【正文】 　　C 1100　　D 1000　　答案:A　　76. 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是( )?！　 主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)　　B 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性　　C Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布　　D CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性　　答案:C　　74. 下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是( )?！　 流動(dòng)比率　　B 公司治理結(jié)構(gòu)　　C 資金實(shí)力　　D 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境　　答案:A　　72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )?！　 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法　　B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源　　C 外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法　　D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱　　答案:C　　70. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是( )?！　 18%　　B 0　　C 2%　　D 2%　　答案:B　　68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:D　　66. 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，則違約損失率為( )?！　 6%　　B 7%　　C 8%　　D 9%　　答案:C　　64. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括( )?！　 1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易　　B 1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易　　C 1972年，美國(guó)紐約商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易　　D 1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易　　答案:D　　62. ( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！　 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券　　B 資產(chǎn)支付證券　　C 知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化　　D 住房抵押貸款證券　　答案:D　　60. 黃金價(jià)格波動(dòng)屬于( )。　　A 評(píng)分的階段　　B 評(píng)分的方法　　C 評(píng)分的對(duì)象　　D 評(píng)分的結(jié)果　　答案:A　　58. 對(duì)于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是( )?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:B　　56. 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是( )?！　 5Cs系統(tǒng)　　B 5Ps系統(tǒng)　　C CAMELs系統(tǒng)　　D 4Cs系統(tǒng)　　答案:B　　54. 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，%、%、%，則3年的累計(jì)死亡率為( )?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:B　　52. 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是( )?！　 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　B 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　C 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　D 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　答案:A　　50. 某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為( )?！　 ①②③④⑤⑥　　B ⑥⑤③②④①　　C ①②⑤③⑥④　　D ①③⑥⑤④②　　答案:D　　49. 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。 ⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格。 ③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估。 ①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中?！　 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率　　B 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)　　C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)　　D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)　　答案:B　　47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )?！　 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移　　B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償　　C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖　　D 風(fēng)險(xiǎn)分散　　答案:C　　[解析] 本題主要考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解?！　 從業(yè)年限　　B 系統(tǒng)數(shù)量　　C 反洗錢警報(bào)數(shù)占比　　D 系統(tǒng)故障時(shí)間　　答案:C　　[解析] A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)?！　 經(jīng)濟(jì)資本　　B 會(huì)計(jì)資本　　C 監(jiān)管資本　　D 實(shí)收資本　　答案:A　　[解析] 本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義?！　 勞資關(guān)系　　B 安全/環(huán)境　　C 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)　　D 性別、種族歧視　　答案:C　　[解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。　　A 監(jiān)事會(huì)　　B 股東大會(huì)　　C 公司治理層　　D 董事會(huì)　　答案:D　　[解析] 董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。　　40. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)( )?！　 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系　　B 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍　　C 全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過程　　D 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法　　答案:C　　39. 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )?！　 資產(chǎn)業(yè)務(wù)　　B 負(fù)債業(yè)務(wù)　　C 貸款業(yè)務(wù)　　D 證券業(yè)務(wù)　　答案:A　　[解析] 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。　　A 市場(chǎng)信心　　B 市場(chǎng)穩(wěn)定　　C 政府政策　　D 貸款數(shù)量　　答案:A　　[解析] 市場(chǎng)信心是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰?！　 到期不還風(fēng)險(xiǎn)　　B 間接風(fēng)險(xiǎn)　　C 債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)　　D 以上都是　　答案:D　　[解析] 以上都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)?！　 固定資產(chǎn)　　B 非流動(dòng)資產(chǎn)　　C 金融資產(chǎn)　　D 無形資產(chǎn)　　答案:C　　[解析] 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。　　A 《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》　　B 《巴塞爾新資本協(xié)議》　　C 《巴塞爾資本協(xié)議》　　D 以上都不是　　答案:B　　[解析] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。　　A 操作風(fēng)險(xiǎn)　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　　C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)　　D 法律風(fēng)險(xiǎn)　　答案:C　　[解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義?！　 必須　　B 不需要　　C 可以用也可以不用　　D 以上都不對(duì)　　答案:A　　[解析] 在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略?！　?0. 有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。　　A 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　B 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　C 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　答案:C　　[解析] 20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足?！　 每天　　B 每月　　C 每周　　D 每年　　答案:B　　[解析] 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評(píng)估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施?！　 8　　B 7　　C 6　　D 3　　答案:A　　[解析] 本題考核的是對(duì)基本事件的理解。　　26. 如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了?！　?5. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。　　24. 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。這是因?yàn)? )?！　 文件檔案的制訂、管理不善　　B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲　　C 銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)　　D 未