【正文】 現(xiàn)值系數(shù)的基礎(chǔ)上，期數(shù)減系數(shù)加1的計算結(jié)果，應(yīng)當?shù)扔赺___B_____。A、10% B、13% C、16% D、15%1以下投資工具中，不屬于固定收益投資工具的是____B_____。A、以1澳元= B、以1澳元=C、以1澳元= D、與銀行協(xié)商后的匯率2若國際外匯市場上GBP/USD=，USD/CAD=，則加拿大元與英鎊之間的套算匯率的正確表述方式為____B_____。A、外匯買賣成交后，在兩個營業(yè)日內(nèi)辦理外匯業(yè)務(wù)。B、升水或貼水實際上是對兩種交易貨幣利差損失或利差盈余的平衡。A、耐用品訂單 B、工業(yè)生產(chǎn) C、外匯儲備 D、采購經(jīng)理人指數(shù)3國際資本流動的根本動力是____B_____。A、美元/盎司 B、美元/克 C、人民幣元/兩 D、人民幣元/克4上海黃金交易所____B_____會員可進行自營和代理業(yè)務(wù)及批準的其他業(yè)務(wù)。50、英美商品交易市場上買賣貴金屬和藥材等一些特殊商品時所使用的交易單位是____C_____。A、私企業(yè)主、私企業(yè)主、雇員和雇員家屬B、雇員家屬、太平洋人壽保險公司、雇員和私企業(yè)主 C、太平洋人壽保險公司、私企業(yè)主、雇員和雇員家屬 D、雇員、私企業(yè)主、雇員家屬和雇員家屬5某人投保了人身意外傷害保險，在回家的路上被汽車撞傷送往醫(yī)院，在其住院治療期間因心肌梗塞而死亡。C、定期壽險保險費比較低廉，少額的保費就可得到巨額的保障。6保險人在確定人身意外傷害保險費率時考慮的最主要因素是____C_____。A、兩全家財險 B、長效還本家財保險 C、個人收藏的郵票保險 D、普通家財保險70、王某將自己價值10萬元的財產(chǎn)投保了一份保險金額為5萬元的家財保險，在保險期間王某家發(fā)生火災(zāi)導(dǎo)致室內(nèi)財產(chǎn)損失8萬元。C、在5天反悔期內(nèi)可辦理全額退保，過期則需要支付一定的違約金。A、資本利得 B、股利所得C、資本利得加股利所得 D、資本利得加利息所得8股票交易程序中所包括的主要環(huán)節(jié)有：I、交割I(lǐng)I、委托III、證券賬戶開戶IV、資金賬戶開戶V、過戶VI、交易正確的順序為____C_____。B、企業(yè)債券的持有人無權(quán)參與公司的經(jīng)營決策。A、信用風(fēng)險 B、通脹風(fēng)險 C、利率風(fēng)險 D、政策風(fēng)險9證券投資基金是一種____B_____的證券投資方式。A、收入型基金 B、平衡型基金 C、成長型基金 D、以上都不是10若采用固定投資比例策略限制股票資產(chǎn)在40%，起始投資組合之股票為80萬元，其余則持有現(xiàn)金，若三個月后股票資產(chǎn)上漲28萬元，則此時投資人應(yīng)采取何種動作？____C_____ A、B、 C、 D、不買不賣10房地產(chǎn)投資的優(yōu)點不包括____C_____。根據(jù)直線折舊法，該房產(chǎn)的折舊率為_____A____。D、期貨合約對商品質(zhì)量、規(guī)格、交貨時間、地點等都做了統(tǒng)一的規(guī)定，是標準化合約。 《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。()參考答案(一)單選題1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C(二)多選題8ABC 9AB(三)判斷題10F 單選：不屬于流動性基本要素的是()A時間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的()A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。，屬于系統(tǒng)風(fēng)險的是()。()“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。答案：B解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是()。()答案：√解析：本題目考察操作風(fēng)險的定義。()國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平答案:D [解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔風(fēng)險的能力。A 金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 答案:C [解析] 商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。A B C D 答案:D [解析] 本題考核的是對數(shù)收益率的計算。由此則可能帶來()。19.()是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。A 久期缺口 B 現(xiàn)金缺口 C 融資缺口 D 信貸缺口 答案:C [解析] 本題考核的是融資缺口的計算公式。在這種情況下，資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生。()。38.()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A 勞資關(guān)系 B 安全/環(huán)境 C 未經(jīng)授權(quán)的活動 D 性別、種族歧視 答案:C [解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級 C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級 答案:B ，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。A 評價主體是商業(yè)銀行 B 評價目標是客戶違約風(fēng)險 C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率D 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小 答案:D ，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A 期權(quán)性風(fēng)險 B 利率風(fēng)險 C 匯率風(fēng)險 D 商品價格風(fēng)險 答案:C61.()，標志著金融期貨交易的開始。A B C 第三篇：銀行從業(yè)資格之個人理財真題2008年個人理財真題2008年一、判斷題個人理財主要考慮的是資產(chǎn)的增值，因此，個人理財就是如何進行投資。()對個別VIP客戶，理財中心工作人員可接受客戶委托，替其保管存折、存單、密碼、鑰匙、有價證券、協(xié)議書、印章等文件和物品。()1美元對日元升值10%，則日元對美元貶值10%。()2零售物價指數(shù)是一國通脹狀況的指示器之一，反映的是人們生活費用的變化。()3個人實盤黃金買賣的投資者在需要時可以向銀行申請辦理黃金的實物交割。()4從保險責(zé)任看，終身壽險除了保障期限較長外，與定期壽險類似。()4較低的免賠額反而可能導(dǎo)致重大損失得不到足夠的賠償。()5債券的性質(zhì)是所有權(quán)憑證，反映了籌資者和投資者之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。()6期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，而不是商品本身。()。()6收藏品的發(fā)行量越大，存世量也越大。()5目前，我國的債券市場由銀行間債券市場和交易所債券市場組成。()50、商品證券是證明持有人有商品使用權(quán)或所有權(quán)的憑證，取得了這種證券就等于取得了這種商品的所有權(quán)，持有人對這種證券所代表的商品所有權(quán)受法律保護。但被保險人生存到100周歲，也可以領(lǐng)取終身保險金。()3風(fēng)險保留是指自己承擔風(fēng)險可能帶來的損失，它是一種自保險。()2耐用品是指能夠持續(xù)使用三年或三年以上的產(chǎn)品，如計算機、飛機等。()1央行不但是外匯市場的參與者，而且是外匯市場的操縱者。()1個人/家庭管理純粹風(fēng)險的工具包括商業(yè)保險、社會保險和雇主提供的雇員團體保險。()目前，證券公司的個人理財服務(wù)形式主要以代客進行投資操作為主。A 股東大會 B 董事會 C 監(jiān)事會 D 董事長 答案:B ()。A % B % C % D % 答案:C %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中； ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)； ③對資產(chǎn)組合進行評估； ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議； ⑤雙方協(xié)商(或投標)確定購買價格； ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息。A 經(jīng)濟資本 B 會計資本 C 監(jiān)管資本 D 實收資本 答案:A [解析] 本題考核的是經(jīng)濟資本的定義。A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短 C 全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致 D 部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致 答案:A [解析] 最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。()。A 健全的內(nèi)部控制機制 B 完善的公司治理機構(gòu) C 先進的風(fēng)險管理文化培育 D 有效的風(fēng)險治理策略 答案:C，銀行()實施對每一種貨幣的流動性管理策略。A 小于 B 大于 C 等于 D 以上都不對 答案:B ()件。A 下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C 操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中 答案:C [解析] 本題考核的是操作風(fēng)險評估原則的理解。()。A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金 C 商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小 答案:A [解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性的定義。A 恐怖襲擊 B 監(jiān)管規(guī)定 C 聲譽受損 D 黑客攻擊 答案:C [解析] C屬于聲譽風(fēng)險。()。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風(fēng)險的能力。()參考答案一、單選題1—5 BCCAC二、多選題1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD三、判斷題1—5 F T F T T風(fēng)險管理真題2009年(總分100, 考試時間90分鐘)一、單選題以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，不正確的是()。()答案：√解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風(fēng)險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。 答案：AC解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預(yù)期收益。()。()。A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險1前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動性的影響A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險1不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔過多的()同時增加流動性風(fēng)險A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險1商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力A安全性 B流動性 C收益性 D風(fēng)險性1從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于()A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負債流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對2商業(yè)銀行的流動性需求的變是()A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測C不可能預(yù)測的 D以上都不對2嚴重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導(dǎo)致銀行倒閉A付款 B擠兌 C追索 D支付答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題下列不屬于金融風(fēng)險形成的損失的是：()A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、資金損失D、災(zāi)難性損失對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移A、提取損失準備金B(yǎng)、資本金C、保險手段D、沖減利潤下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()A、健全的風(fēng)險管理體系B、較高的風(fēng)險管理水平C、完善的風(fēng)險管理架構(gòu)D、較大的風(fēng)險管理規(guī)模強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險管理階段的是()A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B、負債風(fēng)險管理模式階段C、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段D、全面風(fēng)險管理模式階段在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()A、B、C、D、二、多選題關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是()A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險是損失的可能性C、風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離D、風(fēng)險是一切損失的總稱風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()A、承擔和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑D、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要商業(yè)銀行的風(fēng)險管理大體經(jīng)歷了()A、資產(chǎn)管理風(fēng)險階段B、負債管理風(fēng)險階段C、資產(chǎn)負債管理風(fēng)險階段D、全面風(fēng)險管理階段在資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段中出現(xiàn)的重