【文章內(nèi)容簡介】 準(zhǔn)答案：b　　 下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。　　A．評價主體是商業(yè)銀行　　B．評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險　　C．評價結(jié)果是信用等級和違約概率　　D．評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（ ）。　　A．5Cs系統(tǒng)　　B．5Ps系統(tǒng)　　C．CAMEL系統(tǒng)　　D．4Cs系統(tǒng)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，%、%、%，則3年的累計(jì)死亡率為（）。　　A．%　　B．%　　C．%　　D．%　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　1 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時，，則違約損失率為（）?！　．%　　B．%　　C．%　　D．%　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　1 X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，，則其相關(guān)系數(shù)為（ ）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 假設(shè)違約損失率（LGD）為8％，商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求（K）為（）?！　．18％　　B．0　　C．－2％　　D．2％　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 根據(jù)Credit Risk＋模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2％，e＝，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　1 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是（）。　　A．提出了信用風(fēng)險計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法　　B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源　　C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法　　D．構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（ ）?！　．信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程　　B．信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析　　C．當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高　　D．信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　1 下列屬于客戶風(fēng)險的財(cái)務(wù)指標(biāo)是（ ）?！　．流動比率　　B．公司治理結(jié)構(gòu)　　C．資金實(shí)力　　D．市場競爭環(huán)境　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　1 某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）?！　．％　　B．％　　C．％　　D．％　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是（ ）?！　．主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測　　B．必須直接估計(jì)每個敞口之間的相關(guān)性　　C．Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價值概率分布　　D．CreditMetrics 模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　2 下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（ ）。　　A．成本收入比　　B．資本充足率　　C．大額風(fēng)險集中度　　D．不良貸款撥備覆蓋率　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　2 某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（ ）?！　．880　　B．1375　　C．1100　　D．1000　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　2 下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是（）?！　．國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方（包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司）的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露　　B．跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動　　C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險作為信用風(fēng)險的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險　　D．商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風(fēng)險暴露中　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　2 某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元?！　．5　　B．45　　C．50　　D．55　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　2 某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于（ ）?！　．％　　B．％　　C．％　　D．％　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　2 在法人客戶評級模型中，（ ）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率?！　．Altman Z計(jì)分模型　　B．RiskCalc模型　　C．Credit Monitor模型　　D．死亡率模型　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　2 違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（ ）年的數(shù)據(jù)?！　．1　　B．3　　C．5　　D．2　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　2 CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨即評級模型三條曲線?！　．違約客戶累計(jì)百分比　　B．違約客戶數(shù)量　　C．正?？蛻衾塾?jì)百分比　　D．正常客戶數(shù)量　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　2 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（ ）、35％的權(quán)重?！　．100％　　B．75％　　C．65％　　D．50％　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（ ）年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)?！　．3　　B．5　　C．7　　D．1　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　3 多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。　　A．Credit Metrics模型　　B．Credit Portfolio View模型　　C．Credit Risk ＋ 模型　　D．KMV模型　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　3 Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是（）?！　．流動資產(chǎn)/流動負(fù)債　　B．流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)　　C．（流動資產(chǎn)－流動負(fù)債）/總資產(chǎn)　　D．流動負(fù)債/總資產(chǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　3 某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（ ）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　3 在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）?！　．基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)　　B．財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)　　C．基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)　　D．財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　二、多選題:　　3 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義