【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因?！附馕觥广y行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸?！附馕觥广y行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)?！附馕觥棺R(shí)記?！附馕觥苟踢叿ǖ奶幚聿襟E是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)；最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項(xiàng)說(shuō)法正確?！附馕觥巩?dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將增加；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少。「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1（1+iθθk）247。（[1+k）（1θ）]=1（1+10％50％50％l5％）247。（[1+15％）（150％）]=％?！附馕觥乖撡J款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率=（15％）（16％）（17％）=83％?！附馕?50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說(shuō)明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過(guò)高，超過(guò)50％的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平說(shuō)明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥箍蛻粜庞迷u(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。二、不定項(xiàng)選擇題「解析」識(shí)記并理解?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管?！附馕觥跪?yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對(duì)其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。「解析」監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?！附馕觥贡O(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)?！附馕觥巩?dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。這種情況極少發(fā)生?！附馕觥钩Ｓ玫男庞醚苌ぞ哂锌偸找婊Q、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）?！附馕觥雇獠渴录l(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐／盜竊、洗錢(qián)、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等?！附馕觥惯`約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征?！附馕觥咕礦aR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失?！附馕觥共僮黠L(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等?！附馕觥故袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。「解析」識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范?！附馕觥棺R(shí)記并理解?！附馕觥乖谏虡I(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平?！附馕觥股虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。「解析」根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因’，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。三、判斷題「解析」銀行可以使用久期缺口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥股虡I(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)?！附馕觥钩陬^寸為正說(shuō)明美元處于多頭?！附馕觥惯`約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果?！附馕觥官J款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)?！附馕觥箤?shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好?！附馕觥贡O(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)不是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)和可能。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。「解析」經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。「解析」巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本?！附馕觥雇ㄟ^(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被院止和控制?！附馕觥股虡I(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題，且對(duì)于大型銀行麗言，這一問(wèn)題尤為突出?！附馕觥咕€性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問(wèn)的線性相關(guān)系數(shù)與原來(lái)變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實(shí)施階段要不斷改進(jìn)。「解析」風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題（二）一、單項(xiàng)選擇題，錯(cuò)誤的是（）。：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 ，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移 ，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)盼說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定景關(guān)系，費(fèi)雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。 ，正確的是（）。，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失 ，錯(cuò)誤的是（）。、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn) ，指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) ，正確的是（）。、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) ，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失，它超出了債務(wù)人的控制范圍 （）敏感性分析方法。 （）危機(jī)。 ，正確的是（）。，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法 （RAROC）的計(jì)算公式是（）。=（收益一預(yù)期損失）247。非預(yù)期損失 =（收益一非預(yù)期損失）247。預(yù)期損失 =（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）247。收益 =（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）247。收益，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）。 ，正確的是（）。，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量 ，正確的是（）。，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金，不正確的是（）。，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 ，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，不正確的是（）。 ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) ，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 收益率50％ 15％l0％25％ 40％則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）％。 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。資本充足率的計(jì)算公式為（）。=（資本一扣除項(xiàng)）247。（操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）=資本247。（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）=（資本一扣除項(xiàng)）247。（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）=（資本一扣除項(xiàng)）247。（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。 （）。、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 二、不定項(xiàng)選擇題《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。 ，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。 （）。 4.“”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。 、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過(guò)程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。 、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系 ，正確的有（）。，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 ，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 ，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 ，銀行對(duì)利率的變化越敏感 ，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 （）。 （）。／盜竊 E監(jiān)管規(guī)定（）。 ，正確的是（）。 （）。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。 （）。 、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失 （）。 （）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。 17.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（）。 （）。 ，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。 、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。 三、判斷題，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。（），而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。（）。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。（），《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。（）（），不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（）。（），實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。（），而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（），與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)無(wú)關(guān)。（）1 “風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒(méi)有明顯區(qū)別。（）。（）。（）、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（），操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（），但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（），受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的