列說法正確的是（ ）。，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（ ）。董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致，2005年末總資產為10億元人民幣，2006年末總資產為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產收益率為（ ）。（ ）。（ ）。％的雙尾置信區(qū)間，集團法人客戶的信用風險特征不包括（ ）。：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經營過程中的任何損失；二是隨時可以動用《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％（ ）。，才會存在違約風險暴露，銷售成本為3億元，2006年末應收賬款為1億元，則該企業(yè)2006年應收賬款周轉天數為（ ）天。37.《巴塞爾新資本協議》通過降低（ ）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（ ）技術。，制定風險管理的程序和操作規(guī)程、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作、％％，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（ ）。A.(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款)B.(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C.(一般準備+專項準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D.(一般準備+專項準備)／(次級類貸款+可疑類貸款)41.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是（ ）。(ROE)(ROA)(RAPM)(VAR)，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于（ ）。，買方期權的價值會相應增加，買方期權的價值會相應增加，賣方期權的價值會相應減少，賣方期權的價值會相應增加（ ）描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。====，不正確的是（ ）。、監(jiān)測和控制“一攬子”外幣資產組合，并盡可能對應其外幣債務組合結構，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量“三性原則”不包括（ ）。、指標的說法，不正確的是（ ）。，但不需在期末交換本金，但不需要在期初交換本金（ ）。／股?，F知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為（ ）元。、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（ ）。（ ）敏感性分析方法。，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（ ），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。此項交易對應的RAROC為4％，則調整為年度比率的RAROC等于（ ）。，不正確的是（ ）。：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（ ）。，商業(yè)銀行的操作風險具有（ ）。（ ）。（ ）。，但存在一些可以在正常業(yè)務經營中改正、性質不重的弱點。在CAMELs綜合評級中，該銀行應屬于（ ）。、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險:19000美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95％的可能處于（ ）區(qū)間。、準確地識別風險、詳細地計量風險、完整地監(jiān)測風險、有效地控制風險，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統是（ ）。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，％、％、%,則3年的累計死亡率為（ ）。，不正確的是（ ）。 Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析 Metrics模型本質上是一個VAR模型 Metrics模型從單一資產的角度來看待信用風險 Metrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念，正確的是（ ）。，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產風險管理模式階段《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成，正確的是（ ）。，正確的是（ ）。（ ）越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。、評分的驗證的說法，正確的有（ ）。、術語、流程和職能單元之間分享風險信息，正確的有（ ）。、優(yōu)先排序，并得到有效管理（ ）。、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。（ ）?！栋腿麪栃沦Y本協議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（ ）。（ ）。