【正文】 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :102 本題分?jǐn)?shù) : 分 CreditMonitor 對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價 B、風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價 C、風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號 :98 本題分?jǐn)?shù) : 分 （）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟因素標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :94 本題分?jǐn)?shù) : 分 如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量信用風(fēng)險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了 100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為（）萬人民幣。 A、 不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :91 本題分?jǐn)?shù) : 分 假定目前市場上存在兩種債券，分別為 1年期零息國債和 1年期信用等級為 B的零息債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風(fēng)險中性定價原理可知后者的違約概率約為 8。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號 :87 本題分?jǐn)?shù) : 分 亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理中需要進行（）。 A、預(yù)期損失率 =違約概率 B、違約損失率 C、預(yù)期損失率 =違約概率 D、違約風(fēng)險暴露標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號 :83 本題分?jǐn)?shù) : 分 某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組 5人）的違約率為（ 1%， 1%） 、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :79 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15%標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :74 本題 分?jǐn)?shù) : 分 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是（）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3）標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號 :70 本題分?jǐn)?shù) : 假定某企業(yè) 2020 年的稅后收益為 50 萬元，支出的利息費用為 20萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180 萬元，則其資產(chǎn)回報率（ ROA）約為（）。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價 D、客戶財務(wù)分析標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號 :66 本題分?jǐn)?shù) : 分 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :62 本題分?jǐn)?shù) : 分 假設(shè)某銀行在 2020 會計年度結(jié)束時，其正常貸款為 95 億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1 億人民幣，損失類貸款為 1 億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體 C、合并報表能為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :58 本題分?jǐn)?shù) : 分 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（）。 A、 借款人財務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :54 本題分?jǐn)?shù) : 分 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :50 本題分?jǐn)?shù) : 分 假定某銀行 2020 會計年度結(jié)束時共有貸款 200 億人民幣，其 中正常貸款 180 億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備 8億人民幣，專項準(zhǔn)備 1億人民幣，特種準(zhǔn)備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。 A、抵押 B、質(zhì)押 C、保證 D、信用證標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號 :45 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。 A、處理該筆貸款所花費的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C、資本金要求所帶來的成本 D、客戶的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號 :41 本題分?jǐn)?shù) : 分 采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是（）。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵 管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號 :37 本題分?jǐn)?shù) : 分 關(guān)于 CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。假定互換期末浮動利率為 13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降 10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。 A、銀行停止對貸款計息 B、債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失 D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果存在的話 )，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :32 本題分?jǐn)?shù) : 分 有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是（）。 A、 黑色預(yù)警法 B、藍色預(yù)警法 C、 紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :27 本題分?jǐn)?shù) : 分 按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（） A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團法人客戶 D、公共客戶和私人客戶標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號 :28 本題分?jǐn)?shù) : 分 在限額管理過程中需要進行的決策不包括（）。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做（）。 A、債務(wù)人資本實力 B、債務(wù)人還款能力 C、信貸專家的主觀估計 D、貸款抵押品標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :20 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。 A、市場風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C、流動性風(fēng)險 D、操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :16 本題分?jǐn)?shù) : 分 典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :12 本題分?jǐn)?shù) : 分 單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經(jīng)濟前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況標(biāo)準(zhǔn)答案： C 8（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案： D 4 在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有 權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是（）。 答案： 1B2D3A4D5A 6D7D8C9D10B 11A12C13C14A15D 16A17B18B19B20A 21D 22ACE23ACDE24ABCE 25ADE26ABDE27BCE 28B29A30A31A32A 《風(fēng)險管理》第三章章節(jié)測試 一、單選題共 131 題 1 商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（）。（） 29 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。 A、董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機構(gòu) B、董事會負(fù)責(zé)識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險 C、董事會是我國商業(yè)所特有的機構(gòu) D、風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員 E、董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平 26 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員 二、多選題共 6 題 22 在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理活動中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險管理流程（）。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法（）。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、股東大會 D、高級管理層 15 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中，錯誤的是（）。 A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求 C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力 D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。 A、董事會 B、股東大會 C、董事會和高級管理層 D、董事會、監(jiān)事會和高級管理層 9 商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。 A、涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面 B、并不適合所有的商業(yè)銀行采用 C、資金投入巨大 D、 不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 5（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。 () 答案： 1D2B3C4D5D 6A7B8B9C10D 11D12C13A14A15A 16B17C18B19C20B 21B22C23B24A25C 26D27B28B29C30B 31C32B33A34B35B 36B37B38D39C40D 41A42D43D44D45D 46C47C48A49C50D 51D52B 53ACD54ACDE55ABCDE 56BCDE57CDE58ABC 59ACD60ABCDE61BC 62ABCDE63AC64ACD 65A66A67A68A69A 70B71A72A73A74A 75A 《風(fēng)險管理》第二章章節(jié)測試 一、單選題共 21 題 1 風(fēng)險識 別的主要方法不包括（）。 () 72 銀行實施風(fēng)險管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險。 () 681973 年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當(dāng)時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街 的第二次數(shù)學(xué)革命。 A、權(quán)益資本 B、混合性債務(wù)工具 C、公開儲備 D、未公開儲備 E、重估儲備 64 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有 ()。 A、經(jīng)濟資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金 B、經(jīng) 濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比 C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量 D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介 E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢 60 某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有 ()。 () A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險對沖 D、風(fēng)險分散 E、風(fēng)險補償 56 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是 ()。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % 52()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A、操作風(fēng)險 B、國家風(fēng)險 C、聲譽風(fēng)險 D、法律風(fēng)險 48 商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于 ()的風(fēng)險管理方法。 A、市場風(fēng)險 B、操作風(fēng)險 C、聲譽風(fēng)險 D、信用風(fēng)險