【正文】 t Monitor C 、CreditMetricis D 、Credit Portfolio View 標準答案：A 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（）。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B、是銀行進行風險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C 、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D 、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件 標準答案：B??關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是（）。 A、根據(jù)火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C 、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的 D 、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布 標準答案：D ??如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業(yè)務采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了100 萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè) 務的信用風險暴露為（）萬人民幣。 A 35 B、65 C 75 D 、100 標準答案：A ??假設(shè)某銀行在2006 會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95 億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1 億 人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、2% B、5% C 20% D 、25% 標準答案：B??反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（）。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C 、預期損失率 D 、貸款準備充足率標準答案：B??以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序要求的是（）。 A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價 B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價 C 、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置 D 、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置 標準答案：A 商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。 A 、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋 C 、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債 D 、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的 原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮 標準答案：C 在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =(某項貸款的 一年收入各項費用預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表（）。 A 、風險調(diào)整資本回報率 B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C 、資產(chǎn)風險回報率 D 、風險資本回報率 標準答案：A??商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組 織，其目的主要在于( 。 A增加收益 B、提高經(jīng)濟資本配置效率 C 、降低客戶違約風險 D 、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 標準答案：C ??假定某銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3 個分配單元，非預期損失總額為CVAR ，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為CVAR1 、 CVAR2 、CVAR3 ，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2 個單元對應的經(jīng)濟資本為（）。 A、CVAR2 B、C*CVAR2 C|C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3 ） D 、C*（CVAR CVAR2 ）（3CVAR CVAR1 CVAR2 CVAR3 ） 標準答案：D ??可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B 信用違約互換 C 、信用價差衍生產(chǎn)品 D 、信用聯(lián)動票據(jù) 標準答案：C ??經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（ ） A、預期損失 B、非預期損失 C災難性損失 D 、常規(guī)性損失 標準答案：B ??從操作層面上講，（ ）不用于經(jīng)濟資本的配置。 A、預期損失分配法 B、損失變化分配法 C 、矩陣分解法 D 、收入變動法 標準答案：D??在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括（ ）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B應收賬款周轉(zhuǎn)率 C 、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D 、資產(chǎn)負債率 標準答案：D ??在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（ ）。 A、經(jīng)營風險分析 B、管理風險分析 C還款意愿分析 D 、行業(yè)風險分析 標準答案：C??（ ）不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。 A、抵押 B、質(zhì)押 C 、保證 D 、信用證 標準答案：D ??有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（ ）。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B連環(huán)擔保十分普遍 C 、系統(tǒng)性風險較高 D 、風險監(jiān)控難度較小 標準答案：D ??采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（ ）。 A、CreditRisk+ B、CreditMonitor C CreditMetricis D 、Credit Portfolio View 標準答案：A ???CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（ ）。 A、保險學的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C 、經(jīng)濟計量學理論 D 、資產(chǎn)組合理論 標準答案：B??反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（ ）。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C 、預期損失率 D 、貸款準備充足率 標準答案：B ??有關(guān)“貸款風險遷徙率’’這一指標，下面說法錯誤的是（ ）。 A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度 B、該指標是一個動態(tài)指標 C 、該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D 、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失 標準答案：D ??重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是（ ）。 A、黑色預警法 B、藍色預警法 C 、紅色預警法 D 、橙色預警法 標準答案：C??按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（ ）。 A、銀行停止對貸款計息 B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60 C 、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失 D 、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務 標準答案：B??下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（ ）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3 個基點中的較高者 C 、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D 、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 標準答案：D ??按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（ ）。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B是銀行進行風險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C 、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D 、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件 標準答案：B??專家判斷法中的“5C ’’方法不考慮的因素為（ ）。 A、債務人資本實力 B、貸款抵押品 C 、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢 D 、信貸專家的主觀性 標準答案：D??根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（ ）。 A、債務人評級 B、債項評級 C 、不良貸款評級 D 、貸款評級 標準答案：B??根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行 擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C 、關(guān)注類貸款 D 、可疑類貸款 標準答案：D??有關(guān)預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（ ）。 A、預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B 、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在 C 、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D 、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99．9 ％以上的非預期損失 標準答案：C ??用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是（ ）。 A、VaR B、預期損失 C情景分析 D 、歷史模擬 標準答案：A??在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV 的主要目的是（ ）。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C 、為了保證投資者本息的按期支付 D 、為了購買權(quán)益資產(chǎn) 標準答案：B ??目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標RAROC 的計算公式為（ ）。 A、RAROC ＝收入－預期損失－其他各項費用)／監(jiān)管資本 B、RAROC ＝收益－非預期損失－其他各項費用)／監(jiān)管資本 C 、RAROC ＝(收益－預期損失－其他各項費用／經(jīng)濟資本 D 、RAROC ＝（收入－非預期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本 標準答案：C ??國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM) 中除了RAROC 指標之外，另一個常用的指標RAROA 是指（ ）。 A、風險調(diào)整資本回報率 B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C 、資產(chǎn)風險回報率 D 、風險資本回報率 標準答案：C ??將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、總收益互換 B 信用違約互換 C 、信用價差衍生產(chǎn)品 D 、信用聯(lián)動票據(jù) 標準答案：A ??下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（ ）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D 、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 標準答案：B ??可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C 、信用價差衍生產(chǎn)品 D 、信用聯(lián)動票據(jù) 標準答案：C ??從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（ ）。 A、相對于無風險利率的差額 B兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C 、相對于無風險利率的比率 D 、兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值 標準答案：A ??在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就（ ）。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C 不受影響 D 、以上均不對 標準答案：A ??將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（ ）。 A、復制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C 、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化