【導(dǎo)讀】蒁螈羀羈膀薁羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇羈芇蚇羃羇荿蒀衿肆蒂蚆螅肅膁蒈蟻肅莃蚄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇肁莀螀蚃肀蒂薃腿膂蝿袈腿芄薂螄膈蕆螇螀膇蕿蝕聿膆艿蒃羅膅莁蚈袀膄蒃蒁螆膃膃蚆螞芃芅葿羈節(jié)莇蚅袇芁薀蒈袃芀艿螃蝿艿莂薆肈羋蒄螁羄芇薆薄袀莇芆螀螆羃莈薂螞蒁螈羀羈膀薁羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇羈芇蚇羃羇荿蒀衿肆蒂蚆螅肅膁蒈蟻肅莃蚄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇肁莀螀蚃肀蒂薃腿膂蝿袈腿芄薂螄膈蕆螇螀膇蕿蝕聿膆艿蒃羅膅莁蚈袀膄蒃蒁螆膃膃蚆螞芃芅葿羈節(jié)莇蚅袇芁薀蒈袃芀艿螃蝿艿莂薆肈羋蒄螁羄芇薆薄袀莇芆螀螆羃莈薂螞蒁螈羀羈膀薁羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇羈芇蚇羃羇荿蒀衿肆蒂蚆螅肅膁蒈蟻肅莃蚄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇肁莀螀蚃肀蒂薃腿膂蝿袈腿芄薂螄膈蕆螇螀膇蕿蝕聿膆艿蒃羅膅莁蚈袀膄蒃蒁螆膃膃蚆螞芃芅葿羈節(jié)莇蚅袇芁薀蒈袃芀艿螃蝿艿莂薆肈羋蒄螁羄芇薆薄袀莇芆螀螆羃莈薂螞蒁螈羀羈膀薁羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇羈芇蚇

　　

【正文】 型是 ( )。 A． CP 模型 B． KPMG 模型 C．線性概率模型 D． Probit 模型 E．線性辨別模型 23．壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能主要有 ( )。 A．評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力 B．提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解 C．為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險管理模型 D．為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法 E．幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致 24．下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有 ( )。 A．遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn) B．期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn) C．遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的 D．遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的 違約風(fēng)險 E．遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉 25．某機(jī)構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是 ( )。 A．預(yù)期利率上升時，不做利率互換 B．預(yù)期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率 C．預(yù)期利率下降時，不做利率互換 D．預(yù)期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率 E．無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率 26．根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有 ( )。 A．企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司 B． 公立醫(yī)院 C．國家機(jī)關(guān) D．企業(yè)集團(tuán)下屬子公司 E．私立貴族學(xué)校 27．按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有 ( )。 A．市場上的投資者都是理性的 B．市場上的投資者偏好收益 C．存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù) D．無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合 E．理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合 28．下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提 m 的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有 ( )。 A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會 發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法 B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù) C．任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素 D．商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi) E．除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng) 險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素 29 商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括 ( )。 A．風(fēng)險控制 B．終止相關(guān)業(yè)務(wù) C．連續(xù)經(jīng)營方案 D．保險 E．業(yè)務(wù)外包 30．巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有 ( )。 A．董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu) B．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法 C．銀行的資本充足率應(yīng) 該達(dá)到 12． 5% D．銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利 E．銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng) 31．流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括 ( )。 A．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資 B．所發(fā)行的流通債券 (包括次級債 )交易量上升 C．所發(fā)行股票價格下跌 D．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足 E．存款大量流失 32．商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo) /信號包括 ( )等指標(biāo)的變化。 A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 B．銀行的盈利能力 C．第三方評級 D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn) E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平 33．如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括 ( )。 A．國家風(fēng)險 B．流動性風(fēng)險 C．信用風(fēng)險 D．戰(zhàn)略風(fēng)險 E．操作風(fēng)險 34．清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括 ( )。 A．聲譽(yù)風(fēng)險識別 B．外部審計 C．聲譽(yù)風(fēng)險評估 D．監(jiān)測和報告 E．內(nèi)部審計 35．下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有 ( )。 A．建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn) B．利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶 C．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 D．建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警 E．深人理解不同利益持有者 (例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等 )對自身的期望值 36．下列 ( )是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐。 A．制定危機(jī)管理規(guī)劃 B．從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗 C．確保及時處理投訴和批評 D．增加對客戶 /公眾的透明度 E．管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 37．銀監(jiān)會提 H{的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括 ( )。 A．促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展 B．對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制 C．對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制 D．提高我國銀行業(yè)風(fēng)險管理水平 E．高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源 38．銀行監(jiān)管的必要性原理可以 概括為 ( )。 A．公共性質(zhì)論 B．利益沖突論 C．債權(quán)保護(hù)論 D．銀行風(fēng)險論 E．適度競爭論 39． ( )是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。 A．稅務(wù)部門 B．中央銀行 c．財政部門 D．證券監(jiān)督管理部門 E．法律部門 40．在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有 ( )。 A．黃金 B．美元現(xiàn)金 C．我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券 D．評級為 AA的國家發(fā)行的債券 E．銀行存單 三、判斷題。 請對以下各項的描述做出判斷。正確的為 A,錯誤的 為 B。 (共 15 題．每題l 分。共 1 5 分 ) 1．商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險屬于市場風(fēng)險。 ( ) 2．信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。 ( ) 3．某大型企業(yè)受金融危機(jī)的影響效益出現(xiàn)下滑、負(fù)債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，商業(yè)銀行可以對該企業(yè)個別經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評定為 AAA 級客戶。 ( ) 4．隨著 全球化的發(fā)展，世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實行統(tǒng)一的模式。 ( ) 5．矩陣型模式作為銀行風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)的一種，是對風(fēng)險管理部集權(quán)模式和事業(yè)部模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。 ( ) 6．基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險。 ( ) 7．為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。 ( ) 8．系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險的變動反映出來。 ( ) 9．最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。 ( ) 10．利率風(fēng)險敏感度 =利率上升 l00 個基點(diǎn)對銀行凈值影響 /資本凈額 100%。 ( ) 11．商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定階段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 ( ) 12．表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全的行為。 ( ) 13，貸款定價的公式是：貸款最 低定價一 (資金成本 +經(jīng)營成本 +資本成本 )/貸款額。 ( ) 14．一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。 ( ) 15．操作風(fēng)險管理流程依次包括如下步驟：操作風(fēng)險識別、操作風(fēng)險計量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險評估與控制、操作風(fēng)險監(jiān)測與報告。 ( ) 2020 年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試 《風(fēng)險管理》真題專家解析 一、單項選擇題 1． [解析 ]答案為 B。對商業(yè)銀行資本充足率要求的考查。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中， 首先根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其次，新協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計 算方法。最后，新協(xié)議規(guī)定