【正文】 21. 國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有( )?！　 傳統(tǒng)方法　　B 評級方法　　C 信用評分方法　　D 統(tǒng)汁模型　　E 黑色預警法　　答案:A,B,C,D　　22. 區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況( )?！　 有關區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化　　B 區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化　　C 區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現(xiàn)風險因素　　D 國家有關產業(yè)政策發(fā)生變化　　E 產品出口的國家的貿易限制政策　　答案:A,B,C　　23. 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括( )?！　 個人因素　　B 資金用途因素　　C 還款來源因素　　D 保障因素　　E 企業(yè)前景因素　　答案:A,B,C,D,E　　24. 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征( )?！　 全面性　　B 相關性　　C 及時性　　D 可靠性　　E 可比性　　答案:A,C,E　　25. 以下屬于金融衍生品的是( )。　　A 即期金融產品　　B 金融期貨　　C 期權　　D 遠期利率協(xié)議　　E 貨幣互換　　答案:B,D　　26. 以下屬于國內商業(yè)銀行流動性資產的是( )?！　 庫存現(xiàn)金　　B 超額準備金　　C 一個月內到期的正常類貸款　　D 一個月內到期的債權　　E 長期公司債　　答案:A,C　　[解析] 考生應聯(lián)系記憶流動性資產所包括的其他內容?！　?7. 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是( )?！　 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化　　B 信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限　　C 無法全面地反映借款人的信用狀況　　D 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值　　E 方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素　　答案:A,D　　28. 針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括( )。　　A 資本充足性　　B 資產質量　　C 管理水平　　D 盈利水平　　E 流動性　　答案:A,B,C,D,E　　29. 商業(yè)銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面( )?！　 保證人的資格　　B 保證人的財務實力　　C 保證人的意愿　　D 保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系　　E 保證人的法律責任　　答案:A,C,E　　30. 財務比率主要分為哪幾類( )?！　 盈利能力比率　　B 負債比重比率　　C 效率比率　　D 杠桿比率　　E 流動比率　　答案:A,C,D,E31. 商業(yè)銀行風險管理流程包括( )?！　 風險識別　　B 風險計量　　C 風險監(jiān)測　　D 風險控制　　E 風險對沖　　答案:A,B,C,D　　32. 商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有( )?！　 保證　　B 抵押　　C 質押　　D 留置　　E 定金　　答案:A,B,C　　33. 市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )?！　 利率風險　　B 匯率風險　　C 信用風險　　D 商品價格風險　　E 流動性風險　　答案:A,B,D　　34. 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有( )?！　 現(xiàn)代期貨交易產生于20世紀　　B 當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類　　C 貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險　　D 股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結算　　E 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格　　答案:A,B,C,E　　35. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )?！　 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口　　B 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口　　C 當某二時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口　　D 當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口　　E 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口　　答案:A,C　　36. 利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為( )?！　 重新定價風險　　B 收益率曲線風險　　C 基準風險　　D 股票價格風險　　E 流動性風險　　答案:A,B,C　　37. 期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )?！　 平價期權　　B 價內期權　　C 價外期權　　D 買入期權　　E 賣出期權　　答案:B,D,E　　38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是( )。　　A 到期時間延長　　B 利率降低　　C 標的股票價格的波動率提高　　D 標的股票的市場價格提高　　E 合約的執(zhí)行價格提高　　答案:A,B,C,D　　39. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )?！　 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升　　B 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降　　C 當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降　　D 當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升　　E 當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升　　答案:B,C,E　　40. 以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是( )?！　 外幣存款　　B 外幣貸款　　C 外幣債券投資　　D 外匯遠期的買賣　　E 跨境投資　　答案:A,B,C,E三、判斷題　　1. 信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。 ( )　　 B. 錯　　答案:錯誤　　[解析] 相對于信用風險而言，市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點?！　?. 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件。 ( )　　 　　答案:錯誤　　[解析] 基本事件是隨機實驗中不能再分解的簡單的隨機事件。　　3. 商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性。 ( )　　 　　答案:錯誤　　4. 通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。 ( )　　 　　答案:錯誤　　5. 操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。 ( )　　 　　答案:錯誤　　6. 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越少。 ( )　　 B. 錯　　答案:錯誤　　[解析] 商業(yè)銀行面臨的風險是比較大的?！　?. 實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。 ( )　　 B. 錯　　答案:正確　　[解析] 這是對風險管理的理解?！　?. 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。 ( )　　 　　答案:錯誤　　[解析] 非系統(tǒng)風險是可以分散掉的?！　?. 對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。 ( )　　 B. 錯　　答案:錯誤　　[解析] 通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失?！　?0. Credit Risk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。 ( )　　 B. 錯　　答案:錯誤　　[解析] Credit Risk+模型的假設不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)?！　?1. 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。 ( )　　 　　答案:錯誤　　12. 大多數(shù)市場風險內部模型不僅能計量交易業(yè)務中的市場風險，而且能計量非交易業(yè)務中的市場風險。 ( )　　 　　答案:錯誤　　13. 商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。 ( )　　 　　答案:錯誤　　14. 資產分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。 ( )　　 　　答案:正確　　15. 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。 ( )　　 　　答案:正確78 / 78