【正文】 只包含貸款，而不包括其他 或有負債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :21 本題分?jǐn)?shù) : 分 壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150%標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號 :19 本題分?jǐn)?shù) : 分 在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進 行信用風(fēng)險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs 方法不考慮的因素為（）。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :17 本題分?jǐn)?shù) : 分 在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項貸款的一年收入 各項費用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標(biāo)代表（）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解 法 D、收入變動法標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號 :15 本題分?jǐn)?shù) : 分 就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號 :13 本題分?jǐn)?shù) : 分 在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于（）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、 設(shè)定情景假設(shè) D、 根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號 :11 本題分?jǐn)?shù) : 分 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費標(biāo)準(zhǔn)答案： C 9 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ()。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3%標(biāo)準(zhǔn)答案： D 7 在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。 A、營銷人員 B、風(fēng)險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員標(biāo)準(zhǔn)答案： A 5 下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶標(biāo)準(zhǔn)答案： A 2 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。（） 32 商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（） 30 風(fēng)險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。 三、判斷題共 5 題 28 實施風(fēng)險管理是 有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。 A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性 B、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán) C、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息 D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 27 商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。 A、國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù) B、外部評級數(shù)據(jù) C、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù) 據(jù) D、客戶在本行的信用記錄 E、外部損失數(shù)據(jù) 25 公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面。 A、風(fēng)險檢測 B、風(fēng)險承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險計量 D、風(fēng)險額度分配 E、風(fēng)險控制 23 下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是。 A、風(fēng)險識別 B、風(fēng)險計量 C、風(fēng)險監(jiān)測 D、風(fēng)險控制 21 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。 A、敏感性分析 B、因果關(guān)系分析 C、壓力測試分析 D、 VAR 分 析 19 在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。 A、股東大會 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、高層管理者 18 風(fēng)險計量是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本的基礎(chǔ)，國際先進銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風(fēng)險種類的量化方法。 A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力 D、不利于商業(yè)銀行的進一步 發(fā)展 16（）對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。 A、價格確認 B、模型創(chuàng)建 C、降低風(fēng)險 D、技術(shù)支持 14 最高風(fēng)險管理委員會負責(zé)制定的風(fēng)險管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交（）批準(zhǔn)。 12 風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。 A、監(jiān)事會 B、高級管理層 C、股東大會 D、風(fēng)險管理部門 11 關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（）。 A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系 B、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化 C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。 A、國際結(jié)算系統(tǒng) B、儲蓄系統(tǒng) C、信用卡系統(tǒng) D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù) 8 商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風(fēng)險管理的一個重要環(huán)節(jié)，負責(zé)建立、實施，及制定相關(guān)政策的 主體部門是（）。 A、商業(yè)銀行公司治理 B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制 D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理 6（）負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。 A、因果關(guān)系分析 B、 VAR C、敏感性分析 D、情景分析 4 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法中，錯誤的是（）。 A、故障樹法 B、 VaR C、專家預(yù)測法 D、流程圖分析法 2（）負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。 () 75 信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。 () 73 資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。 71 經(jīng)濟資本就是會計資本。 () 69 銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。 () 67 商業(yè)銀行面臨的聲譽風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。 A、安全性 B、約束性 C、流動 性 D、效益性 E、規(guī)模性 三、判斷題共 11 題 65 我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。 A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能 B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段 C、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù) D、健全的風(fēng)險管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值 E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 63 商業(yè)銀行的核心資本包括（）。 A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險 B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風(fēng)險對沖 C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風(fēng)險對沖 D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險 E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風(fēng)險補償 61 可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo) 有。 () A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平 C、 RAROC=（收益 預(yù)期損失） /經(jīng)濟資本 D、使銀行不再注重盈利性 E、放棄了股東價值最大化的目標(biāo) 59 經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是 ()。 A、風(fēng)險分散 B、風(fēng)險對沖 C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險規(guī)避 E、風(fēng)險補償 57 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是 ()。 A、違約風(fēng)險 B、操作風(fēng)險 C、市場風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 E、結(jié)算風(fēng)險 55 以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有。 A、會計資本 B、監(jiān)管資本 C、經(jīng)濟資本 D、實收資本 二、多選題共 12 題 53《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是 ()。 A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B、負債風(fēng)險管理模式 C、全面風(fēng)險管理模式 D、內(nèi)部管理模式 51 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300 萬元、 200 萬元、 100 萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是 ()。 A、風(fēng)險對沖 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 49 在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取 ()等方法。 A、 B、 C、 D、 47()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等 ，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。 A、是未來結(jié)果的變化 B、是損失的可能性 C、是未來結(jié)果對期望的偏離 D、是未來將要獲得的損失 46A 股票的預(yù)期收益率為 10%，標(biāo)準(zhǔn)差為 20%； B 股票的預(yù)期收益率為 5%，標(biāo)準(zhǔn)差為 10%。 A、全球的風(fēng)險管理體系 B、全面的風(fēng)險管理范圍 C、全員的風(fēng)險管理文化 D、全程的風(fēng)險識別過程 44 一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的 風(fēng)險屬于 ()。 A、收 益率方差 B、絕對收益 C、絕對離差 D、對數(shù)收益率 42 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是 ()。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風(fēng)險分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) 40 在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于 ()的風(fēng)險管理方法。 A、 1998 年 5月 B、 1999 年 6月 C、 2020 年 1月 D、 2020 年 4月 38 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施 ()。 A、流動性 風(fēng)險 B、戰(zhàn)略風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、法律風(fēng)險 36 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于 ()業(yè)務(wù)。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM 模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價理論 34 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是 ()。 A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險補償 D、風(fēng)險分散 32 以下對正態(tài)分布的描述正確的是 ()。 A、 32% B、 16% C、 8% D、 4% 30 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn) B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束 C、提出市場風(fēng)險的資本要求 D、提出合格監(jiān)管資本的范圍 28 在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是 ()。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 26 在以下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策略是 ()。 A、流動性風(fēng)險 B、國家風(fēng)險 C、聲譽風(fēng)險 D、法律風(fēng)險 24()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。 A、提供融資 B、使銀行免受損失 C、維持市場信心 D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張 22 一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是： ()。 A、風(fēng)險補償 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 20 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自 ()。 A、法律風(fēng)險 B、政策風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、策略風(fēng)險 18 將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于 ()的風(fēng)險管理方法。 A、信用