20xx銀行從業(yè)考試風險管理習題及答案-展示頁
2025-07-07 07:23本頁面
【正文】 設 D、完整性假設 標準答案：B 題號： 16 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)?！ 、外部操作風險計量系統(tǒng) B、外部操作風險控制系統(tǒng) C、內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng) D、內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng) 標準答案：C 題號： 13 使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴格的程序? ( ) A、信用風險模型和模型獨立控制 B、技術風險模型和模型獨立預測 C、系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作 D、操作風險模型和模型獨立驗證 標準答案：D 題號： 14 使用高級計量法計算風險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求?！ 、6 B、7 C、8 D、9 標準答案：C題號： 11 在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。 A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責 C、匯報義務 D、風險控制義務 標準答案：C 題號： 6 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。抵押權證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?( ) A、財務/會計錯誤 B、文件合同缺陷 C、錯誤監(jiān)控/報告 D、結(jié)算支付錯誤 標準答案：B 題號： 5 錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。2013銀行從業(yè)考試《風險管理》習題及答案 一、單選題 共 42 題 題號： 1 巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為( ) A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布 B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險 C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況 D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險 標準答案：B 題號： 2 核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現(xiàn)?( ) A、缺乏足夠的后援/替代人員 B、相關信息缺乏共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增加 D、缺乏崗位輪換機制 標準答案：C 題號： 3 失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素?( ) A、交易不報告 B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長 C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運動 標準答案：B 題號： 4 內(nèi)部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清晰，有關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的( )或者外部匯報不準確。它是指 ( ) A、為預測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 標準答案：D 題號： 7 商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度是( ) A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領先的信息設備 C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務要求，爭取一步到位，降低以后的成本 標準答案：C 題號： 8 在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是( ) A、政府新興的立法 B、公共利益集團持續(xù)的壓力/運動 C、極端組織的行動或政變 D、政府貨幣政策的改變 標準答案：D 題號： 9 巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( ) A、經(jīng)濟資本 B、存款準備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) 標準答案：A 題號： 10 在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務等( )類?！ “腿麪栁瘑T會將對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%? A、商業(yè)銀行業(yè)務 B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀 標準答案：C 題號： 12 高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要
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