【正文】 擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！　、董事會(huì)　　B、高級(jí)管理層　　C、監(jiān)事會(huì)　　D、股東大會(huì)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬(wàn)元，所對(duì)應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬(wàn)元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為（ ）萬(wàn)元?！　、55　　B、73　　C、75　　D、100　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法，正確的是（）。　　A、就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中　　C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（ ）進(jìn)行管理?！　、利率風(fēng)險(xiǎn)　　B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)　　C、匯率風(fēng)險(xiǎn)　　D、操作風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（ ）兩大類。　　A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)　　B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)　　C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)　　D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的是（）?！　、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同　　B、隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失　　C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的　　D、資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ ）?！　、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感　　B、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加　　C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少　　D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 “風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。　　A、損失概率　　B、敏感水平　　C、統(tǒng)計(jì)分布　　D、置信水平　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　1 在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常（ ）向高級(jí)管理層報(bào)告一次?！　、每天　　B、每周　　C、每月　　D、每季度　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A將在3個(gè)月后向泰國(guó)商業(yè)銀行B支付3500萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付5萬(wàn)美元、購(gòu)買總額為3500萬(wàn)泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元=35泰銖。如果3個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（ ）。　　A、凈收益5萬(wàn)美元　　B、凈損失5萬(wàn)美元　　C、　　D、　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；就固定利率而言，（ ）來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異?！　、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)　　B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)　　C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)　　D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）?！　、即期匯率　　B、市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì)　　　　C、兩種貨幣之間的利率差　　D、期限　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（ ）?！　、平價(jià)期權(quán)　　B、價(jià)內(nèi)期權(quán)　　C、價(jià)外期權(quán)　　D、買方期權(quán)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）?！　、到期時(shí)間縮短　　B、利率提高　　C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加　　D、期權(quán)需求小于供給　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　2 關(guān)于VaR值計(jì)量方法的以下論述，不正確的是（ ）?！　、方差—協(xié)方差法不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)　　B、方差—協(xié)方差法易低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值　　C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)　　D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　2 商業(yè)銀行持有某股票，其當(dāng)前價(jià)格為43元，經(jīng)過(guò)分析預(yù)期該股票價(jià)格可能在未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)下跌，交易部門擬通過(guò)構(gòu)造一個(gè)純粹的賣出期權(quán)組合來(lái)規(guī)避股票價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，具體操作為:　?。?）購(gòu)買1個(gè)賣出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為43元，成本為6元；　　（2）出售2個(gè)賣出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為37元，每個(gè)收益4元；　　（3）購(gòu)買1個(gè)賣出期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為32元，成本為1元?！　t只要股票價(jià)格低于（ ）元，此賣出期權(quán)組合的凈收益就保持不變?！　、32　　B、35　　C、37　　D、43　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　2 衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（ ）?！　、Delta　　B、Gamma　　C、Vega　　D、Theta　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　二、多選題:　　2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（ ）?！　、利率風(fēng)險(xiǎn)　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d　　2 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（ ）?！　、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)　　B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類　　C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)　　D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算　　E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e　　2 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）?！　、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口　　B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口　　C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口　　D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口　　E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, c　　2 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為（ ）?！　、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)　　B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)　　C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)　　D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c　　2 期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（ ）。　　A、平價(jià)期權(quán)　　B、價(jià)內(nèi)期權(quán)　　C、價(jià)外期權(quán)　　D、買入期權(quán)　　E、賣出期權(quán)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, d, e　　2 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）?！　、到期時(shí)間延長(zhǎng)　　B、利率降低　　C、標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高　　D、標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高　　E、合約的執(zhí)行價(jià)格提高　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d　　 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。　　A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升　　B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降　　C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降　　D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升　　E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, e