【正文】 風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 31．根據(jù)ERM框架；三個(gè)維度分別是指（ ）。 A．風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 B．風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率 C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 D．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率 29．下列關(guān)于資本的說法，正確的是《 )。 A．將貸款分散至不同行業(yè)及地域采取得規(guī)模效應(yīng) B．通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C．利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D．通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 27．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是( )。健全的審計(jì)制度可以促進(jìn)公司治理的完善。 A．一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 B．銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素 C．項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 D．政洽風(fēng)險(xiǎn)因素 24．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程通?？梢苑譃?個(gè)步驟；下列哪一項(xiàng)活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的? ( ) A．確定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案 B．風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序 C．監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果 D．明確期望結(jié)果 25．下列關(guān)于審計(jì)和審計(jì)制度，表述不正確的是( )。 A．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù) B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本 C．在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20％ D．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本 19．認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于( ) A．利益沖突論 B．債權(quán)保護(hù)論 C．銀行風(fēng)險(xiǎn)論 D．公共性質(zhì)論 20．嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（ ），同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。 A．?dāng)?shù)據(jù)／信息質(zhì)量 B．系統(tǒng)安全 c．系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā) 9．系統(tǒng)報(bào)告 17． ( )是RAROC的基礎(chǔ)的重要組成部分。 A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B．缺口 C．敏感性資產(chǎn) D．敞口 15．巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括( )。 A．在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券 B．在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實(shí)際證券 C．在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無風(fēng)險(xiǎn)債券 D．在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險(xiǎn)債券 13．下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（ ）。 A．減少在不熟悉市場(chǎng)的交易 B．強(qiáng)化交易員限額交易制度 C．購買未授權(quán)交易保險(xiǎn) D．為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金 11．如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D．進(jìn)擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合 9．對(duì)實(shí)施測(cè)試階段的表述，下面選頊中不正確的是( )。 A．馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B．夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型 C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 D．羅斯提出套利定價(jià)理論 6．銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( ) A．風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制 D．風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)臨測(cè) 7．隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： Y 1 4 P 60％40％ 隨機(jī)變量Y的方差為（ )。 A．因果關(guān)系分析 B．VaR C．敏感性分析 D．情景分析 3．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括( )?！朵N售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料2009年6月中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員咨格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目真題一、單項(xiàng)選擇題 1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料《國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料 A．2％ B．4％ C．6％ D．8％ 2．商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括（ )。 A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 4． 《金融違法行為處罰辦法》屬于( ) A．法律 B．行政法規(guī) C．金融規(guī)章制度 D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引 5．20世紀(jì)60年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。 A．2．76 B．2．16 C．4．06 D．4．68 8．風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于( )。 A．符合性測(cè)試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測(cè)試和功能測(cè)試 B．被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實(shí)際工作中無法執(zhí)行時(shí)，應(yīng)對(duì)其內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測(cè)試 C．實(shí)施測(cè)試側(cè)重于評(píng)價(jià)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行與績(jī)效，具體可以采取符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試 D．功能測(cè)試，即對(duì)某項(xiàng)控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時(shí)期的同類業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用 10．下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。 A．0．010 B．0．012 C．0．018 D．0. 030 12．關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是( )。 A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸 B．記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多 C．交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(MarktoModel)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值 D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改 14．企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。 A．置信水平采用95％的單尾置信區(qū)間 B．持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日 C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年 D．至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 16．系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì) c．為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng) D．能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng) 18．下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是( )。 A．付款 B．?dāng)D兌 C．追索 D．支付 21．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( ) A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口 22．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低干( )； A．20％ B．40％ C．60％ D．80％ 23．銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響因素不包括( )。 A．根據(jù)美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)(AAA)對(duì)審計(jì)的定義，審計(jì)是為了判定有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和事項(xiàng)的認(rèn)定與其既定標(biāo)準(zhǔn)之間的相符程度，并向利益相關(guān)者傳遞結(jié)果，而客觀地收集、評(píng)價(jià)有關(guān)認(rèn)定證據(jù)的系統(tǒng)過程 B．公司治理中的