【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 A．監(jiān)事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．股東大會(huì) D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門 40．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括 ( )。 A．失誤樹(shù)分析 法 B．專家調(diào)查列舉法 C．專家預(yù)測(cè)法 D．分解分析法 41．利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 l0 年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該 l0 年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格 ( )。 A．保持不變 B．下降 C．上升 D．無(wú)法判斷 42．商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( ) A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B．信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D．不良貸款遷徙率指標(biāo) 43．假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過(guò)去 100 天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易 賬戶的 VaR 值為 l000 萬(wàn)元人民幣 (置信區(qū)間為 99%，持有期為 l 天 )。則該銀行在未來(lái) l00 個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有 ( )天的損失超過(guò) 1000 萬(wàn)元。 A． 10 B． 3 C． 2 D． 1 44．某企業(yè) 2020 年凈利潤(rùn)為 0． 5 億元人民幣， 2020 年初總資產(chǎn)為 lo 億元人民幣， 2020年末總資產(chǎn)為 15 億元人民幣，則該企業(yè) 2020 年的總資產(chǎn)收益率為 ( )。 A． 3． 00% B． 3． 63% C． 4． 00% D． 4． 75% 45．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率 被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 ( )中的較高者。 A． 0． 03% B． 0． 05% C． 0． 3% D． 0． 5% 46．按照 KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為 0，某 l 年期的零息國(guó)債的收益率為10%， l 年期的信用等級(jí)為 8 的零息債券的收益率為 l5%，則該信用等級(jí)為 B 的零息債券在 1 年內(nèi)的違約概率為 ( )。 A． 0． 04 B． 0． 05 C． 0． 95 D． 0． 96 47．參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用 ( )。 A．申請(qǐng)?jiān)u分 B．行為評(píng)分 C．信用局評(píng)分 D．利潤(rùn)評(píng)分 48．某銀行 2020 年初正常類貸款余額為 l0000 億元，其中在 2020 年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 900 億元，期間正常類貸款因回收減少了 800億元，則正常類貸款遷徙率為 ( )。 A． 7． 0% B． 8． 0% C． 9． 8% D． 9． 0% 49．某銀行 2020 年初次級(jí)類貸款余額為 l000 億元，其中在 2020 年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為 600 億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了 400 億元，則次級(jí)類 貸款遷徙率為 ( )。 A． 25． 0% B． 50． 0% C． 75． 0% D． 100． 0% 50．在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中， ( )不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。 A．白色預(yù)警法 B．紅色預(yù)警法 C．黑色預(yù)警法 D．藍(lán)色預(yù)警法 51．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的 ( )。 A．外部監(jiān)管 B．員工培訓(xùn) C．內(nèi)部控制 D．職責(zé)分工 52． 在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì) 最好狀況下的流動(dòng)性余額為 5000 萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為 25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為 3000 萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為 50%，最 壞情況下的流動(dòng)性缺口為 2020 萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為 25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是 ( )。 A．余額 2250 萬(wàn)元 B．余額 1000 萬(wàn)元 C．余額 3250 萬(wàn)元 D．缺口 1000 萬(wàn)元 53．假設(shè) 1 年后的 1 年期利率為 7%， l 年期即期利率為 5%，那么 2 年期即期利率 (年利率 )為 ( )。 A． 5． 00% B． 6． 00% C． 7． O0% D． 8． 00% 54．最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是 ( )。 A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 64．商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 5 0%的公司提供了 100 萬(wàn)元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為 ( )。 A． 1 萬(wàn)元 B． 2 萬(wàn)元 C． 4 萬(wàn)元 D． 8 萬(wàn)元 65．相比較而言，下列 ( )最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。 A．柜臺(tái)業(yè)務(wù) B．法人信貸業(yè)務(wù) C．個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D．資金交易業(yè)務(wù) 66．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行 提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括 ( )。 A．高級(jí)計(jì)量法 B．標(biāo)準(zhǔn)法 C．基本指標(biāo)法 D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法 67．下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是 ( )。 A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng) 險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 C．商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策 D．商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資 本金 68． ( )是通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、系統(tǒng)性的檢查或公開(kāi)討論的方式，評(píng)估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)和不足。 A．關(guān)鍵指標(biāo)法 B．自我評(píng)估法 C．內(nèi)部評(píng)估法 D．系統(tǒng)分析法 69．核心存款比例等于 ( )。 A．核心存款 /總資產(chǎn) B．核心存款 /貸款總額 C．貸款總額 /核心存款 D．貸款總額 /總資產(chǎn) 70．內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵 (質(zhì) )押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按 ( )以及其他抵 (質(zhì) )押品的順序進(jìn)行。 A． 金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn) B．金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款 C．應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn) D．商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品 71． ( )是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。 A．情景分析 B．壓力測(cè)試 C．融資渠道管理 D．應(yīng)急計(jì)劃 72．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比 ，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于 ( )。 A． 15% B． 25% C． 35% D． 45% 73．商業(yè)銀行對(duì) ( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。 A．利率 B．物價(jià)指數(shù) C．宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D．突發(fā)性因素 74．以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是 ( )。 A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 75．以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行 流動(dòng)性越差的是 ( )。 A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B．核心存款比例 C．貸款總額與核心存款的比率 D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率 76．銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格 FP 與市場(chǎng)均衡價(jià)格 EP 的關(guān)系是 ( )、 A． FP 高于 EP B． FP 低于 EP C． FP 等于 EP D．無(wú)特定關(guān)系 77．關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是 ( )。 A．危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 B 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南 C．管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 D．商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊 78． ( )是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A．法律風(fēng)險(xiǎn)管理 B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 C．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理 D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理 79． ( )是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A．采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn) B．采用精確的定量分析方法 C．按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則 D．推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 80．下列 ( )不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。 A．回應(yīng)監(jiān)管批評(píng) B．訴訟應(yīng)答策略 C．業(yè)務(wù)中斷 /災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃 D．解決客戶對(duì)日常業(yè)務(wù)的投訴 81． ( )是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引