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銀行從業(yè)資格考試風險管理真題及答案-wenkub.com

2025-06-21 03:49 本頁面
   

【正文】 ( )     答案:正確  15. 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險,這幾種風險往往是相互交織,互相影響的?! ?1. 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價?! ?. 對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵,因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度,也能說明事件發(fā)生的可能性,因此,通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)?! ?. 實施風險管理是有成本的,風險管理體系并不是越復雜越好。 ( )     答案:錯誤  4. 通過操作或服務的外包,也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。 ( )   B. 錯  答案:錯誤  [解析] 相對于信用風險而言,市場風險具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點?!  平價期權  B 價內期權  C 價外期權  D 買入期權  E 賣出期權  答案:B,D,E  38. 在其他條件相同的條件下,以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是( )?!  利率風險  B 匯率風險  C 信用風險  D 商品價格風險  E 流動性風險  答案:A,B,D  34. 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約,關于期貨的以下說法,正確的有( )?!  保證人的資格  B 保證人的財務實力  C 保證人的意愿  D 保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系  E 保證人的法律責任  答案:A,C,E  30. 財務比率主要分為哪幾類( )?!  庫存現金  B 超額準備金  C 一個月內到期的正常類貸款  D 一個月內到期的債權  E 長期公司債  答案:A,C  [解析] 考生應聯系記憶流動性資產所包括的其他內容?!  有關區(qū)域經濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化  B 區(qū)域經營環(huán)境出現惡化  C 區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現風險因素  D 國家有關產業(yè)政策發(fā)生變化  E 產品出口的國家的貿易限制政策  答案:A,B,C  23. 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統考查的因素包括( )?!  利率風險  B 股票風險  C 匯率風險  D 商品風險  E 操作風險  答案:A,B,C,D  [解析] 本題考核的是市場風險的內容?!  代理商業(yè)銀行業(yè)務  B 代理保險業(yè)務  C 代理證券業(yè)務  D 代收代付業(yè)務  E 代理政策性業(yè)務  答案:A,B,C,D,E  [解析] 以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務。  15. 《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計算方法。會計資本在數額上應當不小于體現實際風險水平的經濟資本。  A 可以全面反映銀行經營長期的穩(wěn)定性和健康性  B 可以在揭示盈利性的同時,反映銀行所承擔的風險水平  C RAROC=(收益預期損失)247?!  明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念  B 有明確記載的危機/決策流程  C 深入理解不同利益持有者對自身的期望值  D 培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化  E 建設學習型組織  答案:A,B,C,D,E  [解析] 以上均屬于聲譽風險管理體系的內容。  6. 商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制,需要具備哪些基本條件( )?! ?. 風險規(guī)避策略的實施成本主要在于( )的支出?!  在經風險調整的業(yè)績評估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RARO  B 在單筆業(yè)務層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配,為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據  C 在資產組合層面上,商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后,可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配  D 以監(jiān)管資本配置為基礎的經風險調整的業(yè)績評估方法,克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷  E 使用經風險調整的業(yè)績評估方法,有利于在銀行內部建立正確的激勵機制,從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式  答案:A,B,C,E  2. 信用風險的主要形式包括( )?!  流動性風險  B 信用風險  C 操作風險  D 戰(zhàn)略風險標準  答案:A  89. 以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性,其中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )?!  流動資產/流動負債  B 流動資產/總資產  C (流動資產流動負債)/總資產  D 流動負債/總資產  答案:C  85. 某公司2008年銷售收入為1億元,銷售成本為8000萬元,2008年期初存貨為 450萬元,2008年期未存貨為550萬元,則該公司2008年存貨周轉天數為( )?!  違約客戶累計百分比  B 違約客戶數量  C 正??蛻衾塾嫲俜直取  正??蛻魯盗俊 〈鸢?A 81. 《巴塞爾新資本協議》指出,在信用風險評級標準法中,零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予( )、35%的權重?!  國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露,以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露  B 跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動  C 轉移風險作為信用風險的組成要素,可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人,由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯,或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險  D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中  答案:D  77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元,各項費用為200萬元,預期損失為100萬元,經濟資本為16000萬元,則RAROC等于( )。  A %  B %  C %  D %  答案:C  73. 下列關于組合資產模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法,正確的是( )?!    B   C   D   答案:A  69. 下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法,不正確的是( )?!  負債風險管理模式  B 資產風險管理模式  C 內部管理模式  D 全面風險管理模式  答案:C  65. 對于全額抵押的債務,《巴塞爾新資本協議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( ),該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數?!  期權性風險  B 利率風險  C 匯率風險  D 商品價格風險  答案:C 61. ( ),標志著金融期貨交易的開始?!  債項評級是在假設客戶已經違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率  B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級  C 在某一時點,同一債務人只能有一個客戶評級  D 在某一時點,同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級  答案:B  57. 按照( )不同,個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分?!  評價主體是商業(yè)銀行  B 評價目標是客戶違約風險  C 評價結果是信用等級和違約概率  D 評價內容是客戶違約后特定債項損失大小  答案:D  53. 在客戶信用評價中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成,針對企業(yè)信用分析的專家系統是( )。這里的“主要投資者”是指( )。 ④簽署轉讓協議?!  %  B %  C %  D %  答案:B  48. 以下是貸款的轉讓步驟,其正確順序是( )。  45. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。  43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金?!?1. ( )對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任?!  將大量短期借款用于長期貸款,即借短貸長  B 將大量長期借款用于短期貸款,即借長貸短  C 全部資產與部分負債在持有時間上不一致  D 部分資產與全部負債在到期時間上不一致  答案:A  [解析] 最常見的資產負債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款,即借短貸長?! ?7. 資產風險管理模式強調商業(yè)銀行最經常性的風險來自( )?! ?5. 銀行可能遭受的國家風險包括( )?! ?3. ( )的推出標志著現代商業(yè)銀行風險管理出現顯著的變化。  A 健全的內部控制機制  B 完善的公司治理機構  C 先進的風險管理文化培育  D 有效的風險治理策略  答案:C31. 在對外幣的管理中,銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。  29. 20世紀70年代,商業(yè)銀行的風險管理模式進入了( )階段?!  小于  B 大于  C 等于  D 以上都不對  答案:B  2
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