【文章內(nèi)容簡介】 準答案：b　　 下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）?！　．評價主體是商業(yè)銀行　　B．評價目標是客戶違約風險　　C．評價結果是信用等級和違約概率　　D．評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小　　標準答案：d　　 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（ ）。　　A．5Cs系統(tǒng)　　B．5Ps系統(tǒng)　　C．CAMEL系統(tǒng)　　D．4Cs系統(tǒng)　　標準答案：b　　 根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，%、%、%，則3年的累計死亡率為（）?！　．%　　B．%　　C．%　　D．%　　標準答案：c　　1 對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)?！　．　　B．　　C．　　D．　　標準答案：d　　1 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，，則違約損失率為（）。　　A．%　　B．%　　C．%　　D．%　　標準答案：d　　1 X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，，則其相關系數(shù)為（ ）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標準答案：c　　1 假設違約損失率（LGD）為8％，商業(yè)銀行估計（EL）為10％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求（K）為（）。　　A．18％　　B．0　　C．－2％　　D．2％　　標準答案：b　　1 根據(jù)Credit Risk＋模型，假設一個組合的平均違約率為2％，e＝，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。　　A．　　B．　　C．　　D．　　標準答案：a　　1 下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不正確的是（）。　　A．提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法　　B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源　　C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法　　D．構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱　　標準答案：c　　1 下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（ ）?！　．信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程　　B．信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析　　C．當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高　　D．信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況標準答案：d　　1 下列屬于客戶風險的財務指標是（ ）。　　A．流動比率　　B．公司治理結構　　C．資金實力　　D．市場競爭環(huán)境　　標準答案：a　　1 某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。　　A．％　　B．％　　C．％　　D．％　　標準答案：c　　 下列關于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（ ）?！　．主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測　　B．必須直接估計每個敞口之間的相關性　　C．Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布　　D．CreditMetrics 模型需要直接估計各敞口之間的相關性　　標準答案：c　　2 下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（ ）?！　．成本收入比　　B．資本充足率　　C．大額風險集中度　　D．不良貸款撥備覆蓋率　　標準答案：a　　2 某銀行2006年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（ ）?！　．880　　B．1375　　C．1100　　D．1000　　標準答案：a　　2 下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是（）。　　A．國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司）的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露　　B．跨境轉移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動　　C．轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險　　D．商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風險暴露中　　標準答案：d　　2 某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元?！　．5　　B．45　　C．50　　D．55　　標準答案：d　　2 某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于（ ）?！　．％　　B．％　　C．％　　D．％　　標準答案：a　　2 在法人客戶評級模型中，（ ）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率?！　．Altman Z計分模型　　B．RiskCalc模型　　C．Credit Monitor模型　　D．死亡率模型　　標準答案：c　　2 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（ ）年的數(shù)據(jù)。　　A．1　　B．3　　C．5　　D．2　　標準答案：c　　2 CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線?！　．違約客戶累計百分比　　B．違約客戶數(shù)量　　C．正常客戶累計百分比　　D．正?？蛻魯?shù)量　　標準答案：a　　2 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（ ）、35％的權重?！　．100％　　B．75％　　C．65％　　D．50％　　標準答案：b　　 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（ ）年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)?！　．3　　B．5　　C．7　　D．1　　標準答案：c　　3 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值?！　．Credit Metrics模型　　B．Credit Portfolio View模型　　C．Credit Risk ＋ 模型　　D．KMV模型　　標準答案：b　　3 Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是（）?！　．流動資產(chǎn)/流動負債　　B．流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)　　C．（流動資產(chǎn)－流動負債）/總資產(chǎn)　　D．流動負債/總資產(chǎn)　　標準答案：c　　3 某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉天數(shù)為（ ）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標準答案：d　　3 在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）?！　．基本面指標和財務指標　　B．財務指標和財務指標　　C．基本面指標和基本面指標　　D．財務指標和基本面指標　　標準答案：d　　二、多選題:　　3 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義