【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 D、內(nèi)部管理模式 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào)： 51 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300 萬(wàn)元、 200 萬(wàn)元、 100 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（ ）。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % 標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào)： 52 （ ）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A、會(huì)計(jì)資本 B、監(jiān)管資本 C、經(jīng)濟(jì)資本 D、實(shí)收資本 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 二、多選題 共 12 題 題號(hào)： 53 《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（ ）。 A、最低資本要求 B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 D、市場(chǎng)紀(jì)律約束 E、金融創(chuàng)新 標(biāo)準(zhǔn)答案： ACD 題號(hào)： 54 商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是（ ）。 A、違約風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： ACDE 題號(hào)： 55 以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有。（ ） A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案： ABCDE 題號(hào)： 56 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ ）。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案： BCDE 題號(hào)： 57 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是（ ）。 A、基本指標(biāo)法 B、內(nèi)部模型法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 標(biāo)準(zhǔn)答案： CDE 題號(hào)： 58 目前 RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、 ROA相比， RAROC。（ ） A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C、 RAROC=（收益 預(yù)期損失） /經(jīng)濟(jì)資本 D、使銀行不再注重盈利性 E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)答案： ABC 題號(hào)： 59 經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正 確的是（ ）。 A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金 B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比 C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量 D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介 E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì) 標(biāo)準(zhǔn)答案： ACD 題號(hào)： 60 某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來(lái)?yè)p失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有（ ）。 A、積極開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn) B、通過(guò)相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債的匹配來(lái) 進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn) E、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案： ABCDE 題號(hào)： 61 可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有。（ ） A、預(yù)期收益率 B、標(biāo)準(zhǔn)差 C、方差 D、中位數(shù) E、眾數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： BC 題號(hào)： 62 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有（ ）。 A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能 B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段 C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn) 定價(jià)提供依據(jù) D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值 E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力 標(biāo)準(zhǔn)答案： ABCDE 題號(hào)： 63 商業(yè)銀行的核心資本包括（ ）。 A、權(quán)益資本 B、混合性債務(wù)工具 C、公開(kāi)儲(chǔ)備 D、未公開(kāi)儲(chǔ)備 E、重估儲(chǔ)備 標(biāo)準(zhǔn)答案： AC 題號(hào)： 64 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有（ ）。 A、安全性 B、約束性 C、流動(dòng)性 D、效益性 E、規(guī)模性 標(biāo)準(zhǔn)答案： ACD 三、判斷題 共 11 題 題號(hào)： 65 我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 66 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 67 商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 68 1973 年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開(kāi)辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 69 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 70 在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)（ ）。 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì) 題號(hào)： 71 經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 72 銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 73 資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 74 經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 題號(hào)： 75 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（ ） 錯(cuò) 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章章節(jié)測(cè)試 一、單選題 共 21 題 題號(hào)： 1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括（ ）。 A、故障樹法 B、 VaR C、專家預(yù)測(cè)法 D、流程圖分析法 標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào)： 2 （ ）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。