【導(dǎo)讀】率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()。應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0、02，行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為()。

　　

【正文】 , D, E 10 操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括 ( )。 A、人員因素 B、內(nèi)部流程 C、系統(tǒng)缺陷 D、外部因素 E、其他因素 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D 10 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為 ( ) A、核心員工的知識(shí) /技能缺乏 B、缺乏足夠后援 /替代人員 C、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D、缺乏崗位輪換機(jī)制 E、核心員工的欺詐行為 標(biāo)準(zhǔn)答案： B, C, D 10 操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面 ?( )。 A、數(shù)據(jù) /信息質(zhì)量 B、違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C、系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 E、系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D 10 操作風(fēng) 險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及 ( )。 A、前三年中各年為正的總收入 B、前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù) C、巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子 D、前三年的總收入 E、所計(jì)量的總的年數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C 10 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足 ( )。 A、董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) B、銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) C、銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方 法 D、必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu) E、必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo) 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C 1 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備 ( ) A、完善的公司治理結(jié)構(gòu) B、健全的內(nèi)部控制體系 C、普及合規(guī)管理文化 D、集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) E、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D 11 以下論述正確的是 ( )。 A、對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感 B、對(duì)商業(yè) 銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感 C、對(duì)商業(yè)銀行而言，公司 /機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感 D、對(duì)商業(yè)銀行而言，公司 /機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感 E、零售存款客戶和公司 /機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, D 11 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的以下說法，正確的有 ( )。 A、商業(yè)銀行各個(gè)層面都需要有效使用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 B、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告需要在不同級(jí)別以及不同部門之間傳遞 C、為保證風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告易只在上下級(jí)之間進(jìn) 行傳遞 D、在向外部提供風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告時(shí)，需要把握的重點(diǎn)是規(guī)范操作 E、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告只要滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控需要即可，不必在乎形式或流程 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, D 11 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過 ( )換算得到。 A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B、核心存款比例 C、貸款總額與總資產(chǎn)比率 D、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率 E、大額負(fù)債依賴度 標(biāo)準(zhǔn)答案： B, C 11 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括 ( )。 A、盈利水平 B、產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) D、資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量 E、高官層人事更替 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D 11以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是 ( )。 A、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 B、有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策 C、深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值 D、有明確記載的危機(jī)處理 /決策流程 E、建設(shè)學(xué)習(xí)型組織 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E 11 國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是 ( )。 A、推行全面風(fēng) 險(xiǎn)管理理念 B、改善公司治理 C、預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備 D、確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 E、加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D 11 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為 ( )。 A、公共性質(zhì)論 B、利益沖突論 C、債券保護(hù)論 D 銀行風(fēng)險(xiǎn)論、 E、適度競爭論 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E 11 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則 ( )。 A、準(zhǔn)確性原則 B、可比性原則 C、及時(shí) 性原則 D、持續(xù)性原則 E、保密性原則 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E 11 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括 ( )。 A、不良資產(chǎn)率 B、不良貸款率 C、貸款損失準(zhǔn)備率 D 單一客戶授信集中度、 E、預(yù)期損失率 標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E 1 我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括 ( )。 A、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 B、《中國人民銀行法》 C、《商業(yè)銀行法》 D、《行政許可法》 E、《巴塞爾新資本協(xié)議》 標(biāo)準(zhǔn)答案 ： A, B, C, D 三、判斷題 12 風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 12 市場風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確 12 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益 /風(fēng)險(xiǎn)的有效性。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確 12 違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 12 客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng) 評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 12壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確 12壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確 12 KPMG 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確 12 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來抵消非預(yù)期損失的。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 解 析：資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本，資本成本指經(jīng)濟(jì)資本。 1 市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確 13 公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 解 析：應(yīng)該是市場價(jià)值 13 商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析時(shí)，常常會(huì)采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，這一指標(biāo)的數(shù)值越低則說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確 13 商業(yè)銀行內(nèi)部的性別 /種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 13 通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng) 轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 13 操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤