(q)20xx下半年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理真題-文庫(kù)吧資料
2025-01-24 03:11本頁(yè)面
【正文】 理論 B．Merton模型 C．經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D．資產(chǎn)組合理論 66．資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)( )單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A．管理資本 B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 64．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是( )。下列( )屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)?？傌?fù)債 D．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)247?？傎Y產(chǎn) B．現(xiàn)金頭寸247。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。定量分析主要基于對(duì)( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度作出評(píng)估。 A．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降 B．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升 C．資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 D．負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 59．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。因此，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是( )。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是( )部門的責(zé)任。 A．及時(shí)性假設(shè) B．相關(guān)性假設(shè) C．準(zhǔn)確性假設(shè) D．全部性假設(shè) 55．巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A．流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) B．核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo) C．流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) D．計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算 53．下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是( )。 A．零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B．資產(chǎn)管理 C．支付和結(jié)算 D．零售經(jīng)紀(jì) 51．高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來(lái)給出。 A．缺口分析 B．久期分析 C．外匯敞口分析 D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法 50．在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。 A．操作風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 48．( )是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。 A．2．53% B．2．16% C．2．15% D．1．78%46．假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。 A．160 B．1 50 C．120 D．23044．根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。 A．總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B．資本充足率 C．股本凈回報(bào)率 D．成本收入比 42．外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則( )。 A．方差 協(xié)方差法和歷史模擬法 B．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 C．方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法 D．方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 39．用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。 A．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制 B．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化 C．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 D．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理 37．利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)( )。 A．標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格 B．期權(quán)的到期期權(quán) C．外匯匯率的波動(dòng) D．即期市場(chǎng)價(jià)格的變化 35．人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是( )。 A．實(shí)際匯率變量 B．該國(guó)通貨膨脹率水平 C．違約史指標(biāo) D．人口增長(zhǎng)率 33．以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。 A．計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn) B．銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C．該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) D．銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶 31．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。 A．平價(jià)期權(quán) B．價(jià)內(nèi)期權(quán) C．價(jià)外期權(quán) D．買方期權(quán) 30．銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。 A．申請(qǐng)?jiān)u分 B．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 C．行為評(píng)分 D．破產(chǎn)評(píng)分 28．( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 A．名義價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值 C．公允價(jià)值 D．市值重估價(jià)值 26．下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。 A．75% B．80% C．100% D．150% 24．下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是( )。 A．存款準(zhǔn)備金 B．經(jīng)濟(jì)資本 C．監(jiān)管資本 D．風(fēng)險(xiǎn)資本 22．商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。 A．資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B．某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C．同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高 D．通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 20．下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是( )。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。 A．單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
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