【導讀】中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。中小型銀行中信銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行。廣東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行。華夏銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中閏民生銀行。恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行。·股份制商業(yè)銀行。·農(nóng)村資金互助社。中國郵政儲蓄銀行。·外國銀行代表處。中國華融資產(chǎn)管理公司。中國長城資產(chǎn)管理公司。中國東方資產(chǎn)管理公司。中國信達資產(chǎn)管理公司。金融資產(chǎn)管理公司。企業(yè)集團財務公司。消費與投資比例經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。宏觀經(jīng)濟發(fā)展及其衡量指標。經(jīng)濟增長與國內(nèi)生產(chǎn)總位。充分就業(yè)與失業(yè)率。物價穩(wěn)定一與通貨膨脹率。國際收支平衡與國際收支經(jīng)濟周期宏觀經(jīng)濟運行。風險分散與風險管理功能。按交易的階段劃分。金融市場發(fā)展對商業(yè)銀行的影響促進作用挑戰(zhàn)。按投資人所擁有的權(quán)利劃分。貨幣政策目標最終目標操作和中介目標?；钇诖婵?、定期存款。人民幣存款、外幣存款。巴塞爾委員會與《巴塞爾資本協(xié)議》。合法合規(guī)原則、公平競

　　

【正文】 業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在 違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風險暴露的數(shù)據(jù) D、擔保品價值的數(shù)據(jù)標準答案： B 題號 :62 本題分數(shù) : 分 假設(shè)某銀行在 2020 會計年度結(jié)束時，其正常貸款為 95 億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1 億人民幣，損失類貸款為 1 億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25%標準答案： B 題號 :63 本題分數(shù) : 分 采用 VaR 方法來計算非預期損失時，需首先確定（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組 合價值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風險特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分標準答案： A 題號 :64 本題分數(shù) : 分 目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標 RAROC 的計算公式為（）。 A、 RAROC＝ (收入－預期損失－其他各項費用 )／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝ (收益－非預期損失－其他各項費用 )／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝ (收益－預期損失－其他各項費用 )／經(jīng)濟資本 D、 RAROC＝（收入－非預期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本標準答案： C 題號 :65 本題分數(shù) : 分 (）不屬于信用風險控制 的手段。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價 D、客戶財務分析標準答案： D 題號 :66 本題分數(shù) : 分 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務的可能性 B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與 3個基點中的較高者標準答案： B 題號 :67 本題分數(shù) : 分 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能 D、不需要對相關(guān)的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益標準答案： D 題號 :68 本題分數(shù) : 分 關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的 C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信 息標準答案： D 題號 :69 本題分數(shù) : 分 假定某銀行總體經(jīng)濟資本為 C，有 3個分配單元，非預期損失總額為 CVAR，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第 2個單元對應的經(jīng)濟資本為（）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3）標準答案： D 題號 :70 本題分數(shù) : 假定某企業(yè) 2020 年的稅后收益為 50 萬元，支出的利息費用為 20萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180 萬元，則其資產(chǎn)回報率（ ROA）約為（）。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40%標準答案： B 題號 :71 本題分數(shù) : 分 與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（） A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題標準答案： B 題號 :72 本題分數(shù) : 分 與一般單個企業(yè)不同的是， 商業(yè)銀行在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（）。 A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、分析企業(yè)償債能力的問題 C、匯總報表與合并報表問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題標準答案： C 題號 :73 本題分數(shù) : 分 假定目前市場上 1年期零息國債的收益率為 10%， 1年期信用等級為 B的零息債券的收益率為 15。 8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概率約為（）。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15%標準答案： B 題號 :74 本題 分數(shù) : 分 與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是（）。 A、 對常規(guī)信息進行定期報告 B、至少每年準備一次 C、僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告 D、定期報告的標準答案： C 題號 :75 本題分數(shù) : 分 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（） A、預期損失 B、非預期損失 C、災難性損失 D、常規(guī)性損失標準答案： B 題號 :76 本題分數(shù) : 分 商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過去的組合集中情況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟前景標準答案： C 題號 :77 本題分數(shù) : 分 CreditMonitor 對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、保險學的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟計量學理論 D、資產(chǎn)組合理論標準答案： B 題號 :78 本題分數(shù) : 分 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù)標準答案： C 題號 :79 本題分數(shù) : 分 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。 A、個人住宅抵押貸款 、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個人住宅抵押貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款標準答案： C 題號 :80 本題分數(shù) : 分 國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法 (RAPM)中除了 RAROC 指標之外，另一個常用的指標 RAROA 是指（）。 A、風險調(diào)整資本回報率 B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn)風險回報率 D、風險資本回報率標準答案： C 題號 :81 本題分數(shù) : 分 銀行在進行壓力測試時，第一步 是（）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況 B、 根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失標準答案： C 題號 :82 本題分數(shù) : 分 在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為（）。 A、預期損失率 =違約概率 B、違約損失率 C、預期損失率 =違約概率 D、違約風險暴露標準答案： A 題號 :83 本題分數(shù) : 分 某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組 5人）的違約率為（ 1%， 1%） 、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。 A、 B、 C、 D、 標準答案： B 題號 :84 本題分數(shù) : 分 有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（）。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔保十分普遍 C、系統(tǒng)性風險較高 D、風險監(jiān)控難度較小標準答案： D 題號 :85 本題分數(shù) : 分 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括（）。 A、統(tǒng)計模型 B、 VAR 法 C、歷史違約經(jīng)驗 D、外部評級映射標準答案： B 題號 :86 本題分數(shù) : 分 根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款標準答案： D 題號 :87 本題分數(shù) : 分 亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風險管理中需要進行（）。 A、風險計量 B、壓力測試 C、 風險監(jiān)控 D、風險分析標準答案： B 題號 :88 本題分數(shù) : 分 違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。 A、某一地區(qū) B、某一行業(yè) C、某一組合 D、某一信用等級標準答案： D 題號 :89 本題分數(shù) : 分 （）是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 A、不良率 B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債項余額在所有債項余額的占比標準答案： B 題號 :90 本題分數(shù) : 分 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（）。 A、 不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預期損失率 D、貸款準備充足率標準答案： B 題號 :91 本題分數(shù) : 分 假定目前市場上存在兩種債券，分別為 1年期零息國債和 1年期信用等級為 B的零息債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風險中性定價原理可知后者的違約概率約為 8。 7%，則后者的票面利率應約為（）。 A、 5% B、 10% C、 15% D、 20%標準答案： C 題號 :92 本題分數(shù) : 分 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約 概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風險暴露為 200 萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為（）萬人民幣。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 標準答案： B 題號 :93 本題分數(shù) : 分 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟因素標準答案： B 題號 :94 本題分數(shù) : 分 如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業(yè)務采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了 100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務的信用風險暴露為（）萬人民幣。 A、 35 B、 65 C、 75 D、 100 標準答案： A 題號 :95 本題分數(shù) : 分 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）。 A、相對于無風險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值標準答案： A 題號 :96 本題分數(shù) : 分 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法標準答案： A 題號 :97 本題分數(shù) : 分 以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序要求的是（）。 A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價 B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價 C、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置標準答案： A 題號 :98 本題分數(shù) : 分 （）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、信用風險識別 B、信用風險計量 C、 信用風險監(jiān)控 D、信用風險報告標準答案： B 題號 :99 本題分數(shù) : 分 資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無關(guān)標準答案： B 題號 :100 本題分數(shù) : 分 專家判斷法中的“ 5C’’方法不考慮的因素為（）。 A、債務人資本實力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性標準答案： D 題號 :101 本題分數(shù) : 分 由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀 行的這種操作屬于（）。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批標準答案： B 題號 :102 本題分數(shù) : 分 CreditMonitor 對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、保險學的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)