【文章內(nèi)容簡介】 責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、股東大會 D、高級管理層 7 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和 (）。 A、國際結算系統(tǒng) B、儲蓄系統(tǒng) C、信用卡系統(tǒng) D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關數(shù)據(jù) 8 商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風險管理的一個重要環(huán)節(jié)，負責建立、實施，及制定相關政策的 主體部門是（）。 A、董事會 B、股東大會 C、董事會和高級管理層 D、董事會、監(jiān)事會和高級管理層 9 商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。 A、在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系 B、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化 C、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。 10(）必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 A、監(jiān)事會 B、高級管理層 C、股東大會 D、風險管理部門 11 關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（）。 A、內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求 C、內(nèi)部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權力 D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。 12 風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。 A、感知風險和檢測風險 B、計量風險和分析風險 C、感知風險和分析風險 D、計量風險和 監(jiān)控風險 13 以下幾項中不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是（）。 A、價格確認 B、模型創(chuàng)建 C、降低風險 D、技術支持 14 最高風險管理委員會負責制定的風險管理相關政策和指導原則需要提交（）批準。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、股東大會 D、高級管理層 15 商業(yè)銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析中，錯誤的是（）。 A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力 D、不利于商業(yè)銀行的進一步 發(fā)展 16（）對金融機構的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構，對股東大會負責。 A、監(jiān)事會 B、黨委 C、紀委 D、董事會 17 商業(yè)銀行的最高風險管理 /決策機構是（）。 A、股東大會 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、高層管理者 18 風險計量是商業(yè)銀行實施全面風險管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本的基礎，國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風險種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法（）。 A、敏感性分析 B、因果關系分析 C、壓力測試分析 D、 VAR 分 析 19 在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（）。 A、風險識別 B、風險承擔能力確定 C、風險計量 D、風險控制 20 在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（）。 A、風險識別 B、風險計量 C、風險監(jiān)測 D、風險控制 21 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員 二、多選題共 6 題 22 在商業(yè)銀行的風險管理活動中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風險管理流程（）。 A、風險檢測 B、風險承擔能力確定 C、風險計量 D、風險額度分配 E、風險控制 23 下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是。 A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排 B、其核心是所有權和經(jīng)營權的兩權分離 C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結構和權利分配體系的具體表現(xiàn)形式 D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵董事會和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標 E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督 24 商業(yè)銀行風險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。 A、國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù) B、外部評級數(shù)據(jù) C、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù) 據(jù) D、客戶在本行的信用記錄 E、外部損失數(shù)據(jù) 25 公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面。 A、董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構 B、董事會負責識別、計量、檢測和控制各種風險 C、董事會是我國商業(yè)所特有的機構 D、風險管理總監(jiān)應當是董事會成員 E、董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平 26 關于商業(yè)銀行風險管理部門設置的下列說明中，正確的是。 A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性 B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權 C、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息 D、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 27 商業(yè)銀行所采取的風險控制措施應當實現(xiàn)的目標包括（）。 A、降低銀行經(jīng)營過程中所面臨的風險 B、通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)風險管理過程中存在的問題，以完善管理流程 C、風險管理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標的要求 D、提高銀行的資金利用效率 E、在成本收益基礎上保持銀行經(jīng)營的有效性。 三、判斷題共 5 題 28 實施風險管理是 有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。（） 29 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。（） 30 風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構。（） 31 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風險管理的目標是控制以至最終消除風險。（） 32 商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。 答案： 1B2D3A4D5A 6D7D8C9D10B 11A12C13C14A15D 16A17B18B19B20A 21D 22ACE23ACDE24ABCE 25ADE26ABDE27BCE 28B29A30A31A32A 《風險管理》第三章章節(jié)測試 一、單選題共 131 題 1 商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務人 D、客戶標準答案： A 2 下面有關違約概率的說法，錯誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行 相關義務的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與 3個基點中的較高者 C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好標準答案： D 3 在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風險暴露的數(shù)據(jù) C、擔保品價值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù)標準答案： D 4 在授權管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，有 權單獨設立信貸條件的是（）。 A、營銷人員 B、風險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員標準答案： A 5 下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具備的前提條件的是（）。 A、了解各種風險的概率分布 B、確定銀行對各風險敞口所提取的風險準備金額度 C、確定各類風險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關性 D、確定銀行對風險的容忍程度標準答案： B 6 某銀行貸出了了價值為 10億元人民幣的等級為 A的貸款，假定在第一年違約的總價值為 2020 萬人民幣，第二年違約的總價值為 1000 萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率 為（）。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3%標準答案： D 7 在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經(jīng)濟前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況標準答案： C 8（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費標準答案： C 9 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ()。 A、增加收益 B、提高 經(jīng)濟資本配置效率 C、降低客戶違約風險 D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置標準答案： C 10 銀行在進行壓力測試時，第一步是（）。 A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況 B、根據(jù)分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、 設定情景假設 D、 根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結果匯總估算銀行總體損失標準答案： C 題號 :11 本題分數(shù) : 分 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。 A、復制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結構化票據(jù) D、合成債券 標準答案： C 題號 :12 本題分數(shù) : 分 單個資產(chǎn)信用風險的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風險。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定標準答案： A 題號 :13 本題分數(shù) : 分 在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于（）。 A、預期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預期損失分配法標準答案： A 題號 :14 本題分數(shù) : 分 從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟資本的配置。 A、預期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解 法 D、收入變動法標準答案： D 題號 :15 本題分數(shù) : 分 就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風險。 A、市場風險 B、信用風險 C、流動性風險 D、操作風險標準答案： B 題號 :16 本題分數(shù) : 分 典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關性。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標 C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代標準答案： C 題號 :17 本題分數(shù) : 分 在商業(yè)銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項貸款的一年收入 各項費用 預期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表（）。 A、風險調(diào)整資本回報率 B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn)風險回報率 D、風險資本回報率標準答案： A 題號 :18 本題分數(shù) : 分 假定某企業(yè)當年的銷售收入為 100 萬元，銷售成本為 80萬元，則其銷售毛利率為（）。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150%標準答案： B 題號 :19 本題分數(shù) : 分 在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進 行信用風險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs 方法不考慮的因素為（）。 A、債務人資本實力 B、債務人還款能力 C、信貸專家的主觀估計 D、貸款抵押品標準答案： C 題號 :20 本題分數(shù) : 分 商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他 或有負債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮標準答案： C 題號 :21 本題分數(shù) : 分 壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法標準答案： A 題號 :22 本題分數(shù) : 分 客戶評級 /評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括（）。 A、 客戶信用評級 B、風險區(qū)分能力驗證 C、校正各風險參數(shù) D、對評級結果的應用進行測試標準答案： A