【導(dǎo)讀】1衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（）。A、金融頭寸B、金融工具C、金融工具和商品頭寸D、商品頭寸C. 列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)？（）A、缺乏足夠的后援/替代人員B、相關(guān)信息缺乏共享和文。關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列哪項活動屬于這一因素？A、限額管理B、貸款重組C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批B. 8CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。9在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段一般不包括（）。A、催收B、重組。的程度是不同的。A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息。已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。23以下與國家主權(quán)評級的相關(guān)說法，正確的有（）。A、國家風(fēng)險指的是一國政府未能履行債務(wù)所。25對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A、抵押B、擔(dān)保C、總收益互換D、信用違約互換E、信用價差衍生產(chǎn)品ABCDE

　　

【正文】 務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施 ()。 A、風(fēng)險 分散 B、風(fēng)險對沖 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險補(bǔ)償 D 207 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是 ()。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 B 208 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬元、 200萬元、 100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是 ()。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % D 209 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于 ()業(yè)務(wù)。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍 生品交易 D、同業(yè)交易 B 210 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括 ()。 A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險管理模式 C、全面風(fēng)險管理模式 D、內(nèi)部管理模式 D 211 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、真實票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論 D、預(yù)期收入理論 C 212 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購買理論 D、銷售理論 B 213 下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù) 期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 D 214 ()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 A 215 ()是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 B 216 ()不包括在市場風(fēng)險中。 A、利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、商品價格風(fēng)險 C 217 假設(shè)中國某商業(yè)銀行 A將在 3個月后向泰國商業(yè)銀行 B支付 3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為 1美元 =35泰銖。 A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此 A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付 5萬美元、購買總額為 3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為 1美元 =35泰銖。如果 3 個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?1 美元 =56 泰銖，則 A 銀行的凈收益或凈損失為（）。 A、凈收益 5萬美元 B、凈損失 5萬美元 C、凈收益 D、凈收益 萬美元 C 218 利率風(fēng)險按照來源的不同可以分為重新定 價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險；就固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。 A、基準(zhǔn)風(fēng)險 B、期權(quán)性風(fēng)險 C、重新定價風(fēng)險 D、收益率曲線風(fēng)險 C 219 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。 A、即期匯率 B、市場對匯率波動方向和幅度的估計 C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 B 220 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（）。 A、平價期權(quán) B、價內(nèi)期權(quán) C、價外期權(quán) D、買方期權(quán) B 221 在其他條件相 同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價值升高的是（）。 A、到期時間縮短 B、利率提高 C、標(biāo)的股票價格波動性增加 D、期權(quán)需求小于供給 C 222 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中，不正確的是（）。 A、計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制 B、銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價 D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶 A 223 關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是（）。 A、國際會計準(zhǔn)則委 員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值” B、市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值 C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括 D、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值 B 224 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭 200，英鎊多頭 250，法郎空頭 120，美元空頭 280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（）。 A、 200 B、 400 C、 600 D、 1000 C 225 “風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定 的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在（）損失。 A、期望 B、最小 C、最大 D、相對 C 226 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險 B W 227 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信 用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) C W 228 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）。 A、相對于無風(fēng)險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風(fēng)險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值 A W 229 在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險證券的差額減少時，交易方就（）。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對 A W 230 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 C W 231 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 D W 232 下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。 A、了解各 種風(fēng)險的概率分布 B、確定銀行對各風(fēng)險敞口所提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額度 C、確定各類風(fēng)險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對風(fēng)險的容忍程度 B W 233 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法 A W 234 在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（）。 A、速動比率 B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率 B W 235 在對企 業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 C W 236 在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財 務(wù)實力 B W 237 有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（）。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶， 以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 D W 238 與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到（ ） A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 B W 239 在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報表時，下列說法正確的是（）。 A、合并報表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體 C、合并報表能為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù) B W 240 （）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費(fèi) C W 241 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 A W 242 典型的組合信用模型通常采用（）方法 通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 C W 243 （）是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割劃分。 A、現(xiàn)貨交易 B、現(xiàn)金交易 C、即期買賣 D、錢貨兩訖。 C 244 中國銀監(jiān)會在（）明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。 A、 2020 B、 2020 C、2020 D、 2020。 B 245 （）也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，是一種重要的利率風(fēng)險來源。 A、重新定價風(fēng)險 B、基準(zhǔn)風(fēng)險 C、收益率曲線風(fēng)險 D、期權(quán)性風(fēng)險 B 246 （）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、股東大會。 A 247 在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為（）。 A、正向收益率曲線 B、水平收益率曲線 C、反向收益率曲線 D、波動收益率曲線 C 248 市場風(fēng)險不包括（）。 A、利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、股票價格風(fēng)險 D、新產(chǎn)品上市風(fēng)險。 D 249 （）是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。 A、互換合約 B、遠(yuǎn)期合約 C、期貨合約 D、期權(quán)合約。 B 250 因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是（）風(fēng)險。 A、市場 B、操作 C、信用 D、價格。 A 251 RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以（）計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 A、核心資本 B、經(jīng)濟(jì)資本 C、附屬資本 D、監(jiān)管資本 B 252 （）指的是“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況 下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值”。 A、公允價值 B、名義價值 C、市場價值 D、內(nèi)在價值。 C 253 如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時有正的現(xiàn)金流量，則稱為（）。 A、兩平期權(quán) B、歐式期權(quán) C、虛值期權(quán) D、實值期權(quán) D 254 （）限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。 A、止損 B、總頭寸 C、風(fēng)險 D、凈頭寸。 B 255 巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時的持有期長度為（）個營業(yè)日。 A、 10 B、 1 C 、 7 D、 5 A 256 （）是指在公 平交易中，熟悉情況的交易雙方自愿進(jìn)行資產(chǎn)交換或者債務(wù)清償?shù)慕痤~。 A、賬面價值 B、名義價值 C、公允價值 D、市場價值 C 257 黃金價格的波動一般被納入（）。 A、利率風(fēng)險 B、商品價格風(fēng)險 C、匯率風(fēng)險 D、股票價格風(fēng)險。 C 258 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為（）風(fēng)險。 A、收益率曲線風(fēng)險 B、期權(quán)性風(fēng)險 C、基準(zhǔn)風(fēng)險 D、重新定價風(fēng)險 A 259 巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風(fēng)險價值時使用的置信水平為（）。 A、 95％ B、 90％ C、99％ D、 97． 5％ C 260 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常（）向高級管理層報告一次 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度。 B 261 在市值重估過程中，如果資產(chǎn)有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進(jìn)行定價，這也被稱為（）方法。 A、模擬 B、方差 C、盯市 D、盯模 C 262 （）是指企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分。 A、風(fēng)險價值 B、缺口 C、市場價值 D、敞口 D 263 （）是指由于不同貨幣比價的不利變動所帶來的風(fēng)險。 A、利率風(fēng)險 B、價