【正文】 2020上半年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》試題與答案解析 一、在以下各小題所給出的 4 個選項(xiàng)中，只有 1 個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。 第 1 題 在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)?( )。 季都會有不同的變化 、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期 【正確答案】： C 第 2 題 與單一法人客戶相比 .( )不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。 【正確答案】： A 第 3 題 某 2 年期債券麥考利久期為 年，債券目前價格為 元。市場利率為 8%，假設(shè)市場利率突然上升 2%。則按照久期公式計(jì)算 .該債券價格 ( )。 % % % % 【正確答案】： B 第 4 題 ( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定義來計(jì)算風(fēng)險價值。 【正確答案】： A 第 5 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對流動性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是 ( )。 (不包括關(guān)注類貸款 ) 【正確答案】： A 第 6 題 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指 ( )。 感的資產(chǎn)之間的信用價差 【正確答案】： A 第 7 題 下列對于影響期權(quán)價值因素的理解。不正確的是 ( )。 ，則其收益 (不考慮期權(quán)費(fèi) )為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額 ，買方期權(quán)的價值增大 ，買方期權(quán)的價值減小 【正確答案】： D 第 8 題 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是 ( )。 【正確答案】： A 第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是 ( )。 ，不針對企業(yè) ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 ，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 【正確答案】： A 第 10 題 在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中 ,( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。 【正確答案】： D 第 11 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為 ( )。 =在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% =(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫存現(xiàn)金 )/人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% =在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣定活期存款期末余額 l00% =(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫存現(xiàn)金 )/人民幣定活期存款期末余額 l00% 【正確答案】： B 第 12 題 某銀行 2020 年初正常類貸款余額為 10 000 億元。其中在 2020 年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800 億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600 億元，則正常類貸款遷徙率 ( )。 % % % 【正確答案】： C 第 13 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動性缺 Vl率的定義為 ( )。 天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 30 天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額 天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 60 天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額 天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 90 天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額 天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 120 天內(nèi) 到期的流動性負(fù)債的差額 【正確答案】： C 第 14 題 信用風(fēng)險監(jiān)測是： ( )。 , ，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析 【正確答案】： D 第 15 題 RAROC 是指經(jīng)預(yù)期損失和以 ( )計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 【正確答案】： B 第 16 題 商業(yè)銀行的流動性需求的變化是 ( )。 ，但很難精確預(yù)測 【正確答案】： B 第 17 題 抵押貸款支持證券 CL0 循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指 ( )。 、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) 【正確答案】： B 第 18 題 一般說來，集團(tuán)法人客戶的 信用風(fēng)險特征不包括： ( ) 【正確答案】： D 第 19 題 ( )必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 【正確答案】： B 第 20 題 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個層面。分別是 ( )。 【正確答案】： D 第 21 題 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為 ( )風(fēng)險。 【正確答案】： A 第 22 題 某銀行整體資產(chǎn)的 VaR 為 400O 萬元。其中業(yè)務(wù)單位的 VaR、 VaRC 如下表所示 (單位：萬元 )?？偨?jīng)濟(jì)資本為 20 億元。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為 ( )億元。 ， ， ， 【正確答案】： B 第 23 題 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱 ( )。 【正確答案】： D 第 24 題 以下哪一項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素 ?( ) 【正確答案】： D 第 25 題 關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是 ( )。 險、確保會計(jì)信息質(zhì)量、降低會計(jì)信息識別成本的責(zé)任 ，包括企業(yè)所有者、注冊會計(jì)師和經(jīng)營者三方 【正確答案】： C 2020 年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險管理》真題 時間： 120 分鐘 一、單項(xiàng)選擇題。 以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分。 (共 90 題。每題 0． 5 分．共 45 分 ) 1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于 ( )。 A． 2% B． 4% C． 6% D． 8% 2．商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計(jì)量方法不包括 ( )。 A．因果關(guān)系分析 B． VaR C．敏感性分析 D．情景分析 3．戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括 ( )。 A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險 B．技術(shù)風(fēng)險 C．競爭對手風(fēng)險 D．信用風(fēng)險 4．《金融違法行為處罰辦法》屬于 ( )。 A．法律 B．行政法規(guī) C．金融規(guī)章制度 D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引 5． 20 世紀(jì) 60 年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。 A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B．夏普提出的 CAPM 模型 C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 D．羅斯提出套利定價理論 6．銀行風(fēng)險管理的流程是 ( )。 A．風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計(jì)量 B．風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計(jì)量 C．風(fēng)險識別一風(fēng)險計(jì)量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制 D．風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計(jì)量一風(fēng)險監(jiān)測 7． 某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目 標(biāo)的銀行。 2020～ 2020 年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè) 務(wù)主要集中于高收益的次級債券。 2020 年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。 A．聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險 B．信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險 C．市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險 D．信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險 8．下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是 ( )。 A．未分配利潤 B．重估儲備 C．盈余公積 D．公開儲備 9．根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和 《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用 ( )來進(jìn)行。 A．高級計(jì)量法 B．基本指標(biāo)法 C．內(nèi)部評級法 D．內(nèi)部模型法 10．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的