【正文】 擔的各類市場風險?！　、董事會　　B、高級管理層　　C、監(jiān)事會　　D、股東大會　　標準答案：a　　 假定某商業(yè)銀行資產組合的收益為100萬元，所對應的稅率為25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產組合可能產生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經濟資本為20萬元，則該資產組合的經濟增加值為（ ）萬元?！　、55　　B、73　　C、75　　D、100　　標準答案：b　　 關于商業(yè)銀行市場風險的以下說法，正確的是（）。　　A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現狀而言，市場風險是其所面臨的最大的、最主要的風險種類之一　　B、市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務中　　C、市場風險可分為利率風險、操作風險、股票價格風險等幾類　　D、市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的　　標準答案：d　　 在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入（ ）進行管理。　　A、利率風險　　B、商品價格風險　　C、匯率風險　　D、操作風險　　標準答案：c　　1 按照《巴塞爾新資本協議》，銀行的表內外資產可以分為（ ）兩大類。　　A、銀行賬戶資產和客戶賬戶資產　　B、銀行賬戶資產和交易賬戶資產　　C、負債賬戶資產和資本賬戶資產　　D、風險資產和無風險資產　　標準答案：b　　1 關于商業(yè)銀行資產分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不正確的是（）。　　A、兩者所要達到的目標不同　　B、隨著人們對風險日益關注，兩者之間存在的差異將慢慢消失　　C、資產分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理的　　D、資產分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構、基礎信息支持　　標準答案：b　　1 關于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ ）?！　、久期缺口的數值越小，銀行對利率的變化就越不敏感　　B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加　　C、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少　　D、久期缺口是負債加權平均久期與資產加權平均久期和資產負債率乘積的差額　　標準答案：c　　1 “風險價值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失?！　、損失概率　　B、敏感水平　　C、統(tǒng)計分布　　D、置信水平　　標準答案：d　　1 在正常的市場條件下，市場風險報告通常（ ）向高級管理層報告一次?！　、每天　　B、每周　　C、每月　　D、每季度　　標準答案：b　　1 假設中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。如果3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（ ）?！　、凈收益5萬美元　　B、凈損失5萬美元　　C、　　D、　　標準答案：c　　1 利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險；就固定利率而言，（ ）來源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異?！　、基準風險　　B、期權性風險　　C、重新定價風險　　D、收益率曲線風險　　標準答案：c　　1 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（ ）?！　、即期匯率　　B、市場對匯率波動方向和幅度的估計　　　　C、兩種貨幣之間的利率差　　D、期限　　標準答案：b　　1 如果期權的執(zhí)行價格大于標的資產的即期市場價格，該期權稱為（ ）?！　、平價期權　　B、價內期權　　C、價外期權　　D、買方期權　　標準答案：b　　 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份股票期權合約價值升高的是（ ）。　　A、到期時間縮短　　B、利率提高　　C、標的股票價格波動性增加　　D、期權需求小于供給　　標準答案：c　　2 關于VaR值計量方法的以下論述，不正確的是（ ）?！　、方差—協方差法不能預測突發(fā)事件的風險　　B、方差—協方差法易低估實際的風險值　　C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風險　　D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數據　　標準答案：d　　2 商業(yè)銀行持有某股票，其當前價格為43元，經過分析預期該股票價格可能在未來一定時間內下跌，交易部門擬通過構造一個純粹的賣出期權組合來規(guī)避股票價格下跌的風險，具體操作為:　?。?）購買1個賣出期權，執(zhí)行價格為43元，成本為6元；　?。?）出售2個賣出期權，執(zhí)行價格為37元，每個收益4元；　?。?）購買1個賣出期權，執(zhí)行價格為32元，成本為1元?！　t只要股票價格低于（ ）元，此賣出期權組合的凈收益就保持不變。　　A、32　　B、35　　C、37　　D、43　　標準答案：a　　2 衡量期權價值對市場預期的基準資產價格波動性的敏感度的是（ ）?！　、Delta　　B、Gamma　　C、Vega　　D、Theta　　標準答案：c　　二、多選題:　　2 市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括（ ）?！　、利率風險　　B、匯率風險　　C、信用風險　　D、商品價格風險　　E、流動性風險　　標準答案：a, b, d　　2 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有（ ）?！　、現代期貨交易產生于20世紀　　B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類　　C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險　　D、股票指數期貨在交割時即可以交割構成指數的股票，又可以以現金進行結算　　E、期貨交易有助于發(fā)現公平價格　　標準答案：a, b, c, e　　2 以下關于缺口分析的正確陳述是（ ）?！　、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口　　B、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口　　C、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口　　D、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口　　E、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口　　標準答案：a, c　　2 利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為（ ）。　　A、重新定價風險　　B、收益率曲線風險　　C、基準風險　　D、股票價格風險　　E、流動性風險　　標準答案：a, b, c　　2 期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括（ ）?！　、平價期權　　B、價內期權　　C、價外期權　　D、買入期權　　E、賣出期權　　標準答案：b, d, e　　2 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是（ ）?！　、到期時間延長　　B、利率降低　　C、標的股票價格的波動率提高　　D、標的股票的市場價格提高　　E、合約的執(zhí)行價格提高　　標準答案：a, b, c, d　　 以下關于缺口分析的正確陳述是（ ）?！　、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升　　B、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降　　C、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降　　D、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升　　E、當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升　　標準答案：b, c, e