【正文】 要投向房地產行業(yè)”屬 于戰(zhàn)略風險。按照良好的公司治理結構和內部控制機制，商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。 6． [解析 ]答案為 c。 5． [解析 ]答案為 B?？疾殂y行監(jiān)管主要的法律法規(guī)。通常，戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手，具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為：①產 業(yè)風險；②技術風險；③品牌風險；④競爭對手風險；⑤客戶風險；⑥項目風險；⑦其他例如財務、運營以及多種外部風險因素。 3． [解析 ]答案為 D。 2． [解析 ]答案為 A。最后，新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于 8％。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中， 首先根據商業(yè)銀行資本工具的不同性質，對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。 ( ) 2020 年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試 《風險管理》真題專家解析 一、單項選擇題 1． [解析 ]答案為 B。 ( ) 14．一個債務人只能擁有一個債項評級。 ( ) 12．表外業(yè)務風險管理就是商業(yè)銀行通過風險識別、風險度量、風險處理等方法，預防、回避和轉移表外業(yè)務經營中的風險，從而減少或避免經濟損失，保證銀行安全的行為。 ( ) 10．利率風險敏感度 =利率上升 l00 個基點對銀行凈值影響 /資本凈額 100%。 ( ) 8．系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業(yè)風險和區(qū)域風險的變動反映出來。 ( ) 6． 基本指標法用多種指標構成的指標體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風險。 ( ) 4．隨著全球化的發(fā)展，世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實行統(tǒng)一的模式。 ( ) 3．某大型企業(yè)受金融危機的影響效益出現下滑、負債率偏高。此類風險屬于市場風險。 (共 15 題．每題l 分。 請對以下各項的描述做出判斷。 A．稅務部門 B．中央銀行 c．財政部門 D．證券監(jiān)督管理部門 E．法律部門 40．在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質押品的有 ( )。 A．促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展 B．對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制 C．對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制 D．提高我國銀行業(yè)風險管理水平 E．高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源 38．銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為 ( )。 A．建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現 B．利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和 客戶 C．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 D．建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警 E．深人理解不同利益持有者 (例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等 )對自身的期望值 36．下列 ( )是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。 A．國家風險 B．流動性風險 C．信用風險 D．戰(zhàn)略風險 E．操作風險 34．清晰的聲譽風險管理流程包括 ( )。 A．快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資 B．所發(fā)行的流通債券 (包括次級債 )交易量上升 C．所發(fā)行股票價格下跌 D．債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足 E．存款大量流失 32．商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標 /信號包括 ( )等指標的變化。 A．風險控制 B．終止相關業(yè)務 C．連續(xù)經營方案 D．保險 E．業(yè)務外包 30．巴塞爾委員會提出，用標準法計算經濟資本配置，銀行至少應該滿足的條件有 ( )。 A．商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關的外部數據，尤其是預期將會發(fā)生非經常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法 B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務單元和損失類別分類的損失數據 C．任何操作風險計 量系統(tǒng)必須具備某些關鍵要素，包括內部數據的使用、相關的外部數據、情景分析和反映商業(yè)銀行經營環(huán)境和內部控制系統(tǒng)情況的其他因素 D．商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內 E．除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素 29 商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。 A．企業(yè)集團下屬地方分公司 B．公立醫(yī)院 C．國家機關 D．企業(yè)集團下屬子公司 E．私立貴族學校 27．按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有 ( )。 A．遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產 B．期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產 C．遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的 D．遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險 E．遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉 25．某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是 ( )。 A． CP 模型 B． KPMG 模型 C．線性概率模型 D． Probit 模型 E．線性辨別模型 23．壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有 ( )。 A．息稅前收益 /總資產 B．股票市場價值 /債務賬面價值 C． (流動資產一流動負債 )/總資產 D．銷售額 /總資產 E．留存收益 /總資產 21．審慎經營類指標包括 ( )。 A．完善的公司治理結構 B．健全的內部控制體系 C．普及合規(guī)管理文化 D．集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng) E．強大的研發(fā)實力 1 9．商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有 ( )。 A．商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性 B．商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權 C．商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 D．商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息 E．商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型 17．外匯敞口分析的特點包括 ( )。 A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性 B．商業(yè)銀行經營目標不能按時實現 C．為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現目標所需要的資源匱乏 E．整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證 15．決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是 ( )。 A．資本金收益率 B．資產收益率 C．凈業(yè)務收益率 D．非利息收入率 E．非利息收入比率 13．巴塞爾委 員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括 ( )。 A．承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 B．風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式 C．風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據 D．健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值 E．風險管 理水平直接體現了商業(yè)銀行的核心競爭力 11．商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有 ( )。聲譽 危機管理的主要內容包括 ( )。 A．安全性 B．約束性 C．流動性 D．效益性 E．規(guī)模性 8．參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括 ( )。 A．某項業(yè)務風險水平增加 B．盈利能力下降 C．資產過于集中 D．資產質量下降 E．所發(fā)行的股票價格下跌 6．關于債項評級說法，錯誤的有 ( )。 A．損失的影響程度 B．總損失數額信息 C．損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息 D．總損失中收回部分信息 E．損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息 4．通常戰(zhàn)略風險識別可以從 ( )三個層面人手。 A．外部欺詐 B．失職違規(guī) C．員工的知識 /技能匱乏 D．內部欺詐 E．核心員 T 流失 3．在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數據收集模板收集數據，并遵循統(tǒng)一的損失數據收集流程與規(guī)范。 (共 40 題，每題 l 分，共 40 分 ) 1．下列關于 VaR 的描述，不正確的是 ( )。有兩項或兩項以上符合題目的要求．請選擇相應選項。 A．不良資 產率 B．不良貸款率 C．單一客戶授信集中度 D．存貸款比例 二、多項選擇題。 A．真實、準確、有效、可比 B．真實、準確、完整、可比 C．真實、有效、及時、可比 D．真實、有效、準確、及時 89．下列關于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是 ( )。 A．維護金融體系的安全和穩(wěn)定 B．保護債權人利益 C．維護市場的正常秩序 D．維護公眾對銀行業(yè)的信心 87．假設一家銀行，今年的稅后收人為 20200 萬元，資產總額為 l000000 萬元，股東權益總額為 300000 萬元，則資產收益率為 ( )。 A．借款人的信用風險水平下降 B．借款人承受較低的利率風險 C．所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高 D．所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高 85．銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在 ( )的悖論，因此需要政府適當的干預和引導，對銀行業(yè)的市場準人和退出進行適當限制和管理。 A．合規(guī)風險 B．流動性風險 C．國家風險 D．戰(zhàn)略風險 84．高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。 A．法律風險 B．流動性風險 C．聲譽風險 D．國家風險 82．商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理 的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列 ( )是不正確的假設。 A．采取平等原則對待所有風險 B．采用精確的定量分析方法 C．按照風險大小，采取抓大放小的原則 D．推行全面風險管理理念，確保各類主要 風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 80．下列 ( )不屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案應當包含的事件。 A．危機現場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一 B 聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南 C．管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一 D．商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊 78． ( )是指商業(yè)銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環(huán)境和內部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。 A．流動性風險 B．信用風險 C．操作風險 D．戰(zhàn)略風險 75．以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是 ( )。 A． 15% B． 25% C． 35% D． 45% 73．商業(yè)銀行對 ( )變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。 A．金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產 B．金融質押品、商用房地產和居住用房地產、應收賬款 C．應收賬款、金融質押品、商用房地產和居住用房地產 D．商用房地產和居住用房地產、應收賬款、金融質押品 71． ( )是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發(fā)現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。 A．核心存款 /總資產 B．核心存款 /貸款總額 C．貸款總額 /核心存款 D．貸款總額 /總資產 70．內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵 (質 )押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。 A．根據商業(yè)銀行管理和 控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風 險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險 B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生 C．商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策 D．商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金 68． ( )是通過調查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優(yōu)勢和不足。 A．柜臺業(yè)務 B．法人信貸業(yè)務 C．個人信貸業(yè)務 D．資金交易業(yè)務 66．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括( )。 A．重新定價風險 B．收益率曲線風險 C．基準風險 D．期權性風險 64．商業(yè)銀行向一家風險權重為 5 0%的公司提供了