【正文】 現(xiàn)值系數(shù)的基礎(chǔ)上，期數(shù)減系數(shù)加1的計(jì)算結(jié)果，應(yīng)當(dāng)?shù)扔赺___B_____。A、10% B、13% C、16% D、15%1以下投資工具中，不屬于固定收益投資工具的是____B_____。A、以1澳元= B、以1澳元=C、以1澳元= D、與銀行協(xié)商后的匯率2若國(guó)際外匯市場(chǎng)上GBP/USD=，USD/CAD=，則加拿大元與英鎊之間的套算匯率的正確表述方式為____B_____。A、外匯買賣成交后，在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)辦理外匯業(yè)務(wù)。B、升水或貼水實(shí)際上是對(duì)兩種交易貨幣利差損失或利差盈余的平衡。A、耐用品訂單 B、工業(yè)生產(chǎn) C、外匯儲(chǔ)備 D、采購經(jīng)理人指數(shù)3國(guó)際資本流動(dòng)的根本動(dòng)力是____B_____。A、美元/盎司 B、美元/克 C、人民幣元/兩 D、人民幣元/克4上海黃金交易所____B_____會(huì)員可進(jìn)行自營(yíng)和代理業(yè)務(wù)及批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。50、英美商品交易市場(chǎng)上買賣貴金屬和藥材等一些特殊商品時(shí)所使用的交易單位是____C_____。A、私企業(yè)主、私企業(yè)主、雇員和雇員家屬B、雇員家屬、太平洋人壽保險(xiǎn)公司、雇員和私企業(yè)主 C、太平洋人壽保險(xiǎn)公司、私企業(yè)主、雇員和雇員家屬 D、雇員、私企業(yè)主、雇員家屬和雇員家屬5某人投保了人身意外傷害保險(xiǎn)，在回家的路上被汽車撞傷送往醫(yī)院，在其住院治療期間因心肌梗塞而死亡。C、定期壽險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)比較低廉，少額的保費(fèi)就可得到巨額的保障。6保險(xiǎn)人在確定人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)率時(shí)考慮的最主要因素是____C_____。A、兩全家財(cái)險(xiǎn) B、長(zhǎng)效還本家財(cái)保險(xiǎn) C、個(gè)人收藏的郵票保險(xiǎn) D、普通家財(cái)保險(xiǎn)70、王某將自己價(jià)值10萬元的財(cái)產(chǎn)投保了一份保險(xiǎn)金額為5萬元的家財(cái)保險(xiǎn)，在保險(xiǎn)期間王某家發(fā)生火災(zāi)導(dǎo)致室內(nèi)財(cái)產(chǎn)損失8萬元。C、在5天反悔期內(nèi)可辦理全額退保，過期則需要支付一定的違約金。A、資本利得 B、股利所得C、資本利得加股利所得 D、資本利得加利息所得8股票交易程序中所包括的主要環(huán)節(jié)有：I、交割I(lǐng)I、委托III、證券賬戶開戶IV、資金賬戶開戶V、過戶VI、交易正確的順序?yàn)開___C_____。B、企業(yè)債券的持有人無權(quán)參與公司的經(jīng)營(yíng)決策。A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、通脹風(fēng)險(xiǎn) C、利率風(fēng)險(xiǎn) D、政策風(fēng)險(xiǎn)9證券投資基金是一種____B_____的證券投資方式。A、收入型基金 B、平衡型基金 C、成長(zhǎng)型基金 D、以上都不是10若采用固定投資比例策略限制股票資產(chǎn)在40%，起始投資組合之股票為80萬元，其余則持有現(xiàn)金，若三個(gè)月后股票資產(chǎn)上漲28萬元，則此時(shí)投資人應(yīng)采取何種動(dòng)作？____C_____ A、B、 C、 D、不買不賣10房地產(chǎn)投資的優(yōu)點(diǎn)不包括____C_____。根據(jù)直線折舊法，該房產(chǎn)的折舊率為_____A____。D、期貨合約對(duì)商品質(zhì)量、規(guī)格、交貨時(shí)間、地點(diǎn)等都做了統(tǒng)一的規(guī)定，是標(biāo)準(zhǔn)化合約。 《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。()參考答案(一)單選題1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C(二)多選題8ABC 9AB(三)判斷題10F 單選：不屬于流動(dòng)性基本要素的是()A時(shí)間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營(yíng)的()A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。()“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒有明顯區(qū)別。答案：B解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是()。()答案：√解析：本題目考察操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。()國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案:D [解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。A 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移 答案:C [解析] 商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。A B C D 答案:D [解析] 本題考核的是對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。由此則可能帶來()。19.()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。A 久期缺口 B 現(xiàn)金缺口 C 融資缺口 D 信貸缺口 答案:C [解析] 本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。()。38.()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A 勞資關(guān)系 B 安全/環(huán)境 C 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng) D 性別、種族歧視 答案:C [解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。A 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí) C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí) 答案:B ，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。A 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行 B 評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn) C 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小 答案:D ，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) B 利率風(fēng)險(xiǎn) C 匯率風(fēng)險(xiǎn) D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 答案:C61.()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A B C 第三篇：銀行從業(yè)資格之個(gè)人理財(cái)真題2008年個(gè)人理財(cái)真題2008年一、判斷題個(gè)人理財(cái)主要考慮的是資產(chǎn)的增值，因此，個(gè)人理財(cái)就是如何進(jìn)行投資。()對(duì)個(gè)別VIP客戶，理財(cái)中心工作人員可接受客戶委托，替其保管存折、存單、密碼、鑰匙、有價(jià)證券、協(xié)議書、印章等文件和物品。()1美元對(duì)日元升值10%，則日元對(duì)美元貶值10%。()2零售物價(jià)指數(shù)是一國(guó)通脹狀況的指示器之一，反映的是人們生活費(fèi)用的變化。()3個(gè)人實(shí)盤黃金買賣的投資者在需要時(shí)可以向銀行申請(qǐng)辦理黃金的實(shí)物交割。()4從保險(xiǎn)責(zé)任看，終身壽險(xiǎn)除了保障期限較長(zhǎng)外，與定期壽險(xiǎn)類似。()4較低的免賠額反而可能導(dǎo)致重大損失得不到足夠的賠償。()5債券的性質(zhì)是所有權(quán)憑證，反映了籌資者和投資者之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。()6期貨交易買賣的直接對(duì)象是期貨合約，而不是商品本身。()。()6收藏品的發(fā)行量越大，存世量也越大。()5目前，我國(guó)的債券市場(chǎng)由銀行間債券市場(chǎng)和交易所債券市場(chǎng)組成。()50、商品證券是證明持有人有商品使用權(quán)或所有權(quán)的憑證，取得了這種證券就等于取得了這種商品的所有權(quán)，持有人對(duì)這種證券所代表的商品所有權(quán)受法律保護(hù)。但被保險(xiǎn)人生存到100周歲，也可以領(lǐng)取終身保險(xiǎn)金。()3風(fēng)險(xiǎn)保留是指自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失，它是一種自保險(xiǎn)。()2耐用品是指能夠持續(xù)使用三年或三年以上的產(chǎn)品，如計(jì)算機(jī)、飛機(jī)等。()1央行不但是外匯市場(chǎng)的參與者，而且是外匯市場(chǎng)的操縱者。()1個(gè)人/家庭管理純粹風(fēng)險(xiǎn)的工具包括商業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)和雇主提供的雇員團(tuán)體保險(xiǎn)。()目前，證券公司的個(gè)人理財(cái)服務(wù)形式主要以代客進(jìn)行投資操作為主。A 股東大會(huì) B 董事會(huì) C 監(jiān)事會(huì) D 董事長(zhǎng) 答案:B ()。A % B % C % D % 答案:C %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中； ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)； ③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估； ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議； ⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格； ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。A 經(jīng)濟(jì)資本 B 會(huì)計(jì)資本 C 監(jiān)管資本 D 實(shí)收資本 答案:A [解析] 本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。A 將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng) B 將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短 C 全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致 D 部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致 答案:A [解析] 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。()。A 健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B 完善的公司治理機(jī)構(gòu) C 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育 D 有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略 答案:C，銀行()實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A 小于 B 大于 C 等于 D 以上都不對(duì) 答案:B ()件。A 下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估B 自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范C 操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D 上級(jí)的問題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問題中 答案:C [解析] 本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的理解。()。A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金 C 商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小 答案:A [解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。A 恐怖襲擊 B 監(jiān)管規(guī)定 C 聲譽(yù)受損 D 黑客攻擊 答案:C [解析] C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。()。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。()參考答案一、單選題1—5 BCCAC二、多選題1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD三、判斷題1—5 F T F T T風(fēng)險(xiǎn)管理真題2009年(總分100, 考試時(shí)間90分鐘)一、單選題以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不正確的是()。()答案：√解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險(xiǎn)案件，巴塞爾委員會(huì)逐漸認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。 答案：AC解析：簡(jiǎn)單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收益。()。()。A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對(duì)流動(dòng)性的影響A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力A安全性 B流動(dòng)性 C收益性 D風(fēng)險(xiǎn)性1從巴塞爾委員會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于()A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的()是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對(duì)2商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變是()A容易預(yù)測(cè)的 B可以預(yù)測(cè)但很難精確預(yù)測(cè)C不可能預(yù)測(cè)的 D以上都不對(duì)2嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)寸步導(dǎo)致銀行倒閉A付款 B擠兌 C追索 D支付答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)形成的損失的是：()A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、資金損失D、災(zāi)難性損失對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移A、提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)、資本金C、保險(xiǎn)手段D、沖減利潤(rùn)下列選項(xiàng)中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值的重要手段的是()A、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B、較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平C、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)D、較大的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)模強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是()A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()A、B、C、D、二、多選題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是()A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了()A、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段B、負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重