【正文】 45 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是 ()。 A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 41 金融投資普遍以 ()作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 37 巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于 ()后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布 B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為 1 C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 33 以下屬于 20 世紀(jì) 60年代華爾街的第一 次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有 ()。 A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用 C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān) D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小 29 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀 行的資本充足率不得低于 ()。 A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) 25 同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有 ()種。 A、負(fù) 債業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)業(yè)務(wù) C、中間業(yè)務(wù) D、表外業(yè)務(wù) 21 下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是 ()。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 17 歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于 ()。 A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 13 在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是 ()。 5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升 50 個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為 ()。 A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、法律風(fēng)險(xiǎn) D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 6()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。 A、監(jiān)管資本 B、會(huì)計(jì)資本 C、核心資本 D、經(jīng)濟(jì)資本 2 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是 ()。個(gè)人理財(cái) 電子銀行業(yè)務(wù) 網(wǎng)上銀行 ?？蛻羰谛蓬~度 。其他代理業(yè)務(wù) 托管業(yè)務(wù) 基金托管 。借記卡 代理業(yè)務(wù) 代收代付 。支票 。外匯 。中外合資銀行 農(nóng)村信用社 股份制商業(yè)銀行 城市商業(yè)銀行 農(nóng)村金融機(jī)構(gòu) 村鎮(zhèn)銀行 外國(guó)銀行分行 金融衍生品 票據(jù)業(yè)務(wù) 承兌 。匯款 。代理銀行業(yè)務(wù) 。代保管 擔(dān)保業(yè)務(wù) 銀行保函 。 票據(jù)發(fā)行便利 咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù) 企業(yè)信息咨詢 。電話銀行 。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 3 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 ()。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)分散 D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 7()是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所 造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、 B、 C、 D、 10()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。 A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分 C、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 14 一位投資者將 1萬(wàn)元存入銀行， 1年到期后得到本息支付共計(jì) 11000 元，投資的絕對(duì)收益是 ()。 A、法律風(fēng)險(xiǎn) B、政策風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、策略風(fēng)險(xiǎn) 18 將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于 ()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、提供融資 B、使銀行免受損失 C、維持市場(chǎng)信心 D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張 22 一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是： ()。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 26 在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是 ()。 A、 32% B、 16% C、 8% D、 4% 30 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 ()。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM 模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價(jià)理論 34 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是 ()。 A、 1998 年 5月 B、 1999 年 6月 C、 2020 年 1月 D、 2020 年 4月 38 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施 ()。 A、收 益率方差 B、絕對(duì)收益 C、絕對(duì)離差 D、對(duì)數(shù)收益率 42 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是 ()。 A、是未來(lái)結(jié)果的變化 B、是損失的可能性 C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離 D、是未來(lái)將要獲得的損失 46A 股票的預(yù)期收益率為 10%，標(biāo)準(zhǔn)差為 20%； B 股票的預(yù)期收益率為 5%，標(biāo)準(zhǔn)差為 10%。 A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 49 在一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取 ()等方法。 A、會(huì)計(jì)資本 B、監(jiān)管資本 C、經(jīng)濟(jì)資本 D、實(shí)收資本 二、多選題共 12 題 53《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是 ()。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 57 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是 ()。 A、積極開展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn) B、通過(guò)相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債的匹配來(lái)進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn) E、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 61 可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo) 有。 A、安全性 B、約束性 C、流動(dòng) 性 D、效益性 E、規(guī)模性 三、判斷題共 11 題 65 我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。 () 69 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。 () 73 資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。 A、故障樹法 B、 VaR C、專家預(yù)測(cè)法 D、流程圖分析法 2（）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。 A、商業(yè)銀行公司治理 B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制 D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 6（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。 A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系 B、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化 C、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督 D、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制。 12 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。 A、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力 C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力 D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步 發(fā)展 16（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 A、敏感性分析 B、因果關(guān)系分析 C、壓力測(cè)試分析 D、 VAR 分 析 19 在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè) B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)額度分配 E、風(fēng)險(xiǎn)控制 23 下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法中正確的是。 A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性 B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán) C、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息 D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 27 商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。（） 30 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶標(biāo)準(zhǔn)答案： A 2 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。 A、營(yíng)銷人員 B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員標(biāo)準(zhǔn)答案： A 5 下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請(qǐng)客戶 D、信用卡消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)答案： C 9 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ()。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :13 本題分?jǐn)?shù) : 分 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :17 本題分?jǐn)?shù) : 分 在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。 A、限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他 或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :21 本題分?jǐn)?shù) : 分 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B、外匯風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :24 本題分?jǐn)?shù) : 分 以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。 A、 確定限額的結(jié)構(gòu) B、確定用來(lái)計(jì)算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :29 本題分?jǐn)?shù) : 分 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤 的是（）。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％以上的非預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :33 本題分?jǐn)?shù) : 分 一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1 年。 A、 10%和 13% B、 5%和 13% C、 15%和 10% D、 5%和 15% 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :34 本題分?jǐn)?shù) : 分 根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。 A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款 組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :38 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV 的主要目的是（）。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 CreditPortfolioView 標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :42 本題分?jǐn)?shù) : 分 Credimetrics 的核心思想是（）。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :46 本題分?jǐn)?shù) : 分 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo) 、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（） A、資本充足率 B、股本凈回報(bào)率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :47 本題分?jǐn)?shù) : 分 在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量