【正文】 ( )　　 　　答案:正確　　15. 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的?！　?1. 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價?！　?. 對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)?！　?. 實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。 ( )　　 　　答案:錯誤　　4. 通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。 ( )　　 B. 錯　　答案:錯誤　　[解析] 相對于信用風險而言，市場風險具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點?！　 平價期權　　B 價內期權　　C 價外期權　　D 買入期權　　E 賣出期權　　答案:B,D,E　　38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是( )?！　 利率風險　　B 匯率風險　　C 信用風險　　D 商品價格風險　　E 流動性風險　　答案:A,B,D　　34. 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有( )?！　 保證人的資格　　B 保證人的財務實力　　C 保證人的意愿　　D 保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系　　E 保證人的法律責任　　答案:A,C,E　　30. 財務比率主要分為哪幾類( )?！　 庫存現金　　B 超額準備金　　C 一個月內到期的正常類貸款　　D 一個月內到期的債權　　E 長期公司債　　答案:A,C　　[解析] 考生應聯系記憶流動性資產所包括的其他內容?！　 有關區(qū)域經濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化　　B 區(qū)域經營環(huán)境出現惡化　　C 區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現風險因素　　D 國家有關產業(yè)政策發(fā)生變化　　E 產品出口的國家的貿易限制政策　　答案:A,B,C　　23. 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統考查的因素包括( )?！　 利率風險　　B 股票風險　　C 匯率風險　　D 商品風險　　E 操作風險　　答案:A,B,C,D　　[解析] 本題考核的是市場風險的內容?！　 代理商業(yè)銀行業(yè)務　　B 代理保險業(yè)務　　C 代理證券業(yè)務　　D 代收代付業(yè)務　　E 代理政策性業(yè)務　　答案:A,B,C,D,E　　[解析] 以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務。　　15. 《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計算方法。會計資本在數額上應當不小于體現實際風險水平的經濟資本。　　A 可以全面反映銀行經營長期的穩(wěn)定性和健康性　　B 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平　　C RAROC=(收益預期損失)247?！　 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念　　B 有明確記載的危機/決策流程　　C 深入理解不同利益持有者對自身的期望值　　D 培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化　　E 建設學習型組織　　答案:A,B,C,D,E　　[解析] 以上均屬于聲譽風險管理體系的內容。　　6. 商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件( )?！　?. 風險規(guī)避策略的實施成本主要在于( )的支出?！　 在經風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RARO　　B 在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據　　C 在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配　　D 以監(jiān)管資本配置為基礎的經風險調整的業(yè)績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷　　E 使用經風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式　　答案:A,B,C,E　　2. 信用風險的主要形式包括( )?！　 流動性風險　　B 信用風險　　C 操作風險　　D 戰(zhàn)略風險標準　　答案:A　　89. 以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )?！　 流動資產/流動負債　　B 流動資產/總資產　　C (流動資產流動負債)/總資產　　D 流動負債/總資產　　答案:C　　85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉天數為( )?！　 違約客戶累計百分比　　B 違約客戶數量　　C 正?？蛻衾塾嫲俜直取　 正?？蛻魯盗俊　〈鸢?A　81. 《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予( )、35%的權重?！　 國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露　　B 跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動　　C 轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險　　D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中　　答案:D　　77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。　　A %　　B %　　C %　　D %　　答案:C　　73. 下列關于組合資產模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是( )?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:A　　69. 下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )?！　 負債風險管理模式　　B 資產風險管理模式　　C 內部管理模式　　D 全面風險管理模式　　答案:C　　65. 對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( )，該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數?！　 期權性風險　　B 利率風險　　C 匯率風險　　D 商品價格風險　　答案:C　61. ( )，標志著金融期貨交易的開始?！　 債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率　　B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級　　C 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級　　D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級　　答案:B　　57. 按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分?！　 評價主體是商業(yè)銀行　　B 評價目標是客戶違約風險　　C 評價結果是信用等級和違約概率　　D 評價內容是客戶違約后特定債項損失大小　　答案:D　　53. 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統是( )。這里的“主要投資者”是指( )。 ④簽署轉讓協議?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:B　　48. 以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是( )。　　45. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。　　43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金?！?1. ( )對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任?！　 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長　　B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短　　C 全部資產與部分負債在持有時間上不一致　　D 部分資產與全部負債在到期時間上不一致　　答案:A　　[解析] 最常見的資產負債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長?！　?7. 資產風險管理模式強調商業(yè)銀行最經常性的風險來自( )?！　?5. 銀行可能遭受的國家風險包括( )?！　?3. ( )的推出標志著現代商業(yè)銀行風險管理出現顯著的變化。　　A 健全的內部控制機制　　B 完善的公司治理機構　　C 先進的風險管理文化培育　　D 有效的風險治理策略　　答案:C31. 在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。　　29. 20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了( )階段?！　 小于　　B 大于　　C 等于　　D 以上都不對　　答案:B　　2