【正文】 11．當(dāng)前，某銀 行貸款余額的 50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過(guò) 50%來(lái)自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為 0。 A．未分配利潤(rùn) B．重估儲(chǔ)備 C．盈余公積 D．公開(kāi)儲(chǔ)備 9．根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和 《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用 ( )來(lái)進(jìn)行。 2020 年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。 A．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制 D．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 7． 某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)的銀行。 A．法律 B．行政法規(guī) C．金融規(guī)章制度 D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引 5． 20 世紀(jì) 60 年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。 A．因果關(guān)系分析 B． VaR C．敏感性分析 D．情景分析 3．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括 ( )。每題 0． 5 分．共 45 分 ) 1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于 ( )。只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。 險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任 ，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方 【正確答案】： C 2020 年上半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題 時(shí)間： 120 分鐘 一、單項(xiàng)選擇題。 ， ， ， 【正確答案】： B 第 23 題 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱 ( )?？偨?jīng)濟(jì)資本為 20 億元。 【正確答案】： A 第 22 題 某銀行整體資產(chǎn)的 VaR 為 400O 萬(wàn)元。分別是 ( )。 、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) 【正確答案】： B 第 18 題 一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的 信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括： ( ) 【正確答案】： D 第 19 題 ( )必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 【正確答案】： B 第 16 題 商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是 ( )。 天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去 30 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去 60 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去 90 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去 120 天內(nèi) 到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 【正確答案】： C 第 14 題 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是： ( )。其中在 2020 年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800 億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600 億元，則正常類貸款遷徙率 ( )。 【正確答案】： D 第 11 題 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為 ( )。 【正確答案】： A 第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是 ( )。不正確的是 ( )。 (不包括關(guān)注類貸款 ) 【正確答案】： A 第 6 題 從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指 ( )。 % % % % 【正確答案】： B 第 4 題 ( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定義來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。市場(chǎng)利率為 8%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升 2%。 季都會(huì)有不同的變化 、成長(zhǎng)期、成熟期或者衰退期等不同時(shí)期 【正確答案】： C 第 2 題 與單一法人客戶相比 .( )不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。2020上半年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題與答案解析 一、在以下各小題所給出的 4 個(gè)選項(xiàng)中，只有 1 個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 第 1 題 在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)?( )。 【正確答案】： A 第 3 題 某 2 年期債券麥考利久期為 年，債券目前價(jià)格為 元。則按照久期公式計(jì)算 .該債券價(jià)格 ( )。 【正確答案】： A 第 5 題 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是 ( )。 感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差 【正確答案】： A 第 7 題 下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。 ，則其收益 (不考慮期權(quán)費(fèi) )為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額 ，買方期權(quán)的價(jià)值增大 ，買方期權(quán)的價(jià)值減小 【正確答案】： D 第 8 題 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是 ( )。 ，不針對(duì)企業(yè) ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) ，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 【正確答案】： A 第 10 題 在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中 ,( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。 =在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% =(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫(kù)存現(xiàn)金 )/人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% =在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣定活期存款期末余額 l00% =(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫(kù)存現(xiàn)金 )/人民幣定活期存款期末余額 l00% 【正確答案】： B 第 12 題 某銀行 2020 年初正常類貸款余額為 10 000 億元。 % % % 【正確答案】： C 第 13 題 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺 Vl率的定義為 ( )。 , ，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析 【正確答案】： D 第 15 題 RAROC 是指經(jīng)預(yù)期損失和以 ( )計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 ，但很難精確預(yù)測(cè) 【正確答案】： B 第 17 題 抵押貸款支持證券 CL0 循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指 ( )。 【正確答案】： B 第 20 題 客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面。 【正確答案】： D 第 21 題 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為 ( )風(fēng)險(xiǎn)。其中業(yè)務(wù)單位的 VaR、 VaRC 如下表所示 (單位：萬(wàn)元 )。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為 ( )億元。 【正確答案】： D 第 24 題 以下哪一項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 ?( ) 【正確答案】： D 第 25 題 關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是 ( )。 以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。 (共 90 題。 A． 2% B． 4% C． 6% D． 8% 2．商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括 ( )。 A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 4．《金融違法行為處罰辦法》屬于 ( )。 A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B．夏普提出的 CAPM 模型 C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 D．羅斯提出套利定價(jià)理論 6．銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是 ( )。 2020～ 2020 年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè) 務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。 A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 8．下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是 ( )。