【正文】 。 A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) 25 同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有 ()種。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 27 以下屬于《巴塞爾新資本協(xié) 議》內(nèi)容的是 ()。 A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用 C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān) D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小 29 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀 行的資本充足率不得低于 ()。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購(gòu)買理論 D、銷售理論 31()不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布 B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為 1 C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 33 以下屬于 20 世紀(jì) 60年代華爾街的第一 次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有 ()。 A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng) D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本 35()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 37 巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于 ()后的資本協(xié)議征求意見稿。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng) 險(xiǎn)補(bǔ)償 39 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是 ()。 A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 41 金融投資普遍以 ()作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。 A、按風(fēng)險(xiǎn)事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 43()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn) 45 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是 ()。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)， AB的投資比率應(yīng)為 ()。 A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) 48 商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于 ()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 50 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括 ()。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % 52()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A、最低資本要求 B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 D、市場(chǎng)紀(jì)律約束 E、金融創(chuàng)新 54 商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn) ，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是 ()。 () A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 56 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是 ()。 A、基本指標(biāo)法 B、內(nèi)部模型法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 58 目前 RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、 ROA 相比， RAROC。 A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金 B、經(jīng) 濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比 C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量 D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介 E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì) 60 某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來?yè)p失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有 ()。 () A、預(yù)期收益率 B、標(biāo)準(zhǔn)差 C、方差 D、中位數(shù) E、眾數(shù) 62 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有 ()。 A、權(quán)益資本 B、混合性債務(wù)工具 C、公開儲(chǔ)備 D、未公開儲(chǔ)備 E、重估儲(chǔ)備 64 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有 ()。 () 66 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 () 681973 年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街 的第二次數(shù)學(xué)革命。 () 70 在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn) ()。 () 72 銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。 () 74 經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。 () 答案： 1D2B3C4D5D 6A7B8B9C10D 11D12C13A14A15A 16B17C18B19C20B 21B22C23B24A25C 26D27B28B29C30B 31C32B33A34B35B 36B37B38D39C40D 41A42D43D44D45D 46C47C48A49C50D 51D52B 53ACD54ACDE55ABCDE 56BCDE57CDE58ABC 59ACD60ABCDE61BC 62ABCDE63AC64ACD 65A66A67A68A69A 70B71A72A73A74A 75A 《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章章節(jié)測(cè)試 一、單選題共 21 題 1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí) 別的主要方法不包括（）。 A、監(jiān)事會(huì) B、高級(jí)管理層 C、股東大會(huì) D、董事會(huì) 3 商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括（）。 A、涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面 B、并不適合所有的商業(yè)銀行采用 C、資金投入巨大 D、 不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 5（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。 A、董事會(huì) B、監(jiān)事會(huì) C、股東大會(huì) D、高級(jí)管理層 7 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和 (）。 A、董事會(huì) B、股東大會(huì) C、董事會(huì)和高級(jí)管理層 D、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層 9 商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。 10(）必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求 C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力 D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。 A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和 監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn) 13 以下幾項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能的是（）。 A、董事會(huì) B、監(jiān)事會(huì) C、股東大會(huì) D、高級(jí)管理層 15 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。 A、監(jiān)事會(huì) B、黨委 C、紀(jì)委 D、董事會(huì) 17 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理 /決策機(jī)構(gòu)是（）。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)控制 20 在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（）。 A、董事會(huì) B、監(jiān)事會(huì) C、高級(jí)管理層 D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員 二、多選題共 6 題 22 在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程（）。 A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排 B、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的兩權(quán)分離 C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式 D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo) E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督 24 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。 A、董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu) B、董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn) C、董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)所特有的機(jī)構(gòu) D、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員 E、董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平 26 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是。 A、降低銀行經(jīng)營(yíng)過程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn) B、通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中存在的問題，以完善管理流程 C、風(fēng)險(xiǎn)管理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求 D、提高銀行的資金利用效率 E、在成本收益基礎(chǔ)上保持銀行經(jīng)營(yíng)的有效性。（） 29 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。（） 31 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。 答案： 1B2D3A4D5A 6D7D8C9D10B 11A12C13C14A15D 16A17B18B19B20A 21D 22ACE23ACDE24ABCE 25ADE26ABDE27BCE 28B29A30A31A32A 《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章章節(jié)測(cè)試 一、單選題共 131 題 1 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是（）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行 相關(guān)義務(wù)的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好標(biāo)準(zhǔn)答案： D 3 在貸款定價(jià)過程中。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案： D 4 在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有 權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（）。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 B、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度 C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度標(biāo)準(zhǔn)答案： B 6 某銀行貸出了了價(jià)值為 10億元人民幣的等級(jí)為 A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為 2020 萬人民幣，第二年違約的總價(jià)值為 1000 萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率 為（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況標(biāo)準(zhǔn)答案： C 8（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。 A、增加收益 B、提高 經(jīng)濟(jì)資本配置效率 C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn) D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置標(biāo)準(zhǔn)答案： C 10 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :12 本題分?jǐn)?shù) : 分 單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :14 本題分?jǐn)?shù) : 分 從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :16 本題分?jǐn)?shù) : 分 典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :18 本題分?jǐn)?shù) : 分 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為 100 萬元，銷售成本為 80萬元，則其銷售毛利率為（）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、債務(wù)人還款能力 C、信貸專家的主觀估計(jì) D、貸款抵押品標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :20 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :22 本題分?jǐn)?shù) : 分 客戶評(píng)級(jí) /評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（）。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（）。 A、線性概率模型 B、 Probit 模型 C、 Logit 模型 D、死亡率模型標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :25 本題分?jǐn)?shù) : 分 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）。 A、 黑色預(yù)警法 B、藍(lán)色預(yù)警法 C、 紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :27 本題