【正文】 前的單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險管理模式。()。A 固定資產(chǎn) B 非流動資產(chǎn) C 金融資產(chǎn) D 無形資產(chǎn) 答案:C [解析] 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。()。A 到期不還風(fēng)險 B 間接風(fēng)險 C 債務(wù)重新安排風(fēng)險 D 以上都是 答案:D [解析] 以上都屬于國家風(fēng)險。36.()是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A 市場信心 B 市場穩(wěn)定 C 政府政策 D 貸款數(shù)量 答案:A [解析] 市場信心是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。()。A 資產(chǎn)業(yè)務(wù) B 負(fù)債業(yè)務(wù) C 貸款業(yè)務(wù) D 證券業(yè)務(wù) 答案:A [解析] 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。38.()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A 全球的風(fēng)險管理體系 B 全面的風(fēng)險管理范圍 C 全程的風(fēng)險預(yù)測過程 D 全新的風(fēng)險管理方法 答案:C ()。A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短 C 全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不一致 D 部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一致 答案:A [解析] 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。，如果市場利率下降，則流動性也會()。A 增強 B 減弱 C 不變 D 無關(guān) 答案:B [解析] 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。41.()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A 監(jiān)事會 B 股東大會 C 公司治理層 D 董事會 答案:D [解析] 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。()。A 勞資關(guān)系 B 安全/環(huán)境 C 未經(jīng)授權(quán)的活動 D 性別、種族歧視 答案:C [解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。43.()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A 經(jīng)濟資本 B 會計資本 C 監(jiān)管資本 D 實收資本 答案:A [解析] 本題考核的是經(jīng)濟資本的定義。()。A 從業(yè)年限 B 系統(tǒng)數(shù)量 C 反洗錢警報數(shù)占比 D 系統(tǒng)故障時間 答案:C [解析] A屬于人員風(fēng)險指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)。45.()是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。A 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B 風(fēng)險補償 C 風(fēng)險對沖 D 風(fēng)險分散 答案:C [解析] 本題主要考查對風(fēng)險對沖的理解。，不正確的是()。A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級 C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級 答案:B ，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。A % B % C % D % 答案:B ，其正確順序是()。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中； ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)； ③對資產(chǎn)組合進行評估； ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議； ⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價格； ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。A ①②③④⑤⑥ B ⑥⑤③②④① C ①②⑤③⑥④ D ①③⑥⑤④② 答案:D ：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指()。A 直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者 B 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者 C 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者 D 直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者 答案:A ，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為()。A % B % C % D % 答案:C (EBITDA)為2億元人民幣，，，則該企業(yè)2008年的利息費用為()億元人民幣。A B C D 答案:B ，錯誤的是()。A 評價主體是商業(yè)銀行 B 評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險 C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率D 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小 答案:D ，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A 5Cs系統(tǒng) B 5Ps系統(tǒng) C CAMELs系統(tǒng) D 4Cs系統(tǒng) 答案:B ，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，%、%、%，則3年的累計死亡率為()。A % B % C % D % 答案:C %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A B C D 答案:B ，不正確的是()。A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級 C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級 答案:B ()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A 評分的階段 B 評分的方法 C 評分的對象 D 評分的結(jié)果 答案:A ，以下一般不采用的擔(dān)保方式是()。A 動產(chǎn)留置 B 不動產(chǎn)抵押C 外資企業(yè)連帶責(zé)任保證 D 支票、匯票、本票等的抵押 答案:A ()。A 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券 B 資產(chǎn)支付證券 C 知識產(chǎn)權(quán)證券化 D 住房抵押貸款證券 答案:D ()。A 期權(quán)性風(fēng)險 B 利率風(fēng)險 C 匯率風(fēng)險 D 商品價格風(fēng)險 答案:C61.()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易 B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易 答案:D 62.()承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。A 股東大會 B 董事會 C 監(jiān)事會 D 董事長 答案:B ()。A 6% B 7% C 8% D 9% 答案:C ，不包括()。A 負(fù)債風(fēng)險管理模式 B 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 C 內(nèi)部管理模式 D 全面風(fēng)險管理模式 答案:C ，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。A B C D 答案:D ，，則違約損失率為()。A % B % C % D % 答案:D (LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求(K)為()。A 18% B 0 C2% D 2% 答案:B Risk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A B C 第三篇：銀行從業(yè)資格之個人理財真題2008年個人理財真題2008年一、判斷題個人理財主要考慮的是資產(chǎn)的增值，因此，個人理財就是如何進行投資。()按照銀監(jiān)會對個人理財業(yè)務(wù)的定義，商業(yè)銀行為銷售儲蓄存款產(chǎn)品、信貸產(chǎn)品等進行的產(chǎn)品介紹和宣傳不屬于理財顧問服務(wù)。()目前，證券公司的個人理財服務(wù)形式主要以代客進行投資操作為主。()中銀理財貴賓卡為帶有“中銀理財”標(biāo)識的借記卡，與普通借記卡具有相同的服務(wù)功能。()中銀理財營銷渠道的主體是統(tǒng)一標(biāo)識的物理網(wǎng)點。()知識營銷原則是指，理財客戶經(jīng)理在營銷過程中，使客戶在獲得物質(zhì)上的享受、知識上的提高的基礎(chǔ)上，自覺地接受中行所提供的各項服務(wù)。()中國銀行理財團隊中的成員包括理財客戶經(jīng)理、理財產(chǎn)品經(jīng)理、柜員和引領(lǐng)員。()理財規(guī)劃是技術(shù)含量很高的行業(yè)，服務(wù)態(tài)度并不會直接影響理財服務(wù)水平。()對個別VIP客戶，理財中心工作人員可接受客戶委托，替其保管存折、存單、密碼、鑰匙、有價證券、協(xié)議書、印章等文件和物品。()理財客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)維護和管理客戶關(guān)系，與客戶之間實行單線聯(lián)系。()1個人/家庭管理純粹風(fēng)險的工具包括商業(yè)保險、社會保險和雇主提供的雇員團體保險。()1稅收最小化通常是遺產(chǎn)規(guī)劃的一個重要動機，也是遺產(chǎn)規(guī)劃的惟一目標(biāo)。()1將終值轉(zhuǎn)換為現(xiàn)值的過程被稱為“折現(xiàn)”。()1復(fù)利的計算是將上期末的本利和作為下一期的本金，在計算時每一期本金的數(shù)額是相同的。()1預(yù)期收益率相同的投資項目，其風(fēng)險也必定相同。()1優(yōu)先認(rèn)股權(quán)是上市公司給予優(yōu)先股持有人在未來某個時間或者一段時間以確定的價格購買一定數(shù)量該公司股票的權(quán)利。()1美元對日元升值10%，則日元對美元貶值10%。()1商業(yè)銀行在外匯市場中的經(jīng)營活動包括代客買賣和自營業(yè)務(wù)。()1央行不但是外匯市場的參與者，而且是外匯市場的操縱者。()掉期外匯買賣實際上由兩筆金額相同、方向相反、交割日相同的交易構(gòu)成的。()2期權(quán)費是指期權(quán)的執(zhí)行價格。()2內(nèi)在價值是市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格之間的差額，而期權(quán)價值與內(nèi)在價值之差即是時間價值。()2一國的國際收支處于順差狀態(tài)，本幣供大于求，將貶值；國際收支處于逆差狀態(tài)，則本幣求大于供，將升值。()2生產(chǎn)物價指數(shù)與本國匯率走向的關(guān)系并不確定，指數(shù)比預(yù)期高，可能導(dǎo)致匯率上升，也可能導(dǎo)致匯率下降。()2零售物價指數(shù)是一國通脹狀況的指示器之一，反映的是人們生活費用的變化。()2歐洲日元是指存放于歐洲銀行中的日元存款。()2耐用品是指能夠持續(xù)使用三年或三年以上的產(chǎn)品，如計算機、飛機等。()2標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)對美元匯率的影響最大。()2因其信用度高，英國國債又被稱為“金邊債券”。()上海黃金交易所是國內(nèi)的一級黃金市場。()3黃金具有價值穩(wěn)定、流動性高的優(yōu)點，是對付通貨膨脹的有效手段。()3標(biāo)金是黃金市場最主要的交易品種，它的出現(xiàn)是市場成熟的表現(xiàn)。()3個人實盤黃金買賣的投資者在需要時可以向銀行申請辦理黃金的實物交割。()3商業(yè)銀行代保管的標(biāo)的物必須是上海黃金交易所指定的中國8家黃金冶煉企業(yè)所生產(chǎn)的標(biāo)金，或由商業(yè)銀行出具黃金證明書、外形完整無損的黃金實物。()3風(fēng)險保留是指自己承擔(dān)風(fēng)險可能帶來的損失，它是一種自保險。()3只有符合一定條件的可保風(fēng)險才可以運用保險來進行管理。()3最大誠信原則只是對投保方的要求，對保險人無約束力。()3保險中所謂的重要事項是指一切可能影響到一位謹(jǐn)慎的保險人做出是否承保，以及確定保險費率的有關(guān)情況。()3保險的近因原則中所說的近因是指對保險標(biāo)的損失起決定作用的因素，是直接或間接導(dǎo)致保險標(biāo)的損失的原因。()總體而言，保險更注重的是保障，而非投資增值。()4從保險責(zé)任看，終身壽險除了保障期限較長外，與定期壽險類似。()4終身死亡保險的給付必須以被保險人死亡為條件，被保險人不死亡，則不能領(lǐng)取保險金。但被保險人生存到100周歲，也可以領(lǐng)取終身保險金。()4意外傷害保險具有損害賠償性和儲蓄性的雙重性質(zhì)。()4投資連結(jié)險的風(fēng)險完全由保戶自己承擔(dān)，而分紅險的風(fēng)險是由保戶和保險人共同承擔(dān)的。()4利差益是指保險公司實際投資收益扣除營運管理費用后的軋差數(shù)高于預(yù)計數(shù)時所產(chǎn)生的盈余。()4已參加社會醫(yī)療保險者，投保津貼型保險比投保費用型保險更劃算。()4投保人只要根據(jù)自身和家庭對保障的需求來確定保險種類和保險金額。()4較低的免賠額反而可能導(dǎo)致重大損失得不到足夠的賠償。()4資本證券是指由貨幣投資或與貨幣投資有直接聯(lián)系的活動而產(chǎn)生的證券。()50、商品證券是證明持有人有商品使用權(quán)或所有權(quán)的憑證，取得了這種證券就等于取得了這種商品的所有權(quán)，持有人對這種證券所代表的商品所有權(quán)受法律保護。()5有價證券按照上市與否可分為上市證券和非上市證券，非上市證券就是指不符合證券交易所上市條件而不能上市的證券。()5股票是代表股份所有權(quán)的股權(quán)證書，是代表對一定經(jīng)濟分配請求權(quán)的資本證券。()5投資人自己不能到交易所買賣股票，必須在證券公司開設(shè)的證券交易柜臺或通過電話和網(wǎng)絡(luò)買賣股票。()5B股是以外幣表明面值，以外幣認(rèn)購和買賣，在境外上市的普通股股票。()5身份證號碼與資金賬戶號碼(股東卡號)一一對應(yīng)，不允許重復(fù)開戶。()5債券的性質(zhì)是所有權(quán)憑證，反映了籌資者和投資者之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。()5一般而言，可轉(zhuǎn)換公司債券利率低于普通公司債券利率，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債有助于降低其籌資成本。()5目前，我國的債券市場由銀行間債券市場和交易所債券市場組成。()5根據(jù)我國證券交易規(guī)則規(guī)定，企業(yè)信用必須在A級以上才有資格向社會公開發(fā)行債券。()60、證券投資基金是一種利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的集合證券投資方式。()6基金資本來源于國外，并投資于國外證券市場的投資基金是國際基金。()6居民個人擁有的普通標(biāo)準(zhǔn)住宅，在轉(zhuǎn)讓時暫減半計征土地增值稅。()6物業(yè)管理是住房保值升值的一個重要保障，沒有好物業(yè)，也就沒有好房子。()6期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，而不是商品本身。()6根據(jù)我國的相關(guān)法律，私人收藏文物是違法的。()6收藏品的發(fā)行量越大，存世量也越大。()6古人類和古生物化石屬于古玩類收藏品。()6個人稅務(wù)籌劃是個人理財規(guī)劃中的一項重要內(nèi)容，它是在納稅義務(wù)發(fā)生之前在法律允許的范圍之內(nèi)，對納稅負(fù)擔(dān)的低位選擇。()6對中國境內(nèi)居民的境外取得的所得，我國不征收個人所得稅。()70、個人購買房屋時印花稅的繳納，采用自行購花，自行貼花，自行銷花的方法。()7理財客戶經(jīng)理在與客戶溝通時需了解的信息包括事實性信息、判斷性信息和推斷性信息。