【正文】 :C　　[解析] 本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評估原則的理解。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷?！　 人員因素　　B 外部事件　　C 內(nèi)部流程　　D 系統(tǒng)缺陷　　答案:C　　[解析] 本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。　　A 久期缺口　　B 現(xiàn)金缺口　　C 融資缺口　　D 信貸缺口　　答案:C　　[解析] 本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式?！　 小于　　B 大于　　C 等于　　D 以上都不對　　答案:B　　27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件?！　?8. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指( )。　　29. 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了( )階段。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生?！　 健全的內(nèi)部控制機(jī)制　　B 完善的公司治理機(jī)構(gòu)　　C 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育　　D 有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略　　答案:C31. 在對外幣的管理中，銀行( )實(shí)施對每一種貨幣的流動性管理策略。　　32. ( )是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。　　33. ( )的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化?！　?4. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是( )?！　?5. 銀行可能遭受的國家風(fēng)險(xiǎn)包括( )?！　?6. ( )是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。　　37. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自( )。　　38. ( )不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征?！　 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長　　B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短　　C 全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致　　D 部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致　　答案:A　　[解析] 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長?！　 增強(qiáng)　　B 減弱　　C 不變　　D 無關(guān)　　答案:B　　[解析] 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱。　41. ( )對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任?！　?2. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )。　　43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金?！　?4. 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是( )?！　?5. ( )是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法?！　?6. 下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是( )。　　A %　　B %　　C %　　D %　　答案:B　　48. 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )。 ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)。 ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。這里的“主要投資者”是指( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:C51. 某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為( )億元人民幣?！　 評價(jià)主體是商業(yè)銀行　　B 評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)　　C 評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率　　D 評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小　　答案:D　　53. 在客戶信用評價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:C　　55. %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )?！　 債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率　　B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級　　C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級　　D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級　　答案:B　　57. 按照( )不同，個(gè)人客戶評分可以分為信用局評分、申請?jiān)u分和行為評分?！　 動產(chǎn)留置　　B 不動產(chǎn)抵押　　C 外資企業(yè)連帶責(zé)任保證　　D 支票、匯票、本票等的抵押　　答案:A　　59. 世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )?！　 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)　　B 利率風(fēng)險(xiǎn)　　C 匯率風(fēng)險(xiǎn)　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)　　答案:C　61. ( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開始?！　 股東大會　　B 董事會　　C 監(jiān)事會　　D 董事長　　答案:B　　63. 我國要求資本充足率不得低于( )?！　 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　C 內(nèi)部管理模式　　D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　答案:C　　65. 對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:D　　67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為( )?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:A　　69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是( )。　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析　　C 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況　　答案:D71. 下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:C　　73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )?！　 成本收入比　　B 資本充足率　　C 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度　　D 不良貸款撥備覆蓋率　　答案:A　　75. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元?！　 國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露　　B 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動　　C 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)　　D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中　　答案:D　　77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于( )?！　 AltmanZ計(jì)分模型　　B RiskCalc模型　　C Credit Monitor模型　　D 死亡率模型　　答案:C　　79. 違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)?！　 違約客戶累計(jì)百分比　　B 違約客戶數(shù)量　　C 正?？蛻衾塾?jì)百分比　　D 正?？蛻魯?shù)量　　答案:A　81. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重?！　 3　　B 5　　C 7　　D 1　　答案:C　　83. 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。　　A 流動資產(chǎn)/流動負(fù)債　　B 流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)　　C (流動資產(chǎn)流動負(fù)債)/總資產(chǎn)　　D 流動負(fù)債/總資產(chǎn)　　答案:C　　85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )?！　 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)　　B 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)　　C 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)　　D 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)　　答案:D　　87. 在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是( )?！　 流動性風(fēng)險(xiǎn)　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)　　答案:A　　89. 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )?！　 短期內(nèi)被提取的可能性較小　　B