【正文】 ( )　　 　　答案:正確　　15. 市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的?！　?1. 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價?！　?. 對風(fēng)險模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)?！　?. 實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( )　　 　　答案:錯誤　　4. 通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 ( )　　 B. 錯　　答案:錯誤　　[解析] 相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點?！　 平價期權(quán)　　B 價內(nèi)期權(quán)　　C 價外期權(quán)　　D 買入期權(quán)　　E 賣出期權(quán)　　答案:B,D,E　　38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是( )。　　A 利率風(fēng)險　　B 匯率風(fēng)險　　C 信用風(fēng)險　　D 商品價格風(fēng)險　　E 流動性風(fēng)險　　答案:A,B,D　　34. 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有( )。　　A 保證人的資格　　B 保證人的財務(wù)實力　　C 保證人的意愿　　D 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系　　E 保證人的法律責(zé)任　　答案:A,C,E　　30. 財務(wù)比率主要分為哪幾類( )。　　A 庫存現(xiàn)金　　B 超額準(zhǔn)備金　　C 一個月內(nèi)到期的正常類貸款　　D 一個月內(nèi)到期的債權(quán)　　E 長期公司債　　答案:A,C　　[解析] 考生應(yīng)聯(lián)系記憶流動性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容?！　 有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化　　B 區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化　　C 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素　　D 國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化　　E 產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策　　答案:A,B,C　　23. 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括( )。　　A 利率風(fēng)險　　B 股票風(fēng)險　　C 匯率風(fēng)險　　D 商品風(fēng)險　　E 操作風(fēng)險　　答案:A,B,C,D　　[解析] 本題考核的是市場風(fēng)險的內(nèi)容。　　A 代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)　　B 代理保險業(yè)務(wù)　　C 代理證券業(yè)務(wù)　　D 代收代付業(yè)務(wù)　　E 代理政策性業(yè)務(wù)　　答案:A,B,C,D,E　　[解析] 以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)?！　?5. 《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟(jì)資本。　　A 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性　　B 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平　　C RAROC=(收益預(yù)期損失)247?！　 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念　　B 有明確記載的危機(jī)/決策流程　　C 深入理解不同利益持有者對自身的期望值　　D 培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化　　E 建設(shè)學(xué)習(xí)型組織　　答案:A,B,C,D,E　　[解析] 以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的內(nèi)容?！　?. 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件( )。　　4. 風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于( )的支出?！　 在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RARO　　B 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)　　C 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配　　D 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷　　E 使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式　　答案:A,B,C,E　　2. 信用風(fēng)險的主要形式包括( )。　　A 流動性風(fēng)險　　B 信用風(fēng)險　　C 操作風(fēng)險　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)　　答案:A　　89. 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )?！　 流動資產(chǎn)/流動負(fù)債　　B 流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)　　C (流動資產(chǎn)流動負(fù)債)/總資產(chǎn)　　D 流動負(fù)債/總資產(chǎn)　　答案:C　　85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )?！　 違約客戶累計百分比　　B 違約客戶數(shù)量　　C 正?？蛻衾塾嫲俜直取　 正?？蛻魯?shù)量　　答案:A　81. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。　　A 國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露　　B 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動　　C 轉(zhuǎn)移風(fēng)險作為信用風(fēng)險的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險　　D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險暴露中　　答案:D　　77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于( )?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:C　　73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是( )。　　A 　　B 　　C 　　D 　　答案:A　　69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是( )?！　 負(fù)債風(fēng)險管理模式　　B 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式　　C 內(nèi)部管理模式　　D 全面風(fēng)險管理模式　　答案:C　　65. 對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)?！　 期權(quán)性風(fēng)險　　B 利率風(fēng)險　　C 匯率風(fēng)險　　D 商品價格風(fēng)險　　答案:C　61. ( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。　　A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率　　B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級　　C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級　　D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級　　答案:B　　57. 按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分?！　 評價主體是商業(yè)銀行　　B 評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險　　C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率　　D 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小　　答案:D　　53. 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。這里的“主要投資者”是指( )。 ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:B　　48. 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )?！　?5. ( )是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。　　43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金?！?1. ( )對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任?！　 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長　　B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短　　C 全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不一致　　D 部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一致　　答案:A　　[解析] 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長?！　?7. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自( )?！　?5. 銀行可能遭受的國家風(fēng)險包括( )?！　?3. ( )的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現(xiàn)顯著的變化?！　 健全的內(nèi)部控制機(jī)制　　B 完善的公司治理機(jī)構(gòu)　　C 先進(jìn)的風(fēng)險管理文化培育　　D 有效的風(fēng)險治理策略　　答案:C31. 在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略?！　?9. 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了( )階段?！　 小于　　B 大于　　C 等于　　D 以上都不對　　答案:B　　2