【正文】 構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。()。，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。()全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式參考答案一、單選題1—5 CCAAD二、多選題1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判斷題1—5 T F F T F 風(fēng)險(xiǎn)管理一、單項(xiàng)選擇題1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。()A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動(dòng)性的影響A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力A安全性 B流動(dòng)性 C收益性 D風(fēng)險(xiǎn)性1從巴塞爾委員會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于()A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的()是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對2商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變是()A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測C不可能預(yù)測的 D以上都不對2嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)寸步導(dǎo)致銀行倒閉A付款 B擠兌 C追索 D支付答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)形成的損失的是：()A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、資金損失D、災(zāi)難性損失對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移A、提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)、資本金C、保險(xiǎn)手段D、沖減利潤下列選項(xiàng)中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值的重要手段的是()A、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B、較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平C、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)D、較大的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)模強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是()A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()A、B、C、D、二、多選題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是()A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對期望的偏離D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了()A、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段B、負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是()A、企業(yè)的目標(biāo)B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)D、企業(yè)的各個(gè)層次三、判斷題風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。()參考答案(一)單選題1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C(二)多選題8ABC 9AB(三)判斷題10F 單選：不屬于流動(dòng)性基本要素的是()A時(shí)間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營的()A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。(三)判斷題請判斷以下各小題的對錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。，正確的有()。%，錯(cuò)誤的是()。 《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行()。，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。A、行業(yè)制度 B、法律制度 C、保證金制度 D、市場制度11金融期貨中不包括____D_____。D、期貨合約對商品質(zhì)量、規(guī)格、交貨時(shí)間、地點(diǎn)等都做了統(tǒng)一的規(guī)定，是標(biāo)準(zhǔn)化合約。B、期貨交易可以在交易所內(nèi)進(jìn)行，也可以在場外交易。A、上海期貨交易所 B、深圳期貨交易所 C、大連商品交易所 D、鄭州商品交易所11以下有關(guān)期貨的說法錯(cuò)誤的是____B_____。A、3% B、% C、10% D、5% 11____D_____不屬于個(gè)人購買房產(chǎn)時(shí)涉及的稅費(fèi)。根據(jù)直線折舊法，該房產(chǎn)的折舊率為_____A____。D、住房金融投資降低了住房投資的門檻，又保持了實(shí)物投資較高的收益。B、炒樓花的范圍包括內(nèi)部認(rèn)購的房號(hào)、正式認(rèn)購的認(rèn)購書、預(yù)售合同等。A、交易風(fēng)險(xiǎn) B、意外風(fēng)險(xiǎn) C、利率風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn)10以下有關(guān)房地產(chǎn)投資的說法錯(cuò)誤的是____C_____。A、收入型基金 B、平衡型基金 C、成長型基金 D、以上都不是10若采用固定投資比例策略限制股票資產(chǎn)在40%，起始投資組合之股票為80萬元，其余則持有現(xiàn)金，若三個(gè)月后股票資產(chǎn)上漲28萬元，則此時(shí)投資人應(yīng)采取何種動(dòng)作？____C_____ A、B、 C、 D、不買不賣10房地產(chǎn)投資的優(yōu)點(diǎn)不包括____C_____。A、債券基金 B、貨幣基金 C、股票基金 D、認(rèn)股權(quán)證基金10____C_____不能作為貨幣市場基金的投資標(biāo)的。A、按投資基金的組織形式 B、按投資基金能否贖回 C、按投資基金的投資對象 D、按投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大小10開放式基金的交易價(jià)格主要取決于_____C____。A、債權(quán)關(guān)系 B、所有權(quán)關(guān)系 C、綜合權(quán)利關(guān)系 D、委托代理關(guān)系100、____C____的投資份額是可以不固定的。A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、通脹風(fēng)險(xiǎn) C、利率風(fēng)險(xiǎn) D、政策風(fēng)險(xiǎn)9證券投資基金是一種____B_____的證券投資方式。A、中央政府的債券 B、國際債券和優(yōu)先股股票 C、普通股股票D、各類公司債券和地方債券9以下哪一種風(fēng)險(xiǎn)不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?A A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) D、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 9以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?D A、政策風(fēng)險(xiǎn) B、周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) C、利率風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn)9下列因素引起的風(fēng)險(xiǎn)中，投資者可以通過證券投資組合予以分散的是_____D____。A、私募債券 B、可轉(zhuǎn)換公司債 C、收益公司債 D、信用公司債9以下關(guān)于債券和股票說法錯(cuò)誤的是_____D____。D、記賬式國債不能上市流通轉(zhuǎn)讓。B、企業(yè)債券的持有人無權(quán)參與公司的經(jīng)營決策。A、國債 B、股票 C、企業(yè)債券 D、期貨8以下選項(xiàng)中，公司破產(chǎn)后，對公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配順序上列為最后的是____C_____。A、中央政府和地方政府 B、企業(yè)組織 C、金融機(jī)構(gòu) D、社會(huì)團(tuán)體8貼現(xiàn)債券通常在票面上___B______，是一種折價(jià)發(fā)行的債券。A、資產(chǎn)所有權(quán) B、資金使用權(quán) C、財(cái)產(chǎn)支配權(quán) D、債權(quán)8債券分為附息債券和零息債券的依據(jù)是____C_____。A、資本利得 B、股利所得C、資本利得加股利所得 D、資本利得加利息所得8股票交易程序中所包括的主要環(huán)節(jié)有：I、交割I(lǐng)I、委托III、證券賬戶開戶IV、資金賬戶開戶V、過戶VI、交易正確的順序?yàn)開___C_____。A、股權(quán) B、面值 C、紅利 D、市值80、世界上最早、最享盛譽(yù)和最有影響的股價(jià)指數(shù)是___C______。A、權(quán)益證券 B、商品證券 C、憑證證券 D、債務(wù)證券7有價(jià)證券代表的是____D_____。7證券是各類記載并代表一定權(quán)利的_____B____。C、在5天反悔期內(nèi)可辦理全額退保，過期則需要支付一定的違約金。A、在10天反悔期內(nèi)可辦理全額退保，過期則需要支付一定的違約金。A、具有保障和投資理財(cái)?shù)碾p重功能 B、有一個(gè)最低的現(xiàn)金價(jià)值 C、保費(fèi)結(jié)構(gòu)和資金流向公開透明D、投資賬戶資金由保險(xiǎn)公司的理財(cái)專家經(jīng)營管理7可以任意支付保險(xiǎn)費(fèi)以及任意調(diào)整死亡保險(xiǎn)金給付金額的人壽保險(xiǎn)是____D_____。A、10萬元 B、8萬元C、5萬元D、4萬元7以下哪一類人屬于車輛第三者責(zé)任保險(xiǎn)中的“第三者”? ____D_____ A、私有、個(gè)人承包車輛的被保險(xiǎn)人及其家庭成員，以及他們所有或代管的財(cái)產(chǎn) B、本車車上乘客 C、保險(xiǎn)公司 D、被害的行人7機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)有關(guān)條款規(guī)定，受本車所載貨物撞擊的損失，屬于____C_____責(zé)任。A、兩全家財(cái)險(xiǎn) B、長效還本家財(cái)保險(xiǎn) C、個(gè)人收藏的郵票保險(xiǎn) D、普通家財(cái)保險(xiǎn)70、王某將自己價(jià)值10萬元的財(cái)產(chǎn)投保了一份保險(xiǎn)金額為5萬元的家財(cái)保險(xiǎn)，在保險(xiǎn)期間王某家發(fā)生火災(zāi)導(dǎo)致室內(nèi)財(cái)產(chǎn)損失8萬元。A、定額 B、定值 C、實(shí)報(bào)實(shí)銷 D、按比例6財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中重復(fù)保險(xiǎn)適用____B_____。A、10；10 B、20；10 C、20；5 D、40；5 6醫(yī)療保險(xiǎn)中不包括____C_____。A、可預(yù)知的 B、可測定的 C、多變化的 D、不可預(yù)見的6在人身意外傷害保險(xiǎn)中，保險(xiǎn)人給付保險(xiǎn)金的條件是被保險(xiǎn)人必須因遭受客觀事故而導(dǎo)致某種后果，如_____C____。6保險(xiǎn)人在確定人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)率時(shí)考慮的最主要因素是____C_____。C、兩全保險(xiǎn)的保單持有人可在保險(xiǎn)期間向保險(xiǎn)公司申請保單質(zhì)押貸款。A、兩全保險(xiǎn)是死亡保險(xiǎn)和生存保險(xiǎn)的綜合，其保險(xiǎn)金額分為危險(xiǎn)保障保額和儲(chǔ)蓄保額。60、在相同保額和投保條件下，_____D____保費(fèi)最低。C、定期壽險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)比較低廉，少額的保費(fèi)就可得到巨額的保障。A、定期壽險(xiǎn)又稱“定期生存保險(xiǎn)”，是人壽險(xiǎn)中最簡單的一種。這一死亡事故的近因是____A_____。A、被汽車撞倒 B、心肌梗塞C、被汽車撞倒和心肌梗塞 D、被汽車撞倒導(dǎo)致的心肌梗塞5某人投保了一份生死兩全保險(xiǎn)，后經(jīng)醫(yī)院診斷為突發(fā)性精神分裂癥。A、私企業(yè)主、私企業(yè)主、雇員和雇員家屬B、雇員家屬、太平洋人壽保險(xiǎn)公司、雇員和私企業(yè)主 C、太平洋人壽保險(xiǎn)公司、私企業(yè)主、雇員和雇員家屬 D、雇員、私企業(yè)主、雇員家屬和雇員家屬5某人投保了人身意外傷害保險(xiǎn)，在回家的路上被汽車撞傷送往醫(yī)院，在其住院治療期間因心肌梗塞而死亡。A、投保人是被保險(xiǎn)人，也是受益人B、投保人不是被保險(xiǎn)人，而受益人是其指定的人 C、投保人是被保險(xiǎn)人，而受益人是由代理人指定的人 D、投保人是被保險(xiǎn)人，受益人是其指定的人5某私企業(yè)主為其雇員在太平洋人壽保險(xiǎn)公司購買了以外傷害險(xiǎn)，約定如雇員在工作中因意外傷害致死，將向其家屬給付死亡保險(xiǎn)金。A、保險(xiǎn)事故 B、保險(xiǎn)責(zé)任 C、保險(xiǎn)標(biāo)的 D、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)5根據(jù)可保利益原則，我們無法為_____C____投保。A、100% B、% C、% D、%5在風(fēng)險(xiǎn)管理手段中，保險(xiǎn)屬于_____D____手段。50、英美商品交易市場上買賣貴金屬和藥材等一些特殊商品時(shí)所使用的交易單位是____C_____。C、一般而言，世界經(jīng)濟(jì)狀況趨好，黃金首飾需求增加，將促使金價(jià)上升。A、黃金價(jià)格與其他競爭性投資收益率成反向關(guān)系。A、綜合類 B、金融類 C、自營類 D、做市商4_____C____不是上海黃金交易所指定的清算銀行。A、美元/盎司 B、美元/克 C、人民幣元/兩 D、人民幣元/克4上海黃金交易所____B_____會(huì)員可進(jìn)行自營和代理業(yè)務(wù)及批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。A、經(jīng)常賬戶 B、資金賬戶C、平衡賬戶D“錯(cuò)誤與遺漏”賬戶4上海黃金交易所實(shí)行____B_____組織形式。A、是央行在外匯市場上通過查詢匯率變化情況、發(fā)表聲明等，影響匯率變化，以達(dá)到干預(yù)效果的手段 B、是不改變現(xiàn)有貨幣政策的外匯市場干預(yù)手段 C、有時(shí)會(huì)失效 D、以上都正確4美國商業(yè)銀行在緊急情況下向美聯(lián)儲(chǔ)申請貸款，美聯(lián)儲(chǔ)收取的利率是____A_____。A、官方干預(yù) B、國際收支 C、通貨膨脹率 D、利率我國人民幣升值有利于____B_____。A、耐用品訂單 B、工業(yè)生產(chǎn) C、外匯儲(chǔ)備 D、采購經(jīng)理人指數(shù)3國際資本流動(dòng)的根本動(dòng)力是____B_____。A、上漲 B、下跌 C、不變 D、都有3看漲期權(quán)的買方對標(biāo)的金融資產(chǎn)具有____D_____的權(quán)利。A、買入期權(quán)和賣出期權(quán) B、看漲期權(quán)和看跌期權(quán) C、美式期權(quán)和歐式期權(quán)D、實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和兩平期權(quán)3外匯期權(quán)的購買者，其____C_____。3如進(jìn)口商在簽訂購買商品合同時(shí)，尚無法確定具體付匯日期，但又想固定進(jìn)口成本，他應(yīng)選擇敘做____B_____。B、升水或貼水實(shí)際上是對兩種交易貨幣利差損失或利差盈余的平衡。A、美元多頭10000，日元少頭3,450,000，歐元多頭16500 B、美元多頭10000，日元空頭3,450,000，歐元多頭16500 C、美元頭寸軋平，日元空頭3,450,000，歐元多頭16500 D、美元多頭10000，日元空頭3,450,000，歐元空頭165003以下有關(guān)遠(yuǎn)期匯率的論述中，錯(cuò)誤的是____D_____。2即期交易中的標(biāo)準(zhǔn)交割日是指____C_____。C、在成交日后第二個(gè)營業(yè)日交割的外匯交易。A、外匯買賣成交后，在兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)辦理外匯業(yè)務(wù)。D、國際外匯市場24小時(shí)連續(xù)作業(yè)，為投資者提供了沒有時(shí)間和空間障礙