【文章內容簡介】 ??（ ）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C 、股東大會 D 、高級管理層 標準答案：D ??在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（ ）。 A、風險識別 B 風險計量 C 、風險監(jiān)測 D 、風險控制 標準答案：A ??風險識別的主要方法不包括（ ）。 A、故障樹法 B、VaR C 、專家預測法 D 、流程圖分析法 標準答案：B ??商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括（ ）。 A、因果關系分析 B、VAR C 、敏感性分析 D 、情景分析 標準答案：A ??商業(yè)銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和(）。 A、國際結算系統(tǒng) B、儲蓄系統(tǒng) C 、信用卡系統(tǒng) D 、互聯(lián)網上下載的相關數據 標準答案：D ??商業(yè)銀行內部控制的主體是（ ）。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C高級管理層 D 、銀行內部的各個部門及其人員 標準答案：D （ ）對金融機構的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構，對股東大會負責。 A、監(jiān)事會 B、黨委 C、紀委 D 、董事會 標準答案：A ???）必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。 A、監(jiān)事會 B 高級管理層 C 、股東大會 D 、風險管理部門 標準答案：B ??（ ）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。 A、監(jiān)事會 B、高級管理層 C股東大會 D 、董事會 標準答案：D 二、多選題共 6 題 ??關于商業(yè)銀行風險管理部門設置的下列說明中，正確的是。 A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性 B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權 C 、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息 D 、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 標準答案：ABE 商業(yè)銀行所采取的風險控制措施應當實現的目標包括（ ）。 A 降低銀行經營過程中所面臨的風險 B、通過對風險誘因的分析，發(fā)現風險管理過程中存在的問題，以完善管理流程 C風險管理策略和戰(zhàn)略符合經營目標的要求 D 、提高銀行的資金利用效率 E、在成本收益基礎上保持銀行經營的有效性。 標準答案：BCE ??公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現在下列那幾個方面。 A、董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構 B、董事會負責識別、計量、檢測和控制各種風險 C 、董事會是我國商業(yè)所特有的機構 D 、風險管理總監(jiān)應當是董事會成員 E、董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平 標準答案：ADE ??商業(yè)銀行風險管理涉及到大量的數據，屬于外部數據的有（ ）。 A、國內市場行情數據 B外部評級數據 C 、行業(yè)統(tǒng)計分析數據 D客戶在本行的信用記錄 E、外部損失數據 標準答案：ABCE ??下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是。 A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排 B、其核心是所有權和經營權的兩權分離 C 、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內部組織結構和權利分配體系的具體表現形式 D 、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵董事會和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標 E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督 標準答案：ACDE ??在商業(yè)銀行的風險管理活動中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風險管理流程（ ）。 A、風險檢測 B風險承擔能力確定 C 、風險計量 D 、風險額度分配 E風險控制 標準答案：ACE 三、判斷題共 5 題 ??商業(yè)銀行內部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現的新情況和新問題，以便內控體系作用的 充分發(fā)揮。（ ） 錯 對 標準答案：錯 ??風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風險管理的目標是控制以至最終消除風險。（ ） 錯 對 標準答案：錯 ??商業(yè)銀行風險信息數據可以分為外部數據和內部數據兩類，其中內部數據是指通過國內的專業(yè)數據供應商所獲得的數據。 錯 對 標準答案：錯 ??實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。（ ） 錯 對 標準答案：對 ??風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構。（ ） 錯 對 標準答案：錯《風險管理》第三章章節(jié)測試 一、單選題共 131 題 就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風險。 A 市場風險 B、信用風險 C 、流動性風險 D 操作風險 標準答案：B??假定某企業(yè)2006 年的稅后收益為50 萬元，且該年度其平均資產總額為180 萬元，則其資產回報率（ROA ）約為（ ）。 A、28% B、35% C 、39% D 40% 標準答案：B ??商業(yè)銀行個人信貸產品可以基本劃分為（ ）三類。 A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C 、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D 、個人住宅抵押貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 標準答案：C （ ）是現代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。 A 信用風險識別 B、信用風險計量 C信用風險監(jiān)控 D 、信用風險報告 標準答案：B??以下說法中不正確的是（ ）。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個概念 C 、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D 違約概率與不良率是不可比的標準答案：C 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括（ ）。 A、統(tǒng)計模型 B、VAR 法 C、歷史經驗違約率 D 、外部評級映射 標準答案：B ??從國際銀行業(yè)的發(fā)展經歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經歷了（ ）三個主要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C 、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法標準答案：A??假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10% ，1年期信用等級為B 的零息債券的收益率為15。8% ，且假定此類債券在發(fā)生違約的情 況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概率約為（ ）。 A、% B、5% C 、10% D 、15% 標準答案：B ??按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（ ）。 A、評級方法和評分方法 B評級方法和評級方法 C 、評分方法和評級方法 D 、評分方法和評分方法 標準答案：A??影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（ ）。 A、行業(yè)因素 B、產品因素 C地區(qū)因素 D 、宏觀經濟因素 標準答案：B ??銀行在進行壓力測試時，第一步是（ ）。 A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況根據分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 B、設定情景假設 C 、根據客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失 標準答案：C 壓力測試是一種商業(yè)銀行經常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C 、失誤數分析法 D 、專家調查分析法 標準答案：A ??某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1% ，1% ）、（2% ，0）、（3% ，2% ）、（4% ，7% ）和（8% ，3% ），則 這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數為（ ）。 A B、 C D 、 標準答案：B ??關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的以下說法，正確的是（ ）。 A、內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估 B、內部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價 C 、內部評級主要依靠專家定性判斷 D 、內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè) 標準答案：B ??（ ）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。 A、信用風險識別 B、信用風險度量 C 、信用風險監(jiān)測 D 、信用風險控制 標準答案：C ??假設某銀行在2006 會計年度結束時，其正常類貸款為80 億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3 億人民幣，可疑類貸款為1 億人民幣，損失類貸款為1 億人民幣，則其不良貸款率為（ ）。 A、2% B 5% C 、20% D 、25% 標準答案：B ??假定某銀行2006 會計年度結束時共有貸款200 億人民幣，其中正常貸款180 億人民幣，其共有一般準備8億人民幣，專項準備1 億人民幣，特種準備1 億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。 A、5% B、% C 、20% D 、50% 標準答案：D ??關于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（ ）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的 C 、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D 、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息 標準答案：D 在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自 由獲得外匯或不能將資產轉讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產生的風險叫做（ ）。 A、轉移風險 B、外匯風險 C 、市場風險 D 、操作風險 標準答案：A ??商業(yè)銀行在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指（ ）。 A、所預計的下一年度的銀行資本 B、所預計的未來三年的銀行資本 C 、本年度的銀行資本 D 、過去三年間的銀行資本 標準答案：A ??以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（ ）。 A、資本金要求所帶來的成本 B、處理該筆貸款所花費的成本 C 、客戶的規(guī)模 D 、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本