【正文】 A、保險學的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟計量。 A、債務人資本實力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性標準答案： D 題號 :101 本題分數(shù) : 分 由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀 行的這種操作屬于（）。 A、信用風險識別 B、信用風險計量 C、 信用風險監(jiān)控 D、信用風險報告標準答案： B 題號 :99 本題分數(shù) : 分 資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法標準答案： A 題號 :97 本題分數(shù) : 分 以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序要求的是（）。 A、 35 B、 65 C、 75 D、 100 標準答案： A 題號 :95 本題分數(shù) : 分 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 標準答案： B 題號 :93 本題分數(shù) : 分 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。 7%，則后者的票面利率應約為（）。 A、不良率 B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債項余額在所有債項余額的占比標準答案： B 題號 :90 本題分數(shù) : 分 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（）。 A、風險計量 B、壓力測試 C、 風險監(jiān)控 D、風險分析標準答案： B 題號 :88 本題分數(shù) : 分 違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。 A、統(tǒng)計模型 B、 VAR 法 C、歷史違約經(jīng)驗 D、外部評級映射標準答案： B 題號 :86 本題分數(shù) : 分 根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。 A、 B、 C、 D、 標準答案： B 題號 :84 本題分數(shù) : 分 有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況 B、 根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設定情景假設 D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失標準答案： C 題號 :82 本題分數(shù) : 分 在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為（）。 A、個人住宅抵押貸款 、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個人住宅抵押貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款標準答案： C 題號 :80 本題分數(shù) : 分 國際領先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法 (RAPM)中除了 RAROC 指標之外，另一個常用的指標 RAROA 是指（）。 A、保險學的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟計量學理論 D、資產(chǎn)組合理論標準答案： B 題號 :78 本題分數(shù) : 分 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、 對常規(guī)信息進行定期報告 B、至少每年準備一次 C、僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告 D、定期報告的標準答案： C 題號 :75 本題分數(shù) : 分 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（） A、預期損失 B、非預期損失 C、災難性損失 D、常規(guī)性損失標準答案： B 題號 :76 本題分數(shù) : 分 商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。 8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概率約為（）。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40%標準答案： B 題號 :71 本題分數(shù) : 分 與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（） A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題標準答案： B 題號 :72 本題分數(shù) : 分 與一般單個企業(yè)不同的是， 商業(yè)銀行在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的 C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信 息標準答案： D 題號 :69 本題分數(shù) : 分 假定某銀行總體經(jīng)濟資本為 C，有 3個分配單元，非預期損失總額為 CVAR，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第 2個單元對應的經(jīng)濟資本為（）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性 B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與 3個基點中的較高者標準答案： B 題號 :67 本題分數(shù) : 分 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。 A、 RAROC＝ (收入－預期損失－其他各項費用 )／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝ (收益－非預期損失－其他各項費用 )／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝ (收益－預期損失－其他各項費用 )／經(jīng)濟資本 D、 RAROC＝（收入－非預期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本標準答案： C 題號 :65 本題分數(shù) : 分 (）不屬于信用風險控制 的手段。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25%標準答案： B 題號 :63 本題分數(shù) : 分 采用 VaR 方法來計算非預期損失時，需首先確定（）。 A、債務人評級 B、債項評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 標準答案： B 題號 :61 本題分數(shù) : 分 商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在 違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、系統(tǒng)風險 B、非系統(tǒng)風險 C、特定風險 D、宏觀風險標準答案： A 題號 :59 本題分數(shù) : 分 以下說法中不正確的是（）。 A、 該國匯率水平 B、該國通貨膨脹率水平 C、違約史指標 D、人均收入標準答案： D 題號 :57 本題分數(shù) : 分 在對集團客戶進 行合并報表時，下列說法正確的是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù)標準答案 ： C 題號 :55 本題分數(shù) : 分 假設某銀行在 2020 會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為 80 億人民幣，關注類貸款為 15 億人民幣，次級類貸款為 3 億人民幣，可疑類貸款為 1 億人民幣，損失類貸款為 1 億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56%標準答案： D 題號 :53 本題分數(shù) : 分 一般而言，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是（）。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50%標準答案： D 題號 :51 本題分數(shù) : 分 以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（）。 A、 存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負債率標準答案： D 題號 :49 本題分數(shù) : 分 下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。 A、預期損失 B、災難性損失 C、非預期損失 D、常規(guī)性損失標準答案： C 題號 :46 本題分數(shù) : 分 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標 、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（） A、資本充足率 B、股本凈回報率 C、大額風險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率標準答案： B 題號 :47 本題分數(shù) : 分 在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括（）。 A、評級方法和 評分方法 B、評級方法和評級方法 C、評分方法和評級方法 D、評分方法和評分方法標準答案： A 題號 :44 本題分數(shù) : 分 （）不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 CreditPortfolioView 標準答案： A 題號 :42 本題分數(shù) : 分 Credimetrics 的核心思想是（）。 A、 單一客戶風險限額 B、組合風險限額 C、集團客戶風險限額 D、以上均不對 標準答案： B 題號 :40 本題分數(shù) : 分 （）不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。 A、根據(jù)火災險的財險精算原理對貸款 組合違約率進行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布標準答案： C 題號 :38 本題分數(shù) : 分 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu) SPV 的主要目的是（）。 A、管理層風險 B、生產(chǎn)風險 C、系統(tǒng)風險 D、個體風險標準答案： C 題號 :36 本題分數(shù) : 分 有關集團客戶，下列說法錯誤的是（）。 A、 10%和 13% B、 5%和 13% C、 15%和 10% D、 5%和 15% 標準答案： B 題號 :34 本題分數(shù) : 分 根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率 15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付 浮動利率的現(xiàn)金流。 A、預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在 C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％以上的非預期損失標準答案： C 題號 :33 本題分數(shù) : 分 一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1 年。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C標準答案： C 題號 :31 本題分數(shù) : 分 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）。 A、 確定限額的結(jié)構(gòu) B、確定用來計算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類標準答案： D 題號 :29 本題分數(shù) : 分 下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤 的是（）。 A、 資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險 B、某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高 D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額標準答案： C 題號 :26 本題分數(shù) : 分 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是（）。 A、轉(zhuǎn)移風險 B、外匯風險 C、市場風險 D、操作風險標準答案： A 題號 :24 本題分數(shù) : 分 以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。 A、 客戶信用評級 B、風險區(qū)分能力驗證 C、校正各風險參數(shù) D、對評級結(jié)果的應用進行測試標準答案： A 題號 :23 本題分數(shù) : 分 在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致不能按期償還債務。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度