【正文】 C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 82．商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列 ( )是不正確的假設(shè)。 A．采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn) B．采用精確的定量分析方法 C．按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則 D．推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 80．下列 ( )不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。 A．危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 B 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南 C．管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 D．商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊 78． ( )是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 75．以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行 流動(dòng)性越差的是 ( )。 A． 15% B． 25% C． 35% D． 45% 73．商業(yè)銀行對(duì) ( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。 A． 金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn) B．金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款 C．應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn) D．商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品 71． ( )是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。 A．核心存款 /總資產(chǎn) B．核心存款 /貸款總額 C．貸款總額 /核心存款 D．貸款總額 /總資產(chǎn) 70．內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵 (質(zhì) )押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。 A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng) 險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 C．商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策 D．商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資 本金 68． ( )是通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、系統(tǒng)性的檢查或公開(kāi)討論的方式，評(píng)估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)和不足。 A．柜臺(tái)業(yè)務(wù) B．法人信貸業(yè)務(wù) C．個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D．資金交易業(yè)務(wù) 66．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行 提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括 ( )。 A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 64．商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 5 0%的公司提供了 100 萬(wàn)元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為 ( )。 A．余額 2250 萬(wàn)元 B．余額 1000 萬(wàn)元 C．余額 3250 萬(wàn)元 D．缺口 1000 萬(wàn)元 53．假設(shè) 1 年后的 1 年期利率為 7%， l 年期即期利率為 5%，那么 2 年期即期利率 (年利率 )為 ( )。 A．白色預(yù)警法 B．紅色預(yù)警法 C．黑色預(yù)警法 D．藍(lán)色預(yù)警法 51．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的 ( )。 A． 7． 0% B． 8． 0% C． 9． 8% D． 9． 0% 49．某銀行 2020 年初次級(jí)類貸款余額為 l000 億元，其中在 2020 年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為 600 億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了 400 億元，則次級(jí)類 貸款遷徙率為 ( )。 A． 0． 04 B． 0． 05 C． 0． 95 D． 0． 96 47．參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用 ( )。 A． 3． 00% B． 3． 63% C． 4． 00% D． 4． 75% 45．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率 被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 ( )中的較高者。則該銀行在未來(lái) l00 個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有 ( )天的損失超過(guò) 1000 萬(wàn)元。 A．失誤樹(shù)分析 法 B．專家調(diào)查列舉法 C．專家預(yù)測(cè)法 D．分解分析法 41．利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 l0 年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該 l0 年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格 ( )。 A．收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中 B．顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況 C．討論各種流程和措施的有效性 D．報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況 39． ( )必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到 ( )。 A．感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) B．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn) D．感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) 36．商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是 ( )。 A．長(zhǎng)期貸款 B．消費(fèi)者貸款 C．短期自償性貸款 D．房地產(chǎn)貸款 34．風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是 ( )。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來(lái)環(huán)境進(jìn)行分析。 A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 31．根據(jù) ERM 框架，三個(gè)維度分別是指 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 B．風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率 C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 D．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率 29．下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是 ( )。 A．賣出一份看跌期權(quán) B．賣出一份看漲期權(quán) C．買人一份看跌期權(quán) D．買入一份看漲期權(quán) 27．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是 ( )。在不利的市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于 6． 5 億元，開(kāi)發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組 ，則下述重組措施中最不可行的是 ( )。 A． 20% B． 80% C． 100% D． 120% 24．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，下列 ( )活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的。 A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口 22．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于 ( )。 A．利益沖突論 B．債權(quán)保護(hù)論 C．銀行風(fēng)險(xiǎn)論 D．公共性質(zhì)論 20．《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對(duì)上市銀行的 ( )內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì) C．為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng) D．能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng) 18．下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是 ( )。 A．置信水平采用 95%的單尾置信區(qū)間 B．持有期為 10 個(gè)營(yíng)業(yè)日 C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年 D．至少每 6 個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 16．系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括 ( )。 A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手 m 售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利的頭寸 B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多 C．交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià) (Mark to Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型， 計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值 D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改 14．企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指 ( )。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為 ( )。 A．該類型貸款的預(yù)期損失為 0 B．該銀行的貸款集中度過(guò)高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn) C．追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇 D．該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無(wú)不妥 12．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆 3 年期的貸款 1000 萬(wàn)元，該客戶在第 1 年的違約率是 0． 8%，第 2 年的違約率是 l． 4%，第 3 年的違約率是 2． 1%。 A．風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成 B．風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正 C．風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的 D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化